Автор Тема: Получен официальный ответ на давно мучавший всех насущный вопрос о 80%  (Прочитано 4547 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн and0001

  • Модератор своей ветки
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 92
  • -Сказали: 988
  • Сообщений: 509
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Все вероятно читали в моих постах и на сайте, кто-то в книге у Кордье и в ряде других источников о том, что более 80% всех купленных опционов, ну и соответственно проданных, истекают бесполезными. Этой статистической информации в открытом доступе нет. Это внутренняя информация клиринговой палаты и FCM, поэтому найти ее на сайте биржи не представляется возможным. Для публичного потребления, понятное дело, ее не предоставляют, только проф. участникам. И мы написали официальное обращение на биржу СМЕ и получили ответ. Сегодня мне пришло письмо и это ключевая фраза: "Clearing estimates that close to 80% expire worthless,..."
Так что если у кого то еще остались вопросы мне очень жаль, что люди верят в чудо, его не бывает. Поэтому не высчитывайте опционные уровни и прочее лучше продавайте опционы.
Пример который приводил в прошедшую пятницу(15 окт) опцион евро на страйке 1,48 проданный за 212 долл при марже 912 долл сегодня стоит  12 долл прошло 3 рабочих дня и два выходных. Кто хочет посчитать доходность милости прошу, РИСКОВ НОЛЬ! НЕ НУЖНЫ ИНТРАДЭЙ и прочий хлам все очень спокойно и не страшно.
У кого еще не проиграны депозиты, приходите продавать опционы, сохраните деньги в целости.  

Оффлайн JohnnyBull

  • Тут недавно
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 4
  • Сообщений: 3
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Давно гостем наблюдаю эту ветку. Очень интересная тема у Вас. Не удержался и зарегистрировался.
Андрей, пара вопросов:
1) А скрин самого письма можно увидеть от СМЕшников?
2) Как поживает вторая нога стрэнгла (которая, как я прикинул пут либо 1.345, либо 1.35)? Наверно, с ней не так все радужно в течении 3-х дней, если считать доходность?
Если долго-долго... и очень нудно-нудно... можно же вообще...

Оффлайн Billioner

  • Часто думает о Priceaction
  • ***
  • Спасибо
  • -Сказал: 111
  • -Сказали: 259
  • Сообщений: 355
  • Рефералы: 0
Давно гостем наблюдаю эту ветку. Очень интересная тема у Вас. Не удержался и зарегистрировался.
Андрей, пара вопросов:
1) А скрин самого письма можно увидеть от СМЕшников?
2) Как поживает вторая нога стрэнгла (которая, как я прикинул пут либо 1.345, либо 1.35)? Наверно, с ней не так все радужно в течении 3-х дней, если считать доходность?
О 1,35 даже речи идти не может. В том то вся и суть, что мы продаем ДАЛЬНИЕ страйки, но никак не 1,35.

Оффлайн and0001

  • Модератор своей ветки
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 92
  • -Сказали: 988
  • Сообщений: 509
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Давно гостем наблюдаю эту ветку. Очень интересная тема у Вас. Не удержался и зарегистрировался.
Андрей, пара вопросов:
1) А скрин самого письма можно увидеть от СМЕшников?
2) Как поживает вторая нога стрэнгла (которая, как я прикинул пут либо 1.345, либо 1.35)? Наверно, с ней не так все радужно в течении 3-х дней, если считать доходность?
Причем тут радуга об откупе речь шла чтобы продемонстрировать динамику , причем с прицелом на публику которая торгует внутри дня Что бы было видно что можно на коротких промнежутках тоже зарабатывать не приближаясь к рынку. А 35 отживет свое через 17 дней минус 4 дня выходных. Так что радуга тут не причем премия и прибыль все равно будут ваши

Я писал конечно по скрину что документ внутреннего пользования а в Америке законы суровы а мы действуем под их в данном случае юрисдикцией, клиентам я бы может быть показал бы. Но вопрос разве в этом, смысл устраивать мистификацию? МЫ некому ничего не доказываем а просто говорим людям о реальной ситуации которая сложилась вокруг экспирации. От того что мы это скажем или не скажем для нас ничего не изменится, в материальном плане в смысле.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2010, 07:52:18 от and0001 »

Оффлайн JohnnyBull

  • Тут недавно
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 4
  • Сообщений: 3
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
О 1,35 даже речи идти не может. В том то вся и суть, что мы продаем ДАЛЬНИЕ страйки, но никак не 1,35.
А какие у нас критерии дальних страйков? Может для меня и этот дальний. На основе греков пятого порядка высчитываем или по соотношению профит к объему комиссии брокеру >= 1?

Причем тут радуга об откупе речь шла чтобы продемонстрировать динамику , причем с прицелом на публику которая торгует внутри дня Что бы было видно что можно на коротких промнежутках тоже зарабатывать не приближаясь к рынку. А 35 отживет свое через 17 дней минус 4 дня выходных. Так что радуга тут не причем премия и прибыль все равно будут ваши
Я тоже с определенной уверенностью считаю, что удержится, но ведь в рекламной листовке был указан не только проданный call. Открытость - наше все. Андрей, а это вы писали про то, что сообщения с ошибками читать не очень удобно?

Я писал конечно по скрину что документ внутреннего пользования а в Америке законы суровы а мы действуем под их в данном случае юрисдикцией, клиентам я бы может быть показал бы. Но вопрос разве в этом, смысл устраивать мистификацию? МЫ некому ничего не доказываем а просто говорим людям о реальной ситуации которая сложилась вокруг экспирации. От того что мы это скажем или не скажем для нас ничего не изменится, в материальном плане в смысле.
И когда нас 'гусских пугали законы))) К IB Выжона идти ради бумаги на цифру, которую изучив математику можно и самому с определенной долей вероятности получить? Хотя представьте, как люди к Вам потянутся, когда увидят скрин письма. Кстати, по моим расчетам (на день гашения) цифра поменьше получается (методики я так понимаю разные, ну да это фигня все).
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2010, 07:52:31 от and0001 »
Если долго-долго... и очень нудно-нудно... можно же вообще...

Оффлайн and0001

  • Модератор своей ветки
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 92
  • -Сказали: 988
  • Сообщений: 509
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
А какие у нас критерии дальних страйков? Может для меня и этот дальний. На основе греков пятого порядка высчитываем или по соотношению профит к объему комиссии брокеру >= 1?
Я тоже с определенной уверенностью считаю, что удержится, но ведь в рекламной листовке был указан не только проданный call. Открытость - наше все. Андрей, а это вы писали про то, что сообщения с ошибками читать не очень удобно?
И когда нас 'гусских пугали законы))) К IB Выжона идти ради бумаги на цифру, которую изучив математику можно и самому с определенной долей вероятности получить? Хотя представьте, как люди к Вам потянутся, когда увидят скрин письма. Кстати, по моим расчетам (на день гашения) цифра поменьше получается (методики я так понимаю разные, ну да это фигня все).
Знаете что Вы просто хулиганите мне кажется. Что за претензии ко всем кто Вам что должен здесь? Что за тон? О каких ошибках речь, что за претензии? Про листовку я еще  раз повторяю для тех кто не понял Был приведен пример продажи стрэнгла и он продалжает работать. Что касается примера с откупом кола это другая история или вы считаете что отдельно нельзя продавать путы и колы, только вместе? ПРичем тут листовка и мой пост?
И по письму я еще раз говорю что это внутреннее письмо и я обнародовал по джентельменски, чтобы люди знали что это не болтавня СМИ. А люди и так тянутся без скринов. Мы и есть IB Vision и идти никуда не надо. НО если хотите можете сходить к любому другому брокеру и затребовать нечто подобное, лучше в той же манере. Подсчитать у нас не получилось, если у Вас есть источники закрытой биржевой клиринговой статистики об экспирациях то считайте ради бога.

Оффлайн and0001

  • Модератор своей ветки
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 92
  • -Сказали: 988
  • Сообщений: 509
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Вот вам и скрин письма
« Ответ #6 : 21 Октябрь 2010, 08:20:24 »
Вот скрин тем кто без него не мог
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2010, 08:23:59 от and0001 »

Оффлайн JohnnyBull

  • Тут недавно
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 4
  • Сообщений: 3
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
О, знакомая форма запросов на СМЕ.

В переводе имеем, что Клиринг оценивает на глазок, что 80 % приходят безденежными, но точной такой информации у них не имеется. Где здесь секретная информация? Так сказать ответ СМЕ - введение к Кордье (Кстати, совет большинству, не бойтесь сами писать на СМЕ, они и вам ответят). Сенсация, блин. С Ваших слов я думал чуть ли не статистику по различным активам прислали, думал вот сравнить со своей.

По поводу клиринговой статистики. Оценочно каждый сам может оценить этот процент, ведь как известно из правил клиринга того же СМЕ, что все ITM автоматически исполняются на финише, если нет возражений от владельца опциона. Дальше дело в получении инфы, ну и математику тоже нужно знать.
Если долго-долго... и очень нудно-нудно... можно же вообще...

Оффлайн and0001

  • Модератор своей ветки
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 92
  • -Сказали: 988
  • Сообщений: 509
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
О, знакомая форма запросов на СМЕ.

В переводе имеем, что Клиринг оценивает на глазок, что 80 % приходят безденежными, но точной такой информации у них не имеется. Где здесь секретная информация? Так сказать ответ СМЕ - введение к Кордье (Кстати, совет большинству, не бойтесь сами писать на СМЕ, они и вам ответят). Сенсация, блин. С Ваших слов я думал чуть ли не статистику по различным активам прислали, думал вот сравнить со своей.

По поводу клиринговой статистики. Оценочно каждый сам может оценить этот процент, ведь как известно из правил клиринга того же СМЕ, что все ITM автоматически исполняются на финише, если нет возражений от владельца опциона. Дальше дело в получении инфы, ну и математику тоже нужно знать.
Попробуйте Вы напишите в СМЕ и посмотрим что Вам ответят. Какой "своей"? Где Вы ее взяли покажите плиз очень интересно. И вообще О чем Вы ведете речь я  не очень понимаю ? Эти цифры для общего понимания зачем мне по активам то да еще и по "различным"? Где Вы нашли слова о секретной информации. Официальной НЕТ и это факт! И я до сих пор не понимаю Вашей агрессии продажа опционов это метод, подход и от того что я его популяризирую это никак не отражается на людях отрицательным образом, тем более на Вас, Вы в чем хотите уличить меня?
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2010, 16:38:50 от and0001 »

Оффлайн Polimer

  • Освоился
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 10
  • -Сказали: 43
  • Сообщений: 49
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
О, знакомая форма запросов на СМЕ.

В переводе имеем, что Клиринг оценивает на глазок, что 80 % приходят безденежными, но точной такой информации у них не имеется. Где здесь секретная информация? Так сказать ответ СМЕ - введение к Кордье (Кстати, совет большинству, не бойтесь сами писать на СМЕ, они и вам ответят). Сенсация, блин. С Ваших слов я думал чуть ли не статистику по различным активам прислали, думал вот сравнить со своей.

По поводу клиринговой статистики. Оценочно каждый сам может оценить этот процент, ведь как известно из правил клиринга того же СМЕ, что все ITM автоматически исполняются на финише, если нет возражений от владельца опциона. Дальше дело в получении инфы, ну и математику тоже нужно знать.

Оффлайн Polimer

  • Освоился
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 10
  • -Сказали: 43
  • Сообщений: 49
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Какие то глюки форума.
Дописываю здесь. Связь с СМЕ действительно не проблема. Мне понадобились данные по еавродоллару, запросил архив СМЕ и получил всё по почте. Вот скрин:

А насчет эффективности метода продажи опционов, я просто не вижу достойной альтернативы.
Ну нет её. И быть не может! Андрею спасибо.

Оффлайн and0001

  • Модератор своей ветки
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 92
  • -Сказали: 988
  • Сообщений: 509
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Какие то глюки форума.
Дописываю здесь. Связь с СМЕ действительно не проблема. Мне понадобились данные по еавродоллару, запросил архив СМЕ и получил всё по почте. Вот скрин:
А насчет эффективности метода продажи опционов, я просто не вижу достойной альтернативы.
Ну нет её. И быть не может! Андрею спасибо.
Ну какие вы люди ДА не проблема Вопрос в том какую информацию запрашивать КАКУЮ! Та что открытая и ВЫ ее не нашли это одно, закрытую это другое и запрос был в клиринговую палату СМЕ это совсем другое подразделение целая микро империя. То что запросили Вы есть открыто Вам просто лень было пройти по двум меню.

Оффлайн Polimer

  • Освоился
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 10
  • -Сказали: 43
  • Сообщений: 49
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
То что запросили Вы есть открыто Вам просто лень было пройти по двум меню.
Не в плане продолжения этой темы, а для ясности вопроса: этих данных нет на сайте. Можно получить только после запроса и оплаты. Ну например, где на сайте есть данные по ОИ и объёмам на фьючерс и опционы нефти CL  скажем с того же 2000г.

Оффлайн Polimer

  • Освоился
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 10
  • -Сказали: 43
  • Сообщений: 49
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Это я к тому, что практически все интересные данные от СМЕ получить можно, но за деньги. Я этим хотел только подтвердить то, что Вы , Андрей, и утверждаете!

Оффлайн Tuner

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 6
  • Сообщений: 6
  • Рефералы: 0
Все вероятно читали в моих постах и на сайте, кто-то в книге у Кордье и в ряде других источников о том, что более 80% всех купленных опционов, ну и соответственно проданных, истекают бесполезными. Этой статистической информации в открытом доступе нет. Это внутренняя информация клиринговой палаты и FCM, поэтому найти ее на сайте биржи не представляется возможным. Для публичного потребления, понятное дело, ее не предоставляют, только проф. участникам. И мы написали официальное обращение на биржу СМЕ и получили ответ. Сегодня мне пришло письмо и это ключевая фраза: "Clearing estimates that close to 80% expire worthless,..."
Так что если у кого то еще остались вопросы мне очень жаль, что люди верят в чудо, его не бывает. Поэтому не высчитывайте опционные уровни и прочее лучше продавайте опционы.
Пример который приводил в прошедшую пятницу(15 окт) опцион евро на страйке 1,48 проданный за 212 долл при марже 912 долл сегодня стоит  12 долл прошло 3 рабочих дня и два выходных. Кто хочет посчитать доходность милости прошу, РИСКОВ НОЛЬ! НЕ НУЖНЫ ИНТРАДЭЙ и прочий хлам все очень спокойно и не страшно.
У кого еще не проиграны депозиты, приходите продавать опционы, сохраните деньги в целости. 
Кроме Кордьера, эта цифра также обсуждается в книге “Commodity Options” которую написала очаровательная Карли Гарнер. Дословно:

Many believe that as many as 80% of all options expire worthless. Several studies have been conducted on this theory, and
the actual number seems to be closer 70% based on data provided by the CME. It is important to note that the CME’s calculations were based on
options held to expiration—of course many traders, whether long or short, don’t hold their position until expiration. There are inherent flaws with the
method of coming to this conclusion, but the idea is firm. More options than not expire worthless.

Я придерживаюсь мнения, что цифра колеблется от 70 до 80.