Подслушано у трейдеров

Автор Тема: вероятность хода цены  (Прочитано 5183 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн futuregood

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 105
  • -Сказали: 60
  • Сообщений: 115
  • Рефералы: 0
вероятность хода цены
« : 10 Февраль 2012, 21:03:00 »
Пытаюсь определить для себя соотношение риск/прибыль, поэтому задался данным вопросом.
Рад услышать ваше мнение по данному поводу.
Вот варианты ответов на рисунках на всякий случай, если я не очень понятно расписал:

1.

2.

3.

4.

Оффлайн MrRich

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 365
  • -Сказали: 928
  • Сообщений: 915
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
вероятность хода цены
« Ответ #1 : 11 Февраль 2012, 00:02:38 »
50/50 в каждой точке, так как рынок подвержен действию закона нормального распределения вероятностей.
Но есть трендовая составляющая, которая вносит дисбаланс. Чем дальше расстояние от точки 0 на вашем рисунке, тем меньше вероятность.
Т.е. если точка А на расстоянии 5 пипов от 0, то вероятность дойти до нее выше, чем до точки Б, которая находиться на расстоянии 10пп.
Есть места откуда можно получить выигрыш вероятности. Ну и соответственно заработать на них)
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2012, 00:06:59 от MrRich »
Время-самый дорогой ресурс...

Оффлайн NikoN

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 2302
  • -Сказали: 1361
  • Сообщений: 502
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 1
вероятность хода цены
« Ответ #2 : 11 Февраль 2012, 01:25:56 »
Нижеизложенное не является моим трудом, но с автором (неизвестен, к сожалению) полностью согласен.
____________________________________________________________________________________

Первое, что должны понимать начинающие трейдеры это то, а в чем же, собственно говоря состоит суть прибыльной торговли на форексе? Из сотни опрошенных мной новичков все сто отвечают абсолютно одинаково. Суть торговли состоит в том, что бы правильно угадать (определить), куда пойдет валютный курс. Признаться, когда я только начинал, я тоже  так  думал. Но это в корне не правильное понимание сути. Пока трейдер так рассуждает он никогда не научиться прибыльно торговать.

 Основная задача трейдера не определить, куда пойдет курс, а во время УВИДЕТЬ, куда он пошел и встать по движению. «Определить куда пойдет» и «увидеть куда пошел» – это две огромные разницы, давайте же разберемся подробнее, в чем они заключаются..

 Что бы понять, о чем идет речь, давайте для наглядности представим себе, такую ситуацию. Вы пришли на железнодорожный вокзал, и ждете отправления поезда в южном направлении. Но на вокзале в этот момент стоит несколько поездов, и какой из них, куда пойдет неизвестно. У Вас есть в этом случае два выхода:

 Первый – сесть в первый попавшийся поезд и положиться на удачу, а вдруг вам повезет и вы угадали.

 Второй – дождаться пока какой ни будь поезд начнет движение в южном направлении и пока он не набрал ход, запрыгнуть в него.

 Теперь давайте выше описанную ситуацию наложим на рынок. Когда поезда стоят на станции это флэт. Куда пойдет цена нам неизвестно. И у нас опять есть два варианта:

 Либо войти в рынок наугад, а вдруг повезет и мы угадали. Но тогда это уже не торговля, а игра как в казино. С таким же успехом можно пойти на рулетку и делать ставки на красное, черное.

 Либо дождаться пока цена начнет движение в какую-то сторону, и пойти вместе с ней.

 Вы должны четко понимать разницу между первым и вторым вариантом. И никогда не заниматься гаданием, а всегда целенаправленно входить в рынок с целью взятия определенного движения.

 Если  внимательно посмотреть на структуру движения любой валютной пары, то можно увидеть, что цена двигается на рынке от уровня к уровню. Т.е есть участки рынка, которые цена пролетает одним махом, а есть места, на которых цена может колебаться продолжительный период времени, находясь во флэте. Эти флэтовые участки рынка и есть, те самые станции, между которыми ходит цена. Единственная наша задача, определить в какую сторону пошла цена, и идти вместе с ней до следующей станции (уровня).

 Т.е, по сути, вся торговля на рынке сводиться к определению начала движения, расчет возможных целей, и выход из рынка в конце этого  движения. И в этом не простом деле нам очень хорошо помогает технический анализ рынка. Но главное здесь это правильное его использование. Не пытайтесь с помощью технического анализа угадать, куда пойдет цена, это ровным счетом Вам ничего не даст. Ваша задача увидеть, в каком состоянии находиться рынок, рассчитать возможные варианты его движения вверх или вниз. И спокойно ждать пока рынок не пойдет по одному из возможных вариантов. Самое главное, что Вам все равно, куда пойдет цена, потому что куда бы она не пошла, вы пойдете за ней и заработаете свои деньги.

 В заключении хочу сказать, конечно же, это все не так просто как кажется, на самом деле, что бы правильно определить начало и конец движения  нужны хорошие знания технического анализа, а самое главное хороший опыт торговли на рынке. Но что бы этого всего набраться, в начале вы должны четко понимать самое главное – суть заработка не в том, чтобы УГАДАТЬ куда пойдет курс валюты, а в том что бы увидеть куда ПОШЕЛ курс и пойти вместе с ним.
" В этом мире нет гарантий, есть только возможности."   Дуглас Макартур

Оффлайн MrRich

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 365
  • -Сказали: 928
  • Сообщений: 915
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
вероятность хода цены
« Ответ #3 : 11 Февраль 2012, 02:47:51 »
Да все написанное конечно правильно, но вопрос автора ветки звучал немного по-другому.
Он не спрашивает как ему оценивать рынок (угадывать/двигаться за ним/т.д.) он спрашивает о вероятности,  насколько я понял в чисто математическом виде.
Время-самый дорогой ресурс...

Оффлайн Vladislav

  • Освоился
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 10
  • -Сказали: 50
  • Сообщений: 57
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
вероятность хода цены
« Ответ #4 : 11 Февраль 2012, 11:50:48 »
Здесь необходимо учитывать гораздо больше аспектов , чем просто расстояние.
- Например перенос точек А или В за сопротивление или поддержку сильно уменьшает вероятность.
Вспоминается бородатый анекдот про блондинку.
 Ее спрашивают: " С какой вероятностью вы встретите динозавра , выйдя на улицу?"
 И она отвечает - "50/50, встречу или не встречу".

Оффлайн futuregood

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 105
  • -Сказали: 60
  • Сообщений: 115
  • Рефералы: 0
вероятность хода цены
« Ответ #5 : 11 Февраль 2012, 13:03:37 »
MrRich, т.е. есть точки где вероятность хода в одну сторону больше чем вероятность хода в другую, но при движении в эту сторону вероятность продолжения падает, т.е. это вариант №4. Правильно я понял или нет?

NikoN, а как же выражение не запрыгивать в уходящий поезд? Ну и если говорить о выходе из флэта, то часто цена делает раскачку сначала пробивает флэт в одну сторону, затем  в другую.. и если сравнить это с поездом, то выглядит это так:
поезд двинулся на юг, мы запрыгнули, а он берёт и на север едет и так неизвестветно сколько обманных манёвров.
Про то, что гадать не стоит я согласен, но учитывая обманные манёвры и вероятность получается что мы лишь предполагаем, но не знаем точно, поэтому вопрос именно про вероятность.

Vladislav, я имею ввиду сетапы в вашей торговле. Не о просто с пустого места взять и войти и думать какая вероятность, а при помощи просчёта сделки, когда для вас готов сетап, то как вы оцениваете вероятность хода.

Может я криво объясняю, вот пример приведу тогда уж:
Вот допустим сформировался сетап от уровня старшего  тайма+локально поддержка и сопротивления сменились на меньшем тайме или от уровня паттерн на старшем нарисовался, короче сетап готов и мы входим. Стоп ставим за экстремум разворота, а где брать профит? Допустим есть уровень на другой стороне диапозона и мы предполагаем профит взять там, типа всё как вы понимаете от уровня до уровня. Но если стоп в данном случае будет меньше предполагаемого профита раза в 3 или в 5, то меняется ли вероятность того, что цена дойдёт до профита, не сделая ещё один дивер который собьёт стоп или вообще не развернувшись от середины диапозона между уровнями?  Т.е. как вы оцениваете вероятность в таких случаях? Вот рисунок для примера:


Оффлайн Vladimir

  • Освоился
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 383
  • -Сказали: 67
  • Сообщений: 62
  • Рефералы: 0
вероятность хода цены
« Ответ #6 : 11 Февраль 2012, 13:30:07 »
Надо просто отрабатывать торговую идею с обязательным стопом.
А как ее еще проверить, если не открываться по отработанному сетапу в конкретном месте?
Какой будет дневная свеча - не знает никто...
Чтобы увидеть то, чего нет, присмотрись к тому, что есть.....

Оффлайн futuregood

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 105
  • -Сказали: 60
  • Сообщений: 115
  • Рефералы: 0
вероятность хода цены
« Ответ #7 : 11 Февраль 2012, 13:48:36 »
Просто я пытаюсь решить, брать ли прибыль 1 к 1 или держать дальше. вероятность же уменьшается если дальше держать и можно вообще в конечном итоге ничего не взять. А когда переставляю в бу при отходе 1 к 1, то вылетаю в бу чаще всего. С другой стороны если брать 1 к 1, то проблематично покрыть вылеты по стопу при диверах. Часто вхожу так, что вроде понятно, что отсюда цена должна пойти и она начинает уже идти, а потом образует дивер ещё один и потом только идёт.. Как научиться определять когда уже будет последний дивер?

Оффлайн NikoN

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 2302
  • -Сказали: 1361
  • Сообщений: 502
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 1
вероятность хода цены
« Ответ #8 : 11 Февраль 2012, 15:12:53 »
NikoN, а как же выражение не запрыгивать в уходящий поезд? Ну и если говорить о выходе из флэта, то часто цена делает раскачку сначала пробивает флэт в одну сторону, затем  в другую..
Ну и если говорить о выходе из флэта, то часто цена делает ретест границы флета. После пробития зоны консолидации дождись коррекции с подтверждением ретеста - вероятность движения в сторону пробития увеличится.
" В этом мире нет гарантий, есть только возможности."   Дуглас Макартур

Оффлайн NikoN

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 2302
  • -Сказали: 1361
  • Сообщений: 502
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 1
вероятность хода цены
« Ответ #9 : 11 Февраль 2012, 15:18:30 »
Вот допустим сформировался сетап от уровня старшего  тайма+локально поддержка и сопротивления сменились на меньшем тайме или от уровня паттерн на старшем нарисовался, короче сетап готов и мы входим. Стоп ставим за экстремум разворота, а где брать профит? Допустим есть уровень на другой стороне диапозона и мы предполагаем профит взять там, типа всё как вы понимаете от уровня до уровня. Но если стоп в данном случае будет меньше предполагаемого профита раза в 3 или в 5, то меняется ли вероятность того, что цена дойдёт до профита, не сделая ещё один дивер который собьёт стоп или вообще не развернувшись от середины диапозона между уровнями?  Т.е. как вы оцениваете вероятность в таких случаях? Вот рисунок для примера:



ИМХО
" В этом мире нет гарантий, есть только возможности."   Дуглас Макартур

Оффлайн Vladimir

  • Освоился
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 383
  • -Сказали: 67
  • Сообщений: 62
  • Рефералы: 0
вероятность хода цены
« Ответ #10 : 11 Февраль 2012, 15:29:43 »
.. Как научиться определять когда уже будет последний дивер?

Где-то на форуме было упоминание на ТС Кучера С.С. (торговля по диверам). Изучите ее.. Думаю, найдете ответ на свой вопрос.
Чтобы увидеть то, чего нет, присмотрись к тому, что есть.....

Оффлайн NikoN

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 2302
  • -Сказали: 1361
  • Сообщений: 502
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 1
вероятность хода цены
« Ответ #11 : 11 Февраль 2012, 15:31:56 »
Как научиться определять когда уже будет последний дивер?

Даю наводку - почитай про:

1. Пики и Впадины;
2. крюки Росса;
3. паттерн "1-2-3";
4. паттерн "три движения";
5. паттерн "три индейца" Л.Рашке
" В этом мире нет гарантий, есть только возможности."   Дуглас Макартур

Оффлайн MrRich

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 365
  • -Сказали: 928
  • Сообщений: 915
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
вероятность хода цены
« Ответ #12 : 11 Февраль 2012, 15:50:12 »
futuregoo, я делал такой вот эксперемент - взял стандартный зиг-заг разбил вертикальную ось (цена) на уровни, допустим по 10 пунктов и смотрел сколько зиг-загов без отката (появления обратного зиг-зага) дойдет до какого уровня. Все делалось роботом.
Так вот какие бы уровни не брались (10-20-30-...пп) какие бы тф не просматривались, всюду один и тот же вариант.
Пример: 100 штук дошло до 10 пп,
               50 штук дошло до 20 пп,
               25 штук дошло до 30 пп,
               12 штук дошло до 40 пп,
               и т.д.
Есть конечно аномалии иногда с перекосом вероятности, но с увеличением выборки все становиться на свои места и распределяется согласно нормального закона. Т.е. в какой-то ситуации можно получить выигрыш вероятности поставив стоп дальше или выиграш в мат.ожидании поставив  стоп близко а тп далеко и в определенных ситуациях это оправданно, но при увеличении выборки до статистически значимой все выравнивается.
Время-самый дорогой ресурс...

Оффлайн futuregood

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 105
  • -Сказали: 60
  • Сообщений: 115
  • Рефералы: 0
вероятность хода цены
« Ответ #13 : 11 Февраль 2012, 15:51:04 »
NikoN, такого плана нюансы конечно надо учитывать) Спасибо. А если бы третий минимум был выше первого, то тогда считалось бы что восходящее движение сохраняется?
Вот насчёт консолидации и выхода из неё пример:

правильно рассмотрел или нет?

Vladimir, NikoN
Спасиибо за наводки, буду читать.

В общих чертах я знаю, может есть какие-то нюансы, но вот вопрос всё-таки есть, если тройной дивер=три индейца, есть двойной дивер=двойная вершина, а есть просто одна вершина и паттерн 123. Так как узнать что будет в данном случае? Входя по 123, есть риск напоросться на двойную вершину и тройной дивер. Входя по двойной вершине есть риск напороться на три индейца. А ждать всё время три индейца - это значит пропускать все входы по 123 и двойной вершине, которых довольно много.
Приводя эти примеры имекю ввиду входы в точке 3, на второй вершине, или на третьей вершине, не дожидаясь пробоя, т.2 т.к. там вход уже будет поздний. Как правильно понять что будет? Или уровень просто нужно чётко строить?, чтобы последний отскок был именно от него, а все предыдущие не доходили до него.

Оффлайн futuregood

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 105
  • -Сказали: 60
  • Сообщений: 115
  • Рефералы: 0
вероятность хода цены
« Ответ #14 : 11 Февраль 2012, 15:56:38 »
MrRich, значит всё зависит от ситуации, т.е. где-то можно со стопом равным профиту торговать и быть в +, а где-то со стопом меньше профита и быть в+.