Подслушано у трейдеров

Автор Тема: Брать прибыль частями или нет? Вот в чем вопрос!  (Прочитано 17771 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Кеус

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 61
  • -Сказали: 608
  • Сообщений: 604
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Всем привет!

Как вы берете прибыль? Через определенное количество пипс, закрывая всю позицию? Ли по частям по мере движения цены? Или еще как-то?

Когда я начал учится торговать, то мне попалась одна очень полезная книга, посвященная управлению риском и капиталом, благодаря ей я никогда не сливал счет, ну или мне для этого требовалось очень много времени. :) У меня всегда был фиксированный стоп лосс, не превышающий 5% счета. Имя автора и название книги я не помню, но многие её читали и она очень популярна. Эта книга есть в электронном виде. Там для определения положительного математического ожидания системы торговли использовался коэффициент R. В своих расчетах я его использовал, чтобы увидеть, как может прибыльная система стать убыточной только из-за того, как мы фиксируем прибыль.

Я придерживался описанных в книге принципов и не когда не дробил свой лот, но это тяжело когда много сделок заканчивается безубыточностью и тогда хочется фиксировать прибыль по частят, чтобы получить денежку даже с небольшого движения в мою сторону, до того как цена пойдет против меня. Психологически очень заманчиво брать частичную прибыль по ходу движения цены, а особенно когда она не на много уходит и затем возвращается. Я бы назвал такую тактику фиксации прибыли «С паршивой овцы хотя бы шерсти клок». Эта тактика очень распространена как у нас, так и на западе. И я всегда жалел, что мой маленький счет не позволяет мне её использовать. А ведь кажется, что таким образом можно увеличить доход. Но что-то внутри говорило мне, что возможно это не совсем правильный способ торговли.

И в итоге я решил сделать расчеты и проверить на гипотетической системе как изменились бы мои результаты от того, как я бы фиксировать прибыль. Я представил, что у меня есть система, которая дает 50% прибыльных сделок и 50% убыточных. Стоп лосс фиксированный и не может превысить определенного процента от счета, в эксперименте это 10 долларов. В жизни он мог бы быть и меньше, но я его для простоты расчетов оставил не изменяемым. По этой системе я два раза попал в краткосрочный тренд, который мне дал результат превышающий в два раза стоп лосс и два раза попал в среднесрочный трен, который превысил стоп лосс в одном случае в 3 раза, а в другом в 4 раза. Остальные шесть прибыльных сделок были либо равны стоп лоссу, либо принесли 0.

Что я хотел выяснить?

1. Какой у меня будет результат, если я буду брать прибыль полным лотом и оставаться на рынке максимально долго?

2. Какой у меня будет результат, если я буду брать прибыль равную стоп лоссу?

3. Какой у меня будет результат, если я буду брать прибыль в два раза превышающую стоп лоссу?

4. Какой у меня будет результат, если я буду брать прибыль частями. 50% при достижении расстояния равного стоп лоссу, а остальные 50% держать на рынке максимально долго?

5. Какой у меня будет результат, если я буду брать прибыль частями. 30% при достижении расстояния равного стоп лоссу, а остальные 70% держать на рынке максимально долго?

6. Какой у меня будет результат, если я буду брать прибыль частями. 70% при достижении расстояния равного стоп лоссу, а остальные 30% держать на рынке максимально долго?

7. Какой у меня будет результат, если я буду брать прибыль частями. Тремя частями по 30%?

Прежде всего, идеальная система. В таблице ниже показано 10 прибыльных сделок и 10 убыточных. Результат колоссальный. Рискнув одним долларом, мы получаем 3.50 доллара. То есть, возвращаем доллар, которым рисковали и сверх того получаем чистую прибыль в 3.50 доллара. Невероятно но, имея систему, дающую одинаковое количество убыточных и прибыльных сделок можно получить огромные деньги, просто рискуя за раз скажем 5% от капитала. Кроме того, мы даже можем теперь получить 20 убыточных и только 10 прибыльных сделок и при этом по-прежнему получать прибыль (0.13). Т.е. 13 центов прибыли на один доллар, которым мы рискуем. Только представьте, 70% убыточных сделок, а мы получаем прибыль.



Это отличная система, но я пожалуй имел бы немного другие положительные сделки, т.е. у меня было бы больше сделок, которые дали бы нулевой результат. Для эксперимента я сделал 6 прибыльных сделок с нулевым результатом, так как желание частями брать прибыль возникает именно из-за этих нулей. А если представить что они идут один за другим вперемешку с убыточными сделками, то это может навести на мысль о не работоспособности системы или о неумении торговать. В результате пожалеешь, что не брал частичную прибыль.

Или если отбросить нулевые сделки, то получится что у нас система, дающая 4 прибыльных сделок и 10 убыточных, но мы все равно гребем деньги лопатой, так как на один доллар риска мы получаем 50 центов прибыли. Не плохо. Начнем расчеты.

1. Какой у меня будет результат, если я буду брать прибыль полным лотом и оставаться на рынке максимально долго?



Будет очень хороший результат, 50 центов прибыли на один доллар. Чтобы получить убыток должно быть не 10 плохих сделок, а 12. Но там есть 6 сделок с нулевой прибылью, а так как я двигал стоп лосс в безубыточность, когда цена проходила расстояние равное стоп лоссу, то хотелось бы чтобы вместо нулей была какая-нибудь прибыль. Как этого добиться? Давайте посмотрим.

2. Какой у меня будет результат, если я буду брать прибыль равную стоп лоссу?



Как можно увидеть результатом будет 0. А значит, такую тактику получения прибыли можно использовать только когда прибыльных сделок больше чем убыточных, и прибыльность зависит от количества положительных сделок. А если сравнить с первым примером, то вместо хорошей прибыли мы получаем ноль. Мне это не нравится.

3. Какой у меня будет результат, если я буду брать прибыль в два раза превышающую стоп лоссу?



Здесь рассматривается вариант фиксации прибыли, когда цена проходит расстояние превышающая в два раза размер стопа. Результат полная катастрофа. Мы с такой тактикой получаем полный слив счета. Мы теряем доллар, которым рискуем и отдаем сверх этого ещё один. Так я точно торговать не буду.

4. Какой у меня будет результат, если я буду брать прибыль частями. 50% при достижении расстояния равного стоп лоссу, а остальные 50% держать на рынке максимально долго?



Как видно, здесь мы получили прибыль в два раза меньше чем в первом эксперименте, хотя использовали те же седелки. При том обратите внимание, достаточно хотя бы ещё одной плохой сделки и мы будем в минусе, R  в этом случае будет равен -0.25. Такую тактику стоит использовать, если положительных сделок будет больше чем отрицательных.

« Последнее редактирование: 30 Июнь 2009, 09:06:33 от Кеус »

Оффлайн Кеус

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 61
  • -Сказали: 608
  • Сообщений: 604
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Мани Менеджмент
« Ответ #1 : 27 Июнь 2009, 15:00:56 »
5. Какой у меня будет результат, если я буду брать прибыль частями. 30% при достижении расстояния равного стоп лоссу, а остальные 70% держать на рынке максимально долго?



Ну что ж. Результат чуть лучше, чем в прошлом эксперименте, но не на много. Я мечтал использовать именно такой способ фиксации прибыли, но теперь вижу, что он походит на получение прибыли по 50%. Опять же по сравнению с первым экспериментом я могу потерять почти половину прибыли.

6. Какой у меня будет результат, если я буду брать прибыль частями. 70% при достижении расстояния равного стоп лоссу, а остальные 30% держать на рынке максимально долго?



Я в плюсе, но результат на половину хуже, чем в последних двух экспериментах. На один доллар риска я могу получить всего 11 центов. Результат первого эксперимента явно лучше, там 50 центов на доллар.

7. Какой у меня будет результат, если я буду брать прибыль частями. Тремя частями по 30%?



Если получать прибыль тремя частями, то это будет самый худший результат. Лучше делить на две части, чем на три.

Вывод:

Не знаю, как вы, но я лично пришел к однозначному выводу. Нельзя получать прибыль частями, лучше брать все одним лотом. Хотя это наиболее психологически сложно, но результат в два раза лучше, а иногда и уберегает от превращения прибыльной системы в убыточную.


Хочу сказать, что возможно я где-то в своих расчетах допустил ошибку и поэтому не верьте на слово проверти сами, может результат будет совсем другим.

Оффлайн Кеус

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 61
  • -Сказали: 608
  • Сообщений: 604
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Мани Менеджмент
« Ответ #2 : 27 Июнь 2009, 15:04:05 »
Файл Ексель с табличками, может кто поэкспериментировать захочет.

Оффлайн Scally85

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 10
  • -Сказали: 112
  • Сообщений: 182
  • Пол: Женский
  • Рефералы: 0
Re: Мани Менеджмент
« Ответ #3 : 27 Июнь 2009, 15:23:56 »
Ув. Кеус, оч. познавательны Ваши расчеты, просто и наглядно. Единственно, сделок маловато.
ПС Написанное я бы отнесла больше к трейд менеджменту, а мани менеджмент - это скоко $ рисковать в сделке. Если ошибаюсь, не судите строго :ah:
When a woman has a bad day she goes and buys a new hat
When a trader has a bad day he goes and buy a new system

Оффлайн Кеус

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 61
  • -Сказали: 608
  • Сообщений: 604
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Мани Менеджмент
« Ответ #4 : 27 Июнь 2009, 15:41:27 »
Ув. Кеус, оч. познавательны Ваши расчеты, просто и наглядно. Единственно, сделок маловато.
ПС Написанное я бы отнесла больше к трейд менеджменту, а мани менеджмент - это скоко $ рисковать в сделке. Если ошибаюсь, не судите строго :ah:

Эти сделки все выдуманные, для простаты расчетов. Но думаю они не намного отличаются от реальных.

Я назвал мани менеджмент потому что я к этому понятию отношу всё что связано с управлением. Я наверное не прав, но просто не осознаю четкой границы между разными понятиями. Например к управление рисками я считаю относится выставление правильного стоп лосса, а к управлению торговлей правильность наращивания или уменьшения лота. А всё это для меня мани менеджмент, но наверно мне стоит когда-нибудь разобраться с терминологией и что за что отвечает. :)

Оффлайн Donbass

  • Освоился
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 2
  • -Сказали: 13
  • Сообщений: 20
  • Рефералы: 0
Re: Мани Менеджмент
« Ответ #5 : 27 Июнь 2009, 20:24:45 »
Привет Кеус. Хорошие расчеты. Я для себя понял что лот нуна делить на две части. Просто б\у не в ноль ставить, а хоть в +3 пипки. Все имхо.

Оффлайн Кеус

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 61
  • -Сказали: 608
  • Сообщений: 604
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Мани Менеджмент
« Ответ #6 : 28 Июнь 2009, 07:40:44 »
Привет Кеус. Хорошие расчеты. Я для себя понял что лот нуна делить на две части. Просто б\у не в ноль ставить, а хоть в +3 пипки. Все имхо.


Привет.

А я наоборот решил, что делить лот не стоит, так как из-за этого можно недобрать 50% потенциальной прибыли. Я бы хотел узнать про три пипса вместо безубыточности. Если их применить к этой гипотетической системе, на примере которой я делал расчеты, то в деньгах это сколько могло бы быть? В примере один стоп лосс равен 10 долларам.

Я прикинул, что если к примеру 1 пипс равен 10 центам, то стоп лосс в 10 долларов будет равен 100 пипсам. Тогда если мы будем передвигать стоп не в безубыточность, а на 3 пипса в плюс, то это действительно улучшит результат по сравнению с результатами 4-ого эксперимента, но к сожалению это по прежнему будет меньше чем если бы мы не стали делить лот. Мы сами решаем, как нам лучше торговать, но если у меня есть возможность рискнуть 1000 долларами и в результате вернуть их назад, а сверх этого получить вознаграждение равное либо 500 долларам, либо 340 долларам, при этом затраченное время и усилия будут одинаковые, также как и риск, то я лично выберу 500 долларов.



Конечно, если стоп лосс в 10 долларов подразумевает не 100 пипс, а скажем 10 пипс, то результат будет отличным, но в таком случае я думаю, большая часть хорошего движения в сделках от №1 до №4 не произошла бы, так как для цены мы оставляем пространство в 2 пипса, а цена наверняка их будет цеплять.

Оффлайн fibo trader

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 8
  • -Сказали: 117
  • Сообщений: 193
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Мани Менеджмент
« Ответ #7 : 28 Июнь 2009, 08:14:48 »
А если предположить, что в 4-ом варианте однажды из этой серии 20 сделок нам удастся взять половиной лота прибыль в размере 50$ (1000п) + 5$ (100п) от первой половины на 10$ (100п) риска, т.е. 5,5 к 1. Я думаю что такое реально, такие движения время от времени случаются. Ведь смысл оставлять половину лота в сделке -  это иногда ловить такие большие тренды. И ради этого мы жертвуем той недополучеенной прибылью, когда цена возвращается в бу, причем таких сделок будет явно больше, чем тех успешных ради которых мы все это затеваем. Вопрос в том, что покроют ли эти несколько удачных сделок с большой прибылью в году недополученную прибыль. Вот в чем вопрос. Я много пытался анализировать чисто визуально реальные графики чтобы подойти к ответу на данный вопрос. Пришел к выводу, что на каких-то отрезках рынка мы выиграем, а где-то потеряем.

Кеус, я кажется заметил ошибку в расчетах
если сравнивать 1-й вариант и 4-й, почему у тебя в 4-ом стоп на каждую половину лота остается 10$. По сути, мы же имеем две сделки по половине лота, получается риск на каждую половину по 5$ а не по 10.
Или я сам чего-то не догоняю  :bu: В 1 варианте в 1-ой сделке у тебя получается 40$ прибыли на 10$ риска. В 4-ом варианте, когда мы дробим лот на две половины стоп риск остается 10$, но прибыль становится 5+20=25$.
 
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2009, 08:24:48 от fibo trader »
 
If you can't take a small loss, sooner or later you will take the mother of all losses. (Ed Seykota)

Оффлайн Кеус

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 61
  • -Сказали: 608
  • Сообщений: 604
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Мани Менеджмент
« Ответ #8 : 28 Июнь 2009, 10:52:33 »
А если предположить, что в 4-ом варианте однажды из этой серии 20 сделок нам удастся взять половиной лота прибыль в размере 50$ (1000п) + 5$ (100п) от первой половины на 10$ (100п) риска, т.е. 5,5 к 1. Я думаю что такое реально, такие движения время от времени случаются. Ведь смысл оставлять половину лота в сделке -  это иногда ловить такие большие тренды. И ради этого мы жертвуем той недополучеенной прибылью, когда цена возвращается в бу, причем таких сделок будет явно больше, чем тех успешных ради которых мы все это затеваем. Вопрос в том, что покроют ли эти несколько удачных сделок с большой прибылью в году недополученную прибыль. Вот в чем вопрос. Я много пытался анализировать чисто визуально реальные графики чтобы подойти к ответу на данный вопрос. Пришел к выводу, что на каких-то отрезках рынка мы выиграем, а где-то потеряем.


Я взял именно малые и средние тренды, которые появляются чаще всего. Я неоднократно видел движения, которые могли превысить стоп лосс в 10 раз. Но я такие не стал включать в расчеты, так как они на общий результат особенно не повлияют. Конечно, если мы в реальности такие движения поймаем, то можем за один раз окупить убыточные сделки, накопившиеся за год. :)

Если бы там было движение, которое принесло бы нам на одну половину лота 50 долларов, а на вторую 5 долларов, то мы получаем прибыль в 55 долларов. Но если бы мы не стали дробить лот, а шли до конца движения полным лотом, то у нас была бы прибыль равная 100$, а не 55$ как в случае деления. Получается на 45$, больше чем в случае деления лота на две равные части. То есть мы сами себе занизили прибыль почти на половину. Мне кажется брать прибыль двумя частями, возможно, имеет смысл, когда прибыльных сделок, которые приносят 0 больше чем тех которые приносят денежку. Хотя правильней было бы проанализировать, почему сделок с нулями очень много, возможно это из-за слишком быстрого передвижения стопа в безубыточность.

В общем, мне кажется даже если мы добавим еще 10 прибыльных сделок с хорошим движением, но будем брать эти движения половиной лота, то всегда будем получать прибыли на половину меньше, не жали чем, если бы ловили эти движения целым лотом.


Кеус, я кажется заметил ошибку в расчетах
если сравнивать 1-й вариант и 4-й, почему у тебя в 4-ом стоп на каждую половину лота остается 10$. По сути, мы же имеем две сделки по половине лота, получается риск на каждую половину по 5$ а не по 10.
Или я сам чего-то не догоняю  :bu: В 1 варианте в 1-ой сделке у тебя получается 40$ прибыли на 10$ риска. В 4-ом варианте, когда мы дробим лот на две половины стоп риск остается 10$, но прибыль становится 5+20=25$.


Спасибо что заметил эту ошибку. Я когда стал смотреть, то заметил, что ошибся в формуле (не все ячейки в таблице захватил, и часть убыточных сделок выпала из расчета), но я все поправил и вот результат. В первой таблице эксперимент №1, во второй эксперимент №4. Во второй табличке я не стал прописывать каждую часть сделки, чтобы больше не путаться, а записал всё одной строкой.

Как видно результат, к сожалению, не поменялся (просто рассматриваемая система стала менее прибыльная :) ).

Я вообще то эти расчеты делал в надежде, что у меня рассеются всякие сомнения о пользе взятии прибыли частями, так как мне это очень по душе. Но результат показал, что я ошибался и лучше прибыль брать целиком, а не частями. Когда ты указал на ошибку, то я уже обрадовался, но…

 
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2009, 10:56:14 от Кеус »

Оффлайн Кеус

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 61
  • -Сказали: 608
  • Сообщений: 604
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Мани Менеджмент
« Ответ #9 : 28 Июнь 2009, 11:01:31 »
Получается так… Когда мы берем прибыль по частям, то на больших движениях мы теряем половину прибыли, а на маленьких движениях наоборот получаем чуть-чуть прибыли.

Когда мы берем прибыль целым лотом, то на больших движениях получаем большую прибыль, а на маленьких ничего.

Вывод: получение маленьких прибылей не окупает потерю половины прибыли от большого движения.

Оффлайн fibo trader

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 8
  • -Сказали: 117
  • Сообщений: 193
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Мани Менеджмент
« Ответ #10 : 28 Июнь 2009, 11:46:31 »
Хорошо, можно сказать, что мы пришли к логическому заключению, что дробить хуже, чем не дробить (для приведенного тобой ряда сделок :ad:).  Дробление - это просто психологическая уловка, так устроена человеческая психика - она склонна брать по чуть чуть, но чаще. В итоге - теряем в прибыли. Кстати, и подтягивание стопа в бу без какого-либо логического основания - тоже самообман. Ноль - это неполученная прибыль при реальном риске, а стало быть убыток, но только отнятый не от баланса, а от экуити.
Но остается еще открытым вопрос, что лучше крыться тейком на обоснованных уровнях, или держать до конца тренда и выходить тралом. Я думаю, что все-таки нужно применять и то и другое, подход должен быть гибким и с накоплением опыта результат будет улучшаться.
 
If you can't take a small loss, sooner or later you will take the mother of all losses. (Ed Seykota)

Оффлайн Maximus

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 73
  • -Сказали: 113
  • Сообщений: 125
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Мани Менеджмент
« Ответ #11 : 28 Июнь 2009, 12:16:29 »
Результат по сделкам [11-20] в примере №7 является не совсем правильным. Иными словами он означает, что система дала сигнал на открытие позиции и  цена, не пройдя 30-35п, развернулась и достигла уровня в -100п. У меня нет точного статистического результат, но осмелюсь предположить, что после получения сигнала на открытие   в 85-90% случаев цена все же достигнет  TP1 30-35п. При срабатывании ТР1 вы закрываете 30%  объема сделки, тем самым сокращая  риск на те же 30%.  Вероятность, что цена достигнет отметки в 65-70п  меньше и допустим  колеблется в пределах 55-65%  и при срабатывании ТР2 уменьшаем риск на 60% от первоначального лота при сохранении месторасположения  стоп лоса.  Далее при неблагоприятном стечении обстоятельств (т.е. срабатывании СЛ) вы получите из убыточной первоначальной сделки прибыль +30% .
Как я вижу, суть взятия прибыли  частями заключается:
1.   Снижение риска,
2.   Частичная фиксация  прибыли
3.   Высокая вероятность того, что цена пройдет минимальное расстояние в ……..п.

Оффлайн Кеус

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 61
  • -Сказали: 608
  • Сообщений: 604
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Мани Менеджмент
« Ответ #12 : 28 Июнь 2009, 12:36:41 »
Хорошо, можно сказать, что мы пришли к логическому заключению, что дробить хуже, чем не дробить (для приведенного тобой ряда сделок :ad:).  Дробление - это просто психологическая уловка, так устроена человеческая психика - она склонна брать по чуть чуть, но чаще. В итоге - теряем в прибыли. Кстати, и подтягивание стопа в бу без какого-либо логического основания - тоже самообман. Ноль - это неполученная прибыль при реальном риске, а стало быть убыток, но только отнятый не от баланса, а от экуити.
Но остается еще открытым вопрос, что лучше крыться тейком на обоснованных уровнях, или держать до конца тренда и выходить тралом. Я думаю, что все-таки нужно применять и то и другое, подход должен быть гибким и с накоплением опыта результат будет улучшаться.

Естественно лучше такие расчеты проводить на реальных сделках, а не на выдуманных. Притом реальных сделок желательно не меньше 100, чтобы всё было более правильно с точки зрения статистики. Но я думаю, результат будет тот же.

Я лично из данных расчетов сделал следующие заключения:

1. Стоп лосс должен быть всегда не больше определенного процента от счета (не больше 5%)

2. Брать прибыль частями скорее вредно, чем полезно.

3. Такие расчеты позволят узнать является ли система торговли прибыльной и что можно изменить для получения большего дохода.

4. Лучше самому проверять разные приемы торговли, даже если они очень популярны и распространены. :)

Кстати, я бы лично хотел бы посмотреть такой набор выдуманных сделок, который показал бы, что взятие прибыли по частям более выгодно, чем всем лотом сразу (чтобы не было сомнений в том, что я ошибся или подогнал сделки под определенный результат).

Но обязательное условие:
1. Количество убыточных сделок равно количеству прибыльных.
2. Стоп лосс фиксированный и равен скажем 5% от счета.

Оффлайн Кеус

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 61
  • -Сказали: 608
  • Сообщений: 604
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Мани Менеджмент
« Ответ #13 : 28 Июнь 2009, 13:19:44 »
Результат по сделкам [11-20] в примере №7 является не совсем правильным. Иными словами он означает, что система дала сигнал на открытие позиции и  цена, не пройдя 30-35п, развернулась и достигла уровня в -100п. У меня нет точного статистического результат, но осмелюсь предположить, что после получения сигнала на открытие   в 85-90% случаев цена все же достигнет  TP1 30-35п. При срабатывании ТР1 вы закрываете 30%  объема сделки, тем самым сокращая  риск на те же 30%.  Вероятность, что цена достигнет отметки в 65-70п  меньше и допустим  колеблется в пределах 55-65%  и при срабатывании ТР2 уменьшаем риск на 60% от первоначального лота при сохранении месторасположения  стоп лоса.  Далее при неблагоприятном стечении обстоятельств (т.е. срабатывании СЛ) вы получите из убыточной первоначальной сделки прибыль +30% .
Как я вижу, суть взятия прибыли  частями заключается:
1.   Снижение риска,
2.   Частичная фиксация  прибыли
3.   Высокая вероятность того, что цена пройдет минимальное расстояние в ……..п.

В данном примере убыточные сделки появляются, когда цена сразу идет против нас, т.е. это не сделки которые превращаются в убыток из-за жадности, а реально ошибочные сделки. Если мы сделаем убыточные сделки прибыльными, то тогда это будет не совсем правильно по отношению к другим экспериментам. Для этого способа взятия прибыли мы получили бы больше прибыльных сделок. Т.е. мы угадываем где-то 60%-70% сделок вместо 50%.

Кстати в этом случае лучше тогда делить сделку не на три части, а на 2, результат будет значительно лучше. Но прибыльных сделок станет больше чем убыточных.

Я так понимаю когда цена проходит 30% расстояния стоп лосса, мы берем часть прибыли, а остальное двигаем в безубыточность, в таком случае шанс, что цена зацепит ваш стоп сильно возрастает, так как у неё вместо пространства для движения скажем в 100 пипс, будет всего в 30 пипс. А значит скорей всего часть прибыльных сделок с большим движением, как в сделке №1, станут сделками с маленькой прибылью. А так как ты написал, что вероятность достижения половины расстояния стоп лосса равна 55-65%, то можно 3-4 прибыльные сделки сделать менее прибыльными.

Если это так, то платой за перечисленные тобой цели, будет меньшая прибыль.

Оффлайн fibo trader

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 8
  • -Сказали: 117
  • Сообщений: 193
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Мани Менеджмент
« Ответ #14 : 28 Июнь 2009, 15:10:09 »
Вот такой пример, тоже гипотетический, но приближен к реалиям.
Например, продолжу мысль Maximus’a, что у среднестатического УСПЕШНОГО трейдера в среднем на длительном промежутке времени из 10 сигналов на вход, на которые он реагирует, в двух случаях цена продвигается на 300 пунктов и затем разворачивается. В трех случаях на 150, в 4-х случаях на 50 и в одном случае только до 49 пунктов. Т.е. чем больше плюс, тем реже это случается. Вполне логично и реалистично.
Теперь рассмотрим разные методы выхода при таком раскладе.
Допустим во всех сделках он использовал тейки на 300, 150 и 50 п. и ему удалось взять все движения до единого пункта (это максимально возможный вариант), за исключением одной сделки которая принесла убыток, т.к. не дошла до минимального тейка. Стоп-лосс всегда одинаковый 200 п.
Максимально возможный выигрыш, который возможен в этих 10 сделках – это
2х300 + 3х150 + 4х50 - 1х200 = 1050 п. С лотом 10$ за 1 пункт прибыль составит 10 500$.
Теперь рассмотрим разные методы выхода при таком раскладе и сравним результаты с максимально возможным. Перенос в б.у. для упрощения расчета не используем. Или стоп или тейк.
1. Во всех сделках тейк равен 300п.
(2х300 - 8х200)х10 = -10 000$

2. Во всех сделках тейк равен 150п.
(5х150 – 5х200)х10 = -2 500$

3. Во всех сделках тейк равен 50п.
(9х50 -1х200)х10 = 2 500$               МЫ ВЫШЛИ ВПЛЮС!!!

4. Давайте попробуем раздробить лот))))
   50% закрываем тейком 150п и 50% тейком 300п.
(5х150 – 5х200)х5 + (2х300– 8х200)х5 = -6 250$    НА 3 750$ ЛУЧШЕ ЧЕМ ВАРИАНТ 1.

5. 50% закрываем тейком 50п и 50% тейком 300п.
(9х50 -1х200)х5 + (2х300 – 8х200)х5 = -3 750$      РЕЗУЛЬТАТ СТАЛ ЕЩЕ ЛУЧШЕ.

6. 50% закрываем тейком 50п и 50% тейком 150п
(9х50 -1х200)х5 + (5х150 – 5х200)х5 = 0$               НА 2 500$ ЛУЧШЕ ЧЕМ ВАРИАНТ 2.

Вывод:
1. Маленький тейк выгодней большого при данном среднестатическом раскладе.
2. Дробление лота позволяет смягчить убытки, если выбрана стратегия взятия больших тейков и по каким-то причинам мы не смогли взять достаточно много больших тейков. Дробление может выступать в качестве защитной страховки от катастрофического убытка. Чем меньше первоначальный тейк, тем больше вероятности, что он будет чаще срабатывать и тем эффективней действует страховка. Этот вид стратегии выхода (взятие больших тейков) может принести огромный доход, в случае если рынок действительно будет двигаться с достаточно широкой амплитудой, или даст очень большой убыток, если нам не повезет, поэтому разумней было бы страховаться от большого убытка дроблением лота, но при этом и прибыль будет падать.
Т.е. опять приходим к общему закону: «Попытка получить больше прибыли неизбежно влечет за собой увеличение рисков». Потенциал получения прибыли прямо пропорционален потенциалу получения убытка. И как бы мы ни пытались исхитриться, этот закон мы никогда не обойдем.)))  К сожалению.

Можно еще поизголяться и с тройным дроблением,  но ни к чему принципиально новому это не приведет. Просто будет определенная флуктуация в конечном результате.

Вот такие мысли, надеюсь понятно изложил.

PS: Да, еще один важный момент. Если использовать подтягивание стопа в бу, то картина может поменяться. Т.е. это получается другой вид страховки для больших тейков. Ну и соответственно прибыль тоже будет уменьшаться. Поэтому этот метод тоже ничего принципиально не меняет.
 
If you can't take a small loss, sooner or later you will take the mother of all losses. (Ed Seykota)