HashFlare

Автор Тема: Журнал опционной торговли by $Billioner$  (Прочитано 55797 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн INVESTman

  • Освоился
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 80
  • -Сказали: 62
  • Сообщений: 79
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Журнал опционной торговли by $Billioner$
« Ответ #15 : 30 Январь 2011, 22:02:40 »
Это СУПЕР важный показатель для МЕДИ для ФАНЕРЫ, для СТАЛИ, да много еще для чего Так что продажа домов важна, узко смотрите.
Да, полностью согласен, что не верно указал значение этого индикатора, к тому же сам строитель, мог бы догадаться))) Но с Вашей помощью хотелось бы больше и подробнее узнать фундаментал. Надеюсь на Вашу поддержку!
Когда ты прав - ты зарабатываешь деньги!

Оффлайн Billioner

  • Часто думает о Priceaction
  • ***
  • Спасибо
  • -Сказал: 111
  • -Сказали: 260
  • Сообщений: 355
  • Рефералы: 0
Журнал опционной торговли by $Billioner$
« Ответ #16 : 31 Январь 2011, 11:01:35 »
Всем доброе утро.

Впереди достаточно интересная неделя. Будем следить за развитием событий.

Рынки открылись неоднозначно. Еще Раз повторюсь, что я буду анализировать инструменты с которыми я работаю чаще всего. На данный момент это евро, золото, нефть, серебро, сахар, кофе, хлопок. Инндексы будут учитываться как общее настроение не более.

На данный момент все индексы открылись с понижением. Подробный анализ в другой моей ветке.

Опционы обесцениваются. Ситуация для них разивается прекрасно. Вариант №1 истечет 4 февраля. Трогать позицию не буду, времени осталось совсем мало. Вариант №2 также по-тихоньку обесценивается. В течении этой недели планирую совершить еще несколько продаж т. к. рынок предоставляет очень неплохие возможности. В часности сахар, нефть, а также хлопок. Почему - буду выкладывать в течении недели.

Всем успехов. Если есть вопросы - задавайте.

Оффлайн Сапёр

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 105
  • -Сказали: 854
  • Сообщений: 875
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Журнал опционной торговли by $Billioner$
« Ответ #17 : 31 Январь 2011, 11:38:54 »
Меня терзает главный вопрос, хватает ли ликвидности на рынке опционов
Цитировать
евро, золото, нефть, серебро, сахар, кофе, хлопок
, чтобы продавать на желаемых далеких страйках и особенно откупать проданные опционы назад, когда мы убедились, что анализ неверен. Очень не хочется оказаться в реальной ситуации, что захочешь откупить и нет контрагента на твою сделку.
Никто не может дать мне совет или ряд советов, которые принесут мне больше денег, чем моё собственное понимание.

Оффлайн Billioner

  • Часто думает о Priceaction
  • ***
  • Спасибо
  • -Сказал: 111
  • -Сказали: 260
  • Сообщений: 355
  • Рефералы: 0
Журнал опционной торговли by $Billioner$
« Ответ #18 : 31 Январь 2011, 11:51:43 »
Меня терзает главный вопрос, хватает ли ликвидности на рынке опционов , чтобы продавать на желаемых далеких страйках и особенно откупать проданные опционы назад, когда мы убедились, что анализ неверен. Очень не хочется оказаться в реальной ситуации, что захочешь откупить и нет контрагента на твою сделку.
На данный момент я работаю как на биржевом так и на внебиржевом рынке. С внебиржевым все ясно, но сами понимаете вопрос законодательный. Ну и CFD есть CFD тут никуда не денешься.

Для меня не было проблем закрыть сделку. Заберают заявку не особо быстро, но вполне терпимо. Проблемы такой не существовало. Если у Андрея Кузнецова будет возможность, думаю что он напишет тут и сможет более всеобъемлюще ответить на Ваш вопрос. Спасибо.

Оффлайн Billioner

  • Часто думает о Priceaction
  • ***
  • Спасибо
  • -Сказал: 111
  • -Сказали: 260
  • Сообщений: 355
  • Рефералы: 0
Журнал опционной торговли by $Billioner$
« Ответ #19 : 31 Январь 2011, 13:17:47 »
В течении недели выложи варианты по сахару и нефти, а пока EUR/USD внебиржевой рынок, платформа от Saxo Bank.

На данный момент продажа колов по евро очень выгодна, по ряду причин.

1. За 13 дней евро превысил среднемесячный показатель АТР за месяц. АТР за месяц - 795 пп. Прошли за 13 дней - 890. Как следствие - очень вероятно ослабление движение евро.
2.Экономическая ситуация в Европе. Новости выходят постоянно. Германия подогревала рынок на прошлых неделях, но сейчас начинают выходть не совсем утешительные вести.

"Европейская инфляция, вероятно, росла самыми быстрыми темпами более чем за два года в январе, сохраняя давление на чиновников, поскольку инфляция превышает предельные уровни Европейского центрального банка. Уровень инфляции в регионе по прогнозам вырос до 2,3 % с 2,2% в декабре, согласно среднему прогнозу. Это будет самым высоким с октября 2008 года. Евростат, статистическое управление Европейского союза опубликует данные в 13.00 мск. Нефть подскочила на 21 % за последние пять месяцев, стимулируя компании переносить увеличение расходов на клиентов и привело к росту потребительских цен, ЕЦБ обсудят перспективы инфляции во Франкфурте 3 февраля.
Ускорение инфляции "будет держать инвесторов в нервозном состоянии," - говорит валютный стратег UBS AG Мансур Мохи-Уддин. Тем не менее, "все страны Еврозоны придерживаются жесткой экономии бюджетных средств в этом году, и ЕЦБ может жестко отзываться об инфляции, но будет по-прежнему не будет повышать процентные ставки."
Прогноз UBS по индексу потребительских цен за декабрь 2,2 %, Natixis и Standard Chartered Plc. Ждут роста инфляции на 2,5%. Член исполнительного совета Юргена Штарка и член совета Гай Кваден заявил на прошлой неделе, что ЕЦБ будет действовать в случае необходимости по борьбе с требованиями по увеличению заработных плат, чтобы компенсировать более высокие расходы на проживание, так называемые вторичные эффекты инфляции. Немецкие рабочие химической промышленности требуют повышения зарплат на 7%, а союз IG Metall хочет 6 процентного повышения зарплаты для сотрудников в таких компаниях как Volkswagen AG.
Лоренцо Бини Смаги, представляющие Италию в ЕЦБ, заявил 27 января, что политики больше не могут позволить себе игнорировать импортируемую инфляцию. Цены на импорт в Германии, крупнейшей экономики Европы, выросли в декабре за год максимальными темпами более чем за 29 лет. Инфляционные ожидания, которые показывают разница доходности между пятилетними немецкими облигациями в номинальном выражении и аналогичными погашениями индексированных облигаций, выросли более чем вдвое с августа.
"Последний рост цен воспринимается потребителями и производителями как существенным, и, возможно, вызывает озабоченность по крайней мере некоторых членов Совета управляющих,"- отметили ряд экономистов, в частности Юрген Михельс и Майкл Сондерс из Citigroup Inc. в Лондоне, заявили в 28 января исследовательской записке."

3. По ПА мы находимся возле очень сильного ППЗ.


4. На тиковом графике мы можем наблюдать заготовку под 3-ую волну.


Опять же, я не берусь прогнозировать рынок. Это гиблое дело. Это рынок. С ним может произойти все что угодно.

Предлогается продажа чистых колов. 1,50 Май месяц. 02.05.11 Премия: 1400$ Маржа: 2904,42$ Срок: 89 дней. Лот: 10. Доходность: 1400/2904,42*100/89*360=194,98% Риски достаточно малы. До страйка более 1300 пипов. Соотношение маржа/премия примерно 2к1.


Путы можно добавить в перспективе в зависимости от того как будет развиваться ситуация.
« Последнее редактирование: 31 Январь 2011, 13:27:23 от Billioner »

Оффлайн SVF

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 210
  • -Сказали: 495
  • Сообщений: 721
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Журнал опционной торговли by $Billioner$
« Ответ #20 : 31 Январь 2011, 13:51:53 »
В течении недели выложи варианты по сахару и нефти, а пока EUR/USD внебиржевой рынок, платформа от Saxo Bank.
На мой дилетанский взгляд все очень даже неплохо. Единственное, что может "подпортить" эту сделку- это то, что ECB все таки решится повысить ставку (это ведь основной метод борьбы с инфляцией), что может спровоцировать рост евро. Хотя с другой стороны повышать ставку для Еврозоны сейчас не самое то, что нужно - это приведет к удорожанию кредитов для и так не хорошо себя чувствующей экономики. Плюсом ко всему укрепляющийся доллар - товрные рынки уже реагируют снижением, фондовый рынок вроде тоже не должен отстать - Доу в очень хорошей селл зоне.

P.S. Я не очень силен в ФА, потому прошу особо не пинать :)
It's all about HI and LOW.

Оффлайн Billioner

  • Часто думает о Priceaction
  • ***
  • Спасибо
  • -Сказал: 111
  • -Сказали: 260
  • Сообщений: 355
  • Рефералы: 0
Журнал опционной торговли by $Billioner$
« Ответ #21 : 31 Январь 2011, 13:58:24 »
На мой дилетанский взгляд все очень даже неплохо. Единственное, что может "подпортить" эту сделку- это то, что ECB все таки решится повысить ставку (это ведь основной метод борьбы с инфляцией), что может спровоцировать рост евро. Хотя с другой стороны повышать ставку для Еврозоны сейчас не самое то, что нужно - это приведет к удорожанию кредитов для и так не хорошо себя чувствующей экономики. Плюсом ко всему укрепляющийся доллар - товрные рынки уже реагируют снижением, фондовый рынок вроде тоже не должен отстать - Доу в очень хорошей селл зоне.

P.S. Я не очень силен в ФА, потому прошу особо не пинать :)
Благодарю.

Я стараюсь не прогнозировать движение цены т.к. ФА это очень абстрактная вещь. Тут нет четких правил. Если нужно - то цену могут гнать очень долго. Суть метода заключается в том, что если таки момент для входа будет УДАЧНЫМ, то я смогу выкупить опцион как только он обесценится на определенный %, а если нет - то я защищен АТР, который включает ВСЕ катаклизмы, ВСЕ фундаментальные факторы и т.д. И даже если вдруг цена будет страшно переть ко мне, то на крайний случай - роллирование, которое в перспективе поможет мне избежать убытка.

Оффлайн Billioner

  • Часто думает о Priceaction
  • ***
  • Спасибо
  • -Сказал: 111
  • -Сказали: 260
  • Сообщений: 355
  • Рефералы: 0
Журнал опционной торговли by $Billioner$
« Ответ #22 : 31 Январь 2011, 16:12:19 »
Продал на платформе Saxo Bank только что, с премией 1700$



Ждем и наблюдаем.

Оффлайн and0001

  • Живет PA
  • ****
  • Спасибо
  • -Сказал: 92
  • -Сказали: 988
  • Сообщений: 509
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Журнал опционной торговли by $Billioner$
« Ответ #23 : 31 Январь 2011, 17:15:26 »
Меня терзает главный вопрос, хватает ли ликвидности на рынке опционов , чтобы продавать на желаемых далеких страйках и особенно откупать проданные опционы назад, когда мы убедились, что анализ неверен. Очень не хочется оказаться в реальной ситуации, что захочешь откупить и нет контрагента на твою сделку.


Конечно хватает это же мега рынки Кроме того стоят маркет мейкеры и вы в любой момент можете совершить сделку без проблем Или оставить заказ брокеру и он вам найдет все что пожелаете

Оффлайн Billioner

  • Часто думает о Priceaction
  • ***
  • Спасибо
  • -Сказал: 111
  • -Сказали: 260
  • Сообщений: 355
  • Рефералы: 0
Журнал опционной торговли by $Billioner$
« Ответ #24 : 02 Февраль 2011, 00:20:27 »
Всем доброй ночи.

Ситуация на рынке интересная. Продажа Варианта№1 в прекрасном состоянии - завтра смогу выложить скрины с текущей премией. Расчет был сделан верно, риски были минимальными. Вариант№2 также чувствует себя прекрасно.

Что можно сказать по поводу евро. Ведущие европейские индексы сегодня закрылись с повышением - как следствие положительный настрой участников. Сегодняшние новости "подогрели" евро к росту.

Деловая активность в производственном секторе Еврозоны выросла в январе
"Деловая активность в производственном секторе Еврозоны выросла в январе быстрее, чем ожидалось, что свидетельствует о том, что сектор растет в большинстве стран региона за исключением Греции. "Эти данные также показывают обнадеживающие улучшения в периферии, для производства по крайней мере, в Ирландии и Италии, в частности, наблюдается рост в январе", - сказал Крис Уильямсон из Markit. Индекс менеджеров по закупкам в промышленном секторе, который фиксирует производственную активность во всех основных экономиках Еврозоны, вырос до 57,3 в январе с 57,1 в декабре, что превышает ранее оценки 56,9.
Компании, однако, сталкиваются с ценовым давлением со стороны отпускных цен, которые росли самыми быстрыми темпами с начала ведения статистики в июне 1997 года, добавив к признакам роста инфляционного давления в других секторах экономики и повышению вероятности, что Европейский центральный банк будет повышать процентные ставки раньше, чем ожидалось.
Индекс выше уровня в 50 пунктов уже 16тый месяц подряд , который говорит о росте сектора. Восемь крупнейших экономик Еврозоны показали рост промышленного производства в прошлом месяце, за исключением Греции. "Производство остается важной движущей силой экономического роста в начале 2011 года. Увеличения производства восстановило импульс после затишья осенью прошлого год", -сказал Уильямсон.
Индекс деловой активности в промышленном секторе Германии увеличился до 60,5, а во франции упал из-за замедления активности. Италия увидел первый рост в обрабатывающей промышленности с июня 2006 года во время , а в Испании показатель достиг до самого высокого уровня с апреля."


Рынок труда в Германии сильно вырос в январе

Рынок труда в Германии сильно вырос в январе, благодаря экономическому подъему в стране. Число безработных сократилось на 13000 с поправкой на сезонные колебания, после увеличения на 1000 в декабре, сообщило Федеральное бюро труда сказал. Экономисты ожидали снижения на 9000. "Положительная динамика на рынке труда продолжается .. и спрос на рабочую силу продолжает расти", - сказал Франк-Юрген Вайзе. Скорректированный уровень безработицы снизился до 7,4% в январе с 7,5% в декабре, но безработица без коррекции увеличилась до 7,9% с 7,2%. В общей сложности 3347000 людей были безработными в январе, по сравнению с 3 016 000 в декабре.

Похожие новости мы сегодня наблюдали в течении дня.

Но не стоит забывать об общей картине. Давайте будем читать то, что дает нам непосредственно график. А на данный момент я вижу цена за 15 дней прошла почти 1000 пипов. Средний АТР за месяц - 875. Это говорит о том, что рынок раздут. Наши колы еще высоко, так что беспокоится не о чем.

В течении недели выложу обзор и варианты продаж сахара и нефти.

Оффлайн SVF

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 210
  • -Сказали: 495
  • Сообщений: 721
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Журнал опционной торговли by $Billioner$
« Ответ #25 : 02 Февраль 2011, 10:24:43 »
Еще Раз повторюсь, что я буду анализировать инструменты с которыми я работаю чаще всего. На данный момент это евро, золото, нефть, серебро, сахар, кофе, хлопок. Индексы будут учитываться как общее настроение не более.
Billioner какие индексы вы смотрите? Смотрите ли какие-то отдельно для товарных рынков, к примеру CRB?
It's all about HI and LOW.

Оффлайн Billioner

  • Часто думает о Priceaction
  • ***
  • Спасибо
  • -Сказал: 111
  • -Сказали: 260
  • Сообщений: 355
  • Рефералы: 0
Журнал опционной торговли by $Billioner$
« Ответ #26 : 02 Февраль 2011, 10:49:25 »
Billioner какие индексы вы смотрите? Смотрите ли какие-то отдельно для товарных рынков, к примеру CRB?
Да безусловно. Андрей Кузнецов упоминал выше, что для каждого инструмента это безусловно индивидуальный показатель. Но как показывает практика, для 6Е очень неплохо ориентировать на общее настроение Европейских индексов:Euro Stoxx 50 Pr, FTSE 100 INDEX, CAC 40 INDEX, DAX INDEX. Также это может быть ориентиром для более краткосрочных настроение. Опять же это учитывается только лишь как настроение и никогда не ставится на первый пункт, т.к. индексы включают в себя ОЧЕНЬ много и понять конкретно в чем является причина роста либо падения крайне сложно. Это одна из причин почему продавать опционы на индексы не лучший вариант.

Оффлайн Billioner

  • Часто думает о Priceaction
  • ***
  • Спасибо
  • -Сказал: 111
  • -Сказали: 260
  • Сообщений: 355
  • Рефералы: 0
Журнал опционной торговли by $Billioner$
« Ответ #27 : 03 Февраль 2011, 23:19:17 »
Ох ребята вот это день сегодня. Евро приятно удивил. Да и вообще ситуация на рынке очень интересная. Завтра отпишу свое видение.

Оффлайн Billioner

  • Часто думает о Priceaction
  • ***
  • Спасибо
  • -Сказал: 111
  • -Сказали: 260
  • Сообщений: 355
  • Рефералы: 0
Журнал опционной торговли by $Billioner$
« Ответ #28 : 04 Февраль 2011, 16:17:41 »
Всем добрый день.

Очень вчера был интересный день. Сейчас хочу представить Вашему вниманию вариант с продажей сахара. Предлогается продажа майских коллов со страйком 45. Продажа была осуществлена позавчера. К сожалению я не могу выложить позавчерашние цены, но могу описать ситуацию на текущий момент.

Итак прежде чем совершать продажу опционов крайне важно ИЗУЧИТЬ данный инструмент.

Биржевой тикер: SB
Биржа: ICE (US)
Время торгов: 8:30 — 19:00 (London Time)
Объем контракта: 112.000 фунтов (около 50.8 тонн)
Месяцы поставки: Январь, Март, Май, Июль, Октябрь
Биржевая котировка: цена в центах за один фунт
Минимальный шаг цены: $0.0001 (1/100 цента) за фунт ($11.20 за контракт)
Последний день торгов: последний рабочий день месяца, предш. поставке
Ограничения по позиции: не более 5.000 контрактов в месяце поставки
Тип контракта: поставочный

Сахар – первостепенный пищевой продукт. Он относится к углеводам, являющимся ценными питательными веществами и моментально усваивающимися организмом. Сахароза производится двумя путями – из тростника (70% мирового производства) и свеклы (30%). Крупнейшие производители тростникового сахара – Бразилия, Индия, Китай, Таиланд. В Америке выращиванием сахарного тростника занимаются штаты Флорида, Луизиана и Гавайи. Сахарную свеклу производят в Европе, Китае, Японии и США (штаты Миннесота, Айдахо, Мичиган).

В данный момент сахар конкурирует на рынке с другими подсластителями, например, с сиропом из специального сорта кукурузы с высоким содержанием фруктозы. Почти 80% мирового спроса на продукт исходит от развивающихся стран. Около 70% сахара в мире потребляется в той же стране, где он был произведен.

Фундаментальные факторы
Исторический максимум фьючерсы на сахар (64 цента за фунт) установили в 1974 году, исторический минимум (2 цента за фунт) чуть ранее – в конце 1960-х. Использование в Бразилии сахарного тростника и свеклы для производства этанола в 2006 году сильно подстегнуло мировые цены. Бразилия является лидирующим производителем как пищевого сахара, так и топливного этанола, используя для этого один и тот же природный ресурс.

Торгуя фьючерсами на сахар, обращайте пристальное внимание на погоду в Бразилии, Индии и США. Сильные дожди в период сбора могут вызвать потери части урожая, что подстегнет цены к росту. Стоимость сахара имеет тенденцию расти с сентября по декабрь. Увеличение мирового производства этанола способствует долгосрочному росту цен.


Безусловно это крайне важно.

2. Технический анализ графика



Продажа была осуществлена позавчера очень удачно, когда цена была выше 35,50. Как Вы видите из графика, мы можем наблюдать строго восходящую тенденцию. Желтая зона - ППЗ с 1980 года. Синии ППЗ - промежуточные. Это то что может нас сдержать в перспективе. Я считаю что МОМЕНТ входа важен, когда я продаю на не очень большой срок. Если момент выбран удачно, то я просто откупаю свой опцион и продолжаю дальше формировать портфель. Одним из самых удачных моментов для продаж я считаю нахождение возле ППЗ, а также резкое движение рынка, которые премышают среднее значение АТР.

3. Сезонные тенденции.

Сахар действительно очень неплохо поддается сезонности.



Как Вы видите наша продажа также оправдана и сезонностью. К маю ожидаем снижение.

4. АТР

Я всегда говорил и буду говорить, что АТР является крайне важным показателем при продаже опционов. АТР влючает в себя ВСЕ катализмы, все кризисы и наводнения! Это крайне важно! Продавая опционы с учетом АТР вы очень сильно увеличиваете вероятность его обесценения все денег. Не забываем - FAR OUT OF THE MONEY STRIKES.



За месяц пиковый показатель АТР достигал 7 долларов. За 3 месяца максимум мы проходили около 18.

Наша продажа находится за 13 долл от текущей цены. Срок 70 дней. Учитывая все факторы - достаточно безопасно. Прелесть в том, что я могу ЗАРАНЕЕ просчитать нагрузку на депозит. и в крайнем случае произвести роллирование.

Вот краткий обзор для данного инструмента.

Обзор доходности. Продажа была 2-ого февраля. Премия на тот момент: 728$ Объем: 5 лотов. Маржа на тот момент: 1260$. Доходность=3640/6300*100/72*360=289% годовых.



Обзор ситуации на текущий момент.

Вчера в Австралии произошло наводнение и это ударило по ценам на сахар. Вот что вчера случилось:


Цена на опцион сейчас:


Маржа сейчас:


Соответственно мы можем наблюдать снижение нагрузки на депозит, а также обесцениение опциона. Сейчас маржа 5072$ против 6300$, и стоимость опциона текущая 2520$ против 3640$ позавчера.

Всем спасибо.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2011, 16:25:34 от Billioner »

Оффлайн Billioner

  • Часто думает о Priceaction
  • ***
  • Спасибо
  • -Сказал: 111
  • -Сказали: 260
  • Сообщений: 355
  • Рефералы: 0
Журнал опционной торговли by $Billioner$
« Ответ #29 : 04 Февраль 2011, 16:18:49 »
Задаем вопросы и присоеденяемся к дискуссии.

Price Action - форум трейдеров

Журнал опционной торговли by $Billioner$
« Ответ #29 : 04 Февраль 2011, 16:18:49 »
HashFlare