Автор Тема: Корреляция между валютами  (Прочитано 3036 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Andersenqwer

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 94
  • -Сказали: 491
  • Сообщений: 258
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Корреляция между валютами
« : 29 Март 2012, 07:54:43 »
Если знать корреляцию валютных пар, то полученную информацию можно использовать для эффективного управления своими средствами. Если же не знать о корреляции между определенными парами, то можно получить обратный эффект.
Кто использует этот важный аспект в своей торговле?
Если есть важный опыт по этому вопросу-поделитесь мыслями, пожалуйста. Возможно, это поможет многим.
Актуальная таблица тут: http://fxtrade.oanda.com/analysis/currency-correlation
(10 валютных пар)

P.S. Я не знаю,как учитывают это скальперы (и учитывают ли вообще), но на таймфреймах >1D это нужно учитывать обязательно.
Nanos gigantium humeris insidentes

Оффлайн MrRich

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 365
  • -Сказали: 928
  • Сообщений: 915
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Корреляция между валютами
« Ответ #1 : 29 Март 2012, 09:54:41 »
Конечно корреляцию между активами учитывают, и уже довольно давно. Еще с 1960 года, когда Гарри Марковиц ввел понятия диверсификации и оптимального портфеля. Но это относиться скорее к  более-менее долгосрочным инвестициям, а не к спекулятивной торговле.
На постсоветском пространстве некий Семен-Семеныч использовал корреляцию и корзину валют, есть много его индикаторов. Если интересно, погугли,  почитай, там есть интересные моменты.
Время-самый дорогой ресурс...

Оффлайн KEHTyxa

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 10
  • -Сказали: 138
  • Сообщений: 173
  • Рефералы: 0
Корреляция между валютами
« Ответ #2 : 29 Март 2012, 10:07:59 »
тоже Семёныча сразу вспомнил,
 большую работу человек проделал ..и даже не напрасно

Оффлайн zip3n

  • Квакеры
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 207
  • -Сказали: 40
  • Сообщений: 59
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Корреляция между валютами
« Ответ #3 : 29 Март 2012, 10:38:41 »
было время тоже уделял корреляции особое внимание в итоге пришёл к межрыночному анализу :)) и использую его на данный момент скорее как для общего представления о том что происходит в мире, если можно так выразиться(если кого заинтересует то литература на данную тема это джон мёрфи "межрыночный технический анализ", как бы пафосно не звучало вебинары не плохие на инсте Глеб Кабанов, ну и Кристина Рэй "Рынок облигаций")

ну и ссылочка на корреляции и волатильность для дальтоников :))
http://4x-edge.com/HedgedForex/Correlation.html
— Что это ещё за Шаффл?
— Канзас Сити Шаффл — это когда все смотрят направо, а ты идёшь налево.

Оффлайн Severin

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 21
  • -Сказали: 352
  • Сообщений: 154
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Корреляция между валютами
« Ответ #4 : 29 Март 2012, 17:00:24 »
ИМХО по аналогии с рынком акций, целесообразней определять  относительную силу валютных пар с  соответствующим индексом для выбора кандидата сделки.
На рисунке график с кривыми относительной силы индекса доллара и USD/AUD -нижняя кривая (обратная пара для сонаправленности кривых) за четыре дня.  Делается вывод, что Пара слабее индекса и при сетапе на продажу продается. Движение вниз в последующие три дня составило206 пп., тогда как по EUR/USD всего 36.
Качество картинки может быть отвратительным, но заинтересованные с бОльшей пользой могут нарисовать сами.

Оффлайн Haitov

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 238
  • -Сказали: 348
  • Сообщений: 414
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Корреляция между валютами
« Ответ #5 : 29 Март 2012, 20:49:37 »
Severin а где смотриш графики относительной силы валют?

Оффлайн Severin

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 21
  • -Сказали: 352
  • Сообщений: 154
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Корреляция между валютами
« Ответ #6 : 30 Март 2012, 18:15:41 »
Вычисляю по прилагаемой методике, хотя раньше где-то попадался такой сервис. Извини, сейчас не могу вспомнить где.

Оффлайн zip3n

  • Квакеры
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 207
  • -Сказали: 40
  • Сообщений: 59
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Корреляция между валютами
« Ответ #7 : 30 Март 2012, 18:35:13 »
— Что это ещё за Шаффл?
— Канзас Сити Шаффл — это когда все смотрят направо, а ты идёшь налево.

Оффлайн Severin

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 21
  • -Сказали: 352
  • Сообщений: 154
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Корреляция между валютами
« Ответ #8 : 23 Июль 2012, 21:06:05 »
Вот небольшая заметка из SMB Capital 

Пример сделки  S&P / FX 
10- июля 2012
Я неоднократно говорил о межрыночных взаимосвязях  между фьючером Индекса  S&P 500, и EUR/USD на forex.
Обычно это проявляется так:  S&P повышается  -  EUR повышается также. Есть фундаментальные причины для этого, в которые я здесь не буду углу*вырезан мат*ся.
Я хочу выделить здесь заслуживающие внимания основные  моменты, которые  появились в S&P,  и как это повлияло на   EUR/USD.



Обратите внимание , что ES (S&P e-mini фьючерс) пытался сформировать  новый максимум приблизительно в  9:30 утра ЕТ, у пары EUR/USD не было нового максимума. Только более низкий  максимум. Это обычно подразумевает слабость. В этой точке S&P только должен был показать подтвержденные  продажи.
Поскольку S&P начал откат к своему максимуму (в виде длинного хвоста), это состояние обладало  достаточными условиями, чтобы сделать продажу EUR/USD  привлекательной относительно низкого риска сделки.
Если скальпер решил бы провести сделку продажи, то риск сделки был  низкий, потому что очень напряженная остановка (не больше, чем 6 pips) могла быть  установлена здесь, учитывая состояние слабости. Награда, по крайней мере, 10 pips была бы разумным ожиданием, рассматривая движение пары к своему минимуму.
Как Вы можете видеть, пара пошла намного ниже, как только S&P начал распродаваться. Вы считаете 10 пунктов прибыли - это слишком мало? Это зависит от Вашего стиля и терпимости риска. Как скальпер, я считаю 10 pips хорошей сделкой.
Это пример одного из проявлений относительной силы. S&P - новый максимум, EUR/USD - нет нового максимума. Слабость. Рассматривайте продажу при появлении первых признаков. Это - алгоритм, который  Вы должны запомнить при сделках такого типа.
Marc Principato (SMB Capital Trading Blog).

Оффлайн pikovaya dama

  • торгую на м5 без стопов
  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 842
  • -Сказали: 1443
  • Сообщений: 2421
  • Рефералы: 0
Корреляция между валютами
« Ответ #9 : 24 Июль 2012, 19:57:17 »
Severin   привет    вот прочитала пост этого скальпера  Marc Principato  и думаю что он идиот   

Оффлайн Severin

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 21
  • -Сказали: 352
  • Сообщений: 154
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Корреляция между валютами
« Ответ #10 : 24 Июль 2012, 20:36:44 »
Почему?