Подслушано у трейдеров

Автор Тема: Торговля прорывов (по мотивам консолидации Джо Росса)  (Прочитано 35945 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн charlie_brown

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 217
  • -Сказали: 1191
  • Сообщений: 1470
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
1. Собственно говоря, идея этого сетапа возникла у меня, когда в голове соединились в определенном смысле методы Дарваса и Росса (Росс почерпнул ее в свою очередь у трейдера по имени Neil Arthur Muckler – думаю, это имя надо справедливости ради отметить).
Я уже раньше писал, что подавляющее количество людей, торгующее на рынке, а также учащее других торговать видит рынок как последовательность свингов. В этом нет ничего неверного: объективно мы видим свинги, можем соединять свинговыми линиями верхи и низы (особо рьяные люди даже используют индикатор зигзаг с разными процентными значениями свинга - интересно, что только это дает?). Но свинги хорошо видны на истории, в реале же – это головная боль. Перед нами во весь рост встает старая известная трейдерская (и не только) проблема TMI (too much information).
Например, типичный трейдер может ставить себе следующие вопросы: буду ли я сейчас использовать свечные разворотные фигуры; это вроде похоже на key reversal bar; интересно, мы в первой или в 117 волне по Эллиотту; чтобы сказать себе, что тренд изменился, должен ли я смотреть на пересечение МА 5 и 25; или 11 и 40; это EMA, SMA, WMA, HullMA, JMA или какие-то еще МА; а почему 2 а не три МА, и какие три: 10-20-50; сколько баров в разворотной формации должно быть, чтобы мы считали это разворотом; и…, и…, и… вот приблизительный перечень того, что трейдер спрашивает. При этом разворот не происходит и трейдер расстраивается. :be:
Вобщем возьмем на заметку то, что я сейчас сказал: свинги работают хорошо, но… на истории. Мы же торгуем в настоящем.
А как же тогда, если не свинги??? А оказывается, что можно и не свинги.
Мне это показал Дарвас. То, как он упаковывал консолидации в «ящики», было очень оригинально. Если учесть, что он торговал на основании недельных цен OHLC, которые он брал из журнала Fortune и сам делал графики, то результат впечатляет. Если же еще учесть, что он платил по 100 долларов комиссии (думаю, около 400 долларов сейчас), то впечатляет вдвойне. Мне Дарвас показал интересный способ определения консолидации и то, что рынок в целом делится только на 2 фазы: горизонтальную и диагональную, часто приближающуюся к вертикальной, чтобы снова перейти в горизонтальную. Оставалось дело за малым: найти однозначный критерий этого разделения.
Дело в том, что методика Дарваса заточена под акции. Очень важную роль имеют например увеличение не менее чем в 5 раз объема за некоторое время до «ящика». Плюс к этом, эти формации не так уж часто встречаются сами по себе, не говоря уж о том, что все критерии должны выполняться.
Вообще в один прекрасный день принцип Дарваса и консолидация Росса сошлись в моей бедной голове. Я время от времени смотрел прорыв консолидации Росса на акциях на дневках. Некоторое время назад, мне пришло в голову использовать 2 таймфрейма: один для определения консолидации (больший), второй – для определения момента входа в нее.
 
2. Как я уже говорил в ветке, посвященной техникам Росса, то, что как я описываю консолидации и прорыв из них - это не система. По крайней мере, на настоящий момент времени, я не готов представить стройный набор правил, подходящих под каждый конкретный случай с обязательным положительным результатом для каждого трейдера. Не знаю, возможно ли такое вообще. Но можно определить разумные правила для входа и выхода из позиции.
В принципе, этот сетап можно торговать на разных рынках: форксе, стоках, фьючерсах. Думаю, что многие это уже заметили.
Определение консолидации построено не столько на свингах в определенном ценовом «горизонтальном» диапазоне, а на границах которые определяет так называемый «мерный бар» (если посмотреть на такую консолидацию, то мы увидим в ней на малом тф практически всегда те же свинги). Как правило, такие бары возникают в конце движения и их диапазон от H до L достаточно значителен. Теория VSA говорит нам, что на барах с широкими диапазонами и большими объёмами с закрытием выше открытия мы как правило увидим больше продаж, чем покупок. Я неоднократно наблюдал это сам в МаркетДельте. Не приходится удивляться, что рынок замедляет свое движение и на этом баре или через некоторое количество баров, продолжавших (незначительный) рост, переходить в консолидацию.
Таким образом, в классическом определении Росса, консолидация начинается тогда, когда внутри границ одного бара (определяемыми расстояниями от хай до лоу) происходит открытие, закрытие или открытие И закрытие как минимум 4-х последующих баров. Почему 4? В ветке «Другие техники Росса» мы говорили о возникновении тренда как о повышающихся низах, так и о повышающихся верхах. Для инициализации тренда необходимо как минимум три бара (нулевой бар и три последующих). Таким образом, это объясняет нам, почему этих баров должно быть как минимум 4 (ну или 5, если учитывать мерный бар).
1-2-3 формации и крюки, которые мы также подробно обсуждали, будут хорошо работать на трендовых рынках, на больших тф. Но далеко не все рынки трендовые, и не на всех тф можно торговать. Я тут пару дней назад пролистал книжку Perry Kaufmann ’Alpha Trading’, в которой он пишет о рыночном шуме и о стратегиях, позволяющих уменьшить риски в случаях, когда рынок идет ну просто не в ту сторону. В основном, он рассуждает об этом на примере торговли парами (pair trading) будь то акции, группы акций, фьючерсы. При этом он опирается на анализ разных рынков за 2005-2009 гг. и приводит таблицу средних значений того, какие рынка более «зашумленные», а какие менее.
Что же такое рыночный шум? Разберем на бытовом конкретном примере: расстояние от А до Б - 20 метров, если идти по прямой. Представьте себе пьяного мужика, который идет зигзагами, и общий его путь составляет сорок метров. Мы делим 20 на 40 и получаем 0.5. Таким образом, это коэффициент эффективности данного бухого товарища. При этом баба его напилась совсем, и прошла это расстояние зигзагом, длина которого составила 80 метров. Таким образом, ее коэффициент эффективности составил 0,25, что несомненно хуже, чем у мужика.
Конечно, это только принцип, но в целом расчеты рыночного шума не на много сложнее этой простой дроби.
Таким образом, на основании коэффициента эффективности мы можем судить, насколько силен шум того или иного рынка. Наиболее «зашумленными» являются индексы, что не удивительно (за исключением германского и корейского), из форекса наиболее шумен AUD, наименее EUR. Как на практике, похоже?
К чему я тут это написал? Рыночный шум, а говоря проще -  вся эта куча ордеров, выставляемая тучей народа по разным, зачастую только им понятным правилам, есть реальность рынка. Она отвечает за свинги, пивоты, видимость того, что должно сейчас случиться, но в результате не случается и прочее, и прочее. Особенно ясно это чувствует трейдер, управляющей позицией путем трейлинга. Мы не можем ни устранить рыночный шум, ни его использовать. Это то, что всегда будет работать против нас. Предложения использовать супер сглаженные индикаторы меня не интересует. Мы концентрируемся только на прайсэкшен :)

3. Думаю, любой, кто уделит хотя бы 30 минут черчению консолидаций на графиках, где они то образуются одиночно, то сходятся в группы консолидаций, согласится со мной, что большинство рыночного шума будет сосредоточенно именно внутри этих консолидаций или их групп. Определено это будет, само собой, «на глазок». Мы часто слышим, что чем выше тф, тем менее присутствует в нем шум. В определенной степени это верно: на недельных графиках мы видим тренды, которые часто выглядят идеальными, словно из учебника. На более мелких тф этого же движения мы же видим свинги, болтанку, коррекции, консолидации, их прорывы и так далее. По причине этого, мы и определяем зоны консолидации на более высоком тф, а выходы из них пытаемся торговать на малом тф. Мы знаем, что рано или поздно наступит тот момент, когда рынок начнет прорываться из консолидации и начнет движение в определенную сторону, и мы хотим как можно раньше войти в рынок, поймать тот самый момент возникновения дисбаланса, как это принято говорить, спроса и предложения. Но поскольку мы переходим на более мелкий тф, мы в нагрузку получим то, чего избежать невозможно: увеличение рыночного шума. Это реальность, и с ней ничего сделать невозможно. Но к этому мы еще вернемся, если не в теоретической части, то в практическом обсуждении наших входов и управления позициями.

4. Итак, для тех, кто еще этого не делал, давайте вместе почертим консолидации (на большем тф) и определим правила входа (на меньшем):





Я не выбирал красивый вариант, наоборот, я выбрал некрасивый. (Красивые вы найдете сами, причем пачками.) Как вы видите, консолидации накладываются друг на друга, внутри сплошной хаос. Я определил 4 ТП (Точки Перелома, см ниже). Первая ТП – одиночный бар, смесь с крюком (за ним), вторая – одиночный бар, третья – одиночный бар, четвертая – крюк, где нас зацепило бы. Вот собственно и все, если бы кто собрался открываться в это время, такой был бы результат. Ну что, сильно страшно? Мне – нет.
Я могу практически со 100% уверенностью сказать, что внутри консолидации, определенной нами на большом тф, на малом тф мы увидим свинги, которые невозможно торговать никаким способом (ну только что осцилляторами - да только что они показываю, как не сглаженное прошлое?).  Собственно говоря, это и есть пресловутый «шум» во всей его наглядности. Мы сознаем это и оставляем рынок тухнуть до поры до времени, оставляем гигантам индустрии возможность осуществлять свой хай-фриквенси-трейдинг и не вмешиваемся. Мы ждем момента, когда рынок сам покажет нам, что он подошел к определенной точке, которую я бы назвал «точкой перелома» (тп). Перелома чего? - спросите вы. Перелома в настроении рынка, в изменении его волатильности и направления. Об этом нам сообщат один или несколько первых баров на малом тф, открывшихся и закрывшихся вне зоны консолидации (группы консолидаций). Вобщем-то, это момент истины: в подавляющем числе случаев рынок не будет долго балансировать на тп, а покажет нам, что он либо готов улететь, либо вернется в консолидацию или будет дальше гнить. Как вы увидели, это в большинстве случаев будет или одиночный бар, или крюк, или что-то среднее между ними (например, та же трехбарная группа, о которой мы когда-то говорили.
Если и существуют какие-либо магические паттерны, которые с большей вероятностью позволяют нам утверждать, что это истинный прорыв, то я их не обнаружил. Если кто-то их обнаружит, то напишите, ок?  :ah:
Возможно, что в каком-то числе случаев нам удастся отфильтровать вход несработавшим крюком, в другом случае на крюке нас так же легко трахнут, как и в случае захода над/под первым же баром прорыва. Оставайтесь реалистами, это будет происходить, поскольку чем меньше тф, тем больше шум. Но будет также много случаев, когда рынок возьмет ваш ордер и улетит далеко и относительно быстро, награждая вас отменным профитом.
Думаю, что опыт и пресловутая «интуиция» будет также играть роль в определении в каждом конкретном случае истинности или ложности прорыва. Например, выброс на малом тф из зоны, после чего мы видим, что рынок застопоривается и начинается консолидация уже на малом тф. Мы можем только гадать, что происходит, и кто победит. Наш опыт будет говорить нам, что нормальный пробой должен выглядеть иначе: сильные уверенные бары, срывающие стопы, и практически сразу продолжающееся движение в нашу сторону. Наша интуиция может сказать: выходи, возьми немножко убытка, потом перезайдешь. Может быть по прошествии часа или двух, вы будете жалеть, что не сделали это, а может будете жалеть, что сделали. Это реальность, и никак иначе не будет. Вы берете на себя риск каждым вашим шагом, никакой другой возможности на рынке нет.

5. Сразу хочу обратить внимание на то, что определение консолидации на более высоком тф, а вход на более малом - это один из способов торговли. Можно остаться на том же самом тф и торговать теми же способами, о которых мы только что говорили..

6. Я пока не рассматриваю следующие вопросы, касающиеся группы консолидаций:
- расширяется ли консолидация в одну сторону (идет «ступеньками») или в обе стороны (предпочтительнее ли в последнем случае торговать в консолидацию)?
- при расширении ступеньками - можно ли искать внутри консолидации на большом тф консолидацию и пробой ее на малом тф? Имеет ли смысл такой подход?
- является ли вообще важным то, как расширяется консолидация? Имеет ли смысл по-разному подходить к ситуациям с поглощением консолидаций и пересечением консолидаций?
Я еще не занимался этим детально, не знаю, надо ли это делать. Посмотрим, всему свое время.

Ну вот, вроде все в этом вступительном посту.

Приятного чтения! Если останутся вопросы – задавайте.

« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2013, 22:29:39 от техподдержка »
Не зверь выбирает место охоты, а охотник.

Оффлайн charlie_brown

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 217
  • -Сказали: 1191
  • Сообщений: 1470
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
я немножко промазал там с черчением консолидаций на часовках. сорри, там во второй группе консолидаций внутренняя неправильная, ее там быть не должно, т.е. остается одна, еоторая внешняя. зачем нарисовал - не знаю :ah:
Не зверь выбирает место охоты, а охотник.

Оффлайн MrRich

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 365
  • -Сказали: 928
  • Сообщений: 915
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Charlie спасибо за формализацию основ ТС.
На счет шума, можно легко определить значение этого самого шума статистическими методами и использовать его для выставления стопов, дабы случайные всплески не "слизывали" наши стопы. Надо глянуть на практике какой по величине будет этот показатель и сможет ли он нам что-то дать. Как думаешь в этом есть смысл?
Время-самый дорогой ресурс...

Оффлайн nanku

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 2
  • -Сказали: 13
  • Сообщений: 11
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Charlie спасибо за формализацию основ ТС.
На счет шума, можно легко определить значение этого самого шума статистическими методами и использовать его для выставления стопов, дабы случайные всплески не "слизывали" наши стопы. Надо глянуть на практике какой по величине будет этот показатель и сможет ли он нам что-то дать. Как думаешь в этом есть смысл?

Поделитесь статистическими методами.

Оффлайн MrRich

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 365
  • -Сказали: 928
  • Сообщений: 915
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Поделитесь статистическими методами.
Нужно разложить исходный временной ряд на трендовую составляющую и на гармоническую составляющую и собственно на шум. Вот это шум нас и интересует. Это можно сделать как в ексель так и в специализированных приложениях типа Statistica.
Позже, если нужно, могу выложить книгу по статистике в трейдинге.
Время-самый дорогой ресурс...

Оффлайн charlie_brown

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 217
  • -Сказали: 1191
  • Сообщений: 1470
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Charlie спасибо за формализацию основ ТС.
На счет шума, можно легко определить значение этого самого шума статистическими методами и использовать его для выставления стопов, дабы случайные всплески не "слизывали" наши стопы. Надо глянуть на практике какой по величине будет этот показатель и сможет ли он нам что-то дать. Как думаешь в этом есть смысл?

Ох не знаю, при торговле-то на 5-10 минутах.... Реализуемо ли это, да и зачем :)
Не зверь выбирает место охоты, а охотник.

Оффлайн MrRich

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 365
  • -Сказали: 928
  • Сообщений: 915
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Реализуемо...только вот вопрос необходимости...в общем попробую, если что-то путное получится отпишу.
Время-самый дорогой ресурс...

Оффлайн charlie_brown

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 217
  • -Сказали: 1191
  • Сообщений: 1470
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Попытка поиграться с шумом, консолидации на 15 мин, вход на 3 мин, инструмент YM.



Не взяло, ордер снят.

С другой стороны, сегменты в пользу похда наверх...

Не зверь выбирает место охоты, а охотник.

Оффлайн charlie_brown

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 217
  • -Сказали: 1191
  • Сообщений: 1470
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Попытка поиграться с шумом, консолидации на 15 мин, вход на 3 мин, инструмент YM.



Не взяло, ордер снят.

С другой стороны, сегменты в пользу похда наверх...




попытка номер 2



пысы: ордер снят опять, поскольку моментума нету  :(
« Последнее редактирование: 20 Март 2012, 21:12:57 от charlie_brown »
Не зверь выбирает место охоты, а охотник.

Оффлайн palvir

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 235
  • -Сказали: 915
  • Сообщений: 1179
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Куснуть можно было, в первом -от границы до границы, во втором- что-то по варианту Кеннеди (топ ган вроде) по закрытию(либо открытию следующей) "перебившей" медвежье поглощение (ИМХО).
He who knows not what he risks, risks all

Оффлайн charlie_brown

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 217
  • -Сказали: 1191
  • Сообщений: 1470
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Куснуть можно было, в первом -от границы до границы, во втором- что-то по варианту Кеннеди (топ ган вроде) по закрытию(либо открытию следующей) "перебившей" медвежье поглощение (ИМХО).



Да можно было, только я решил снизить риск до максимума: брать только крюк на выбросе. Причина в том, что они ночью припали (тоже интересная ситуация была, может потом покажу, как до компа доберусь), а наверх чухали еле-еле. Для меня это чуханье всегда превый звоночек, что можем вобратку пойти. Они так всю неделю прошлую чухали. Ситуация была похожа на многократный срыв стопов - возможно, тянут повыше для новой продажи. У меня такая логика была.
Не зверь выбирает место охоты, а охотник.

Оффлайн charlie_brown

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 217
  • -Сказали: 1191
  • Сообщений: 1470
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Насчет Дарваса, чтобы быстро ознакомить с темой:



Классика:

1. Акция должна быть на годовом максимуме,
2. За некоторое время мы должны видеть увеличение объема как минимум на 500%,
3. Бокс образуется следующим образом:
- локальный хай, после которого как минимум 3 бара с хаями ниже этого локального хая.
- потом локальный лоу, после которого образуются минимум 3 бара с лоу, выше локального лоу
- или бар, у которого хай и лоу будут локальными хая и лоу, т.е. после которго образуются как минимум 3 бара внутри этого бара.
4. Рынок должен быть в аптренде.

Вроде, ничего не упустил.

короче, посмотрите на график, там все пронумеровано. 

или вот еще пример:

« Последнее редактирование: 21 Март 2012, 21:55:05 от charlie_brown »
Не зверь выбирает место охоты, а охотник.

Оффлайн Mr.Max

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 91
  • -Сказали: 82
  • Сообщений: 158
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Цитировать
Позже, если нужно, могу выложить книгу по статистике в трейдинге.

Привет. Да, нужно :) буду благодарен.  :az:

Оффлайн barrimor

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 35
  • -Сказали: 76
  • Сообщений: 207
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Всем привет.
Ух ты, какой вход шикарный пропустил, валимся в трам тарары...



И похоже назад сейчас...
Неудачу терпят только те, кто вышел из игры...

Оффлайн barrimor

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 35
  • -Сказали: 76
  • Сообщений: 207
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Привет. Ну и как попасть на этот экспресс  :})



на 5-минутках не успел войти...



а запрыгивать в экспресс что-то как-то  :bw:
Неудачу терпят только те, кто вышел из игры...