HashFlare

Автор Тема: Предел ликвидности?  (Прочитано 3369 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Eric

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 6
  • Сообщений: 5
  • Рефералы: 0
Предел ликвидности?
« : 21 Январь 2012, 01:36:39 »
Кто- нибудь задумывался о максимальном размере торгового капитала (при  условии использования 60-70% капитала под обеспечение открытых позиций), который можно использовать по стратегии продажи опционов с дальними страйками (метод, предлагаемый Кордье). Понятно, что чем меньше процент отдачи на который мы претендуем, тем бОльшие средства можно обернуть. Но, всё же, интересует при каком капитале будет остро ощущаться нехватка ликвидности на рынках товарных опционов при плановой доходности 30-40% годовых?

PS. В принципе эти вещи можно просчитать, но в данный момент у меня нет доступа к терминалу (да и лень :ap:), может кто- нибудь проделывал такие исследования- поделитесь, очень интересно.

Оффлайн and0001

  • Живет PA
  • ****
  • Спасибо
  • -Сказал: 92
  • -Сказали: 988
  • Сообщений: 509
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Предел ликвидности?
« Ответ #1 : 07 Апрель 2012, 13:22:27 »
Вам ликвидности хватит это точно. Почему Вас этот вопрос волнует мне вот интересно? Обычно он волнует тех кто не торгует и никогда этого не делал. Потому что 90% проф. продают опционы и всем ликвидности хватает Если Вы знаете как устроен рынок фьючерсов и опционов то это zero summ game а значит на вас всегда ликвидность найдется. 

Price Action - форум трейдеров

Предел ликвидности?
« Ответ #1 : 07 Апрель 2012, 13:22:27 »
HashFlare