Автор Тема: Скользящий стоп. Какие есть способы его перемещения?  (Прочитано 6200 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Кеус

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 61
  • -Сказали: 608
  • Сообщений: 604
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0

Мы можем не использовать скользящий стоп, но как тогда сопровождать сделку? Конечно, мы определяем какую-то цель до куда возможно дойдет цена, но она может туда и не дойти, мы вообще не можем в этом быть уверены. Мы можем быть уверенны, что определенный сигнал нашей системы дает высокую вероятность движения цены в каком-то направлении, но мы никогда не может быть уверены, что она дойдет до нашей цели.

Возможно у вас и по-другому, но я сотню раз видел как цена и половину растения до цели не проходила или наоборот уходила намного дальше установленной цели и было жалко, что прибыльное движение становилось убыточным (ну или просто 0, в случае передвижения стоп лосса в безубыточность) или я фиксировал прибыль у своей цели, а цена проходила ещё большее расстояние, чем я предполагал. Вот поэтому я считаю, что надо использовать скользящий стоп. Но только какие способы его перемещения существуют?

Есть способ перемещения стопа по мере движения цены через определенное количество пипс, но этот способ я думаю не совсем прост и не очень хорош. С этим способом нам надо как-то оптимально определить через сколько пипс мы будем двигать стоп, а если мы не определим оптимальный, то мы можем выйти из сделки слишком рано или слишком поздно. Волатильность рынка может отличаться от сделки к сделки, соответственно и скользящий стоп должен изменяться. В общем, мне этот способ не подошел.

Другой способ двигать скользящий стоп по среднему скользящему значению с определенным периодом, но тут те же проблемы, что и с первым вариантом, так как нам надо оптимально подобрать период для МА, а откаты при движении цены могут быть разные по размеру и соответственно цена может быть пересечена МА слишком рано или слишком поздно.

Я проверил ещё три способа сопровождения сделки, это двигать стоп на 5-и минутном графике по откатам, если мы вошли на тайм фрейме от Н1 и выше. Этот способ показал худший результат из трех.

Второй двигать стоп по свечам по мере движения цены на том же тайм фрейме на котором вошли, лучше чем на 5-и минутном графике, но хуже чем следующий вариант.

Лучший результат показало перемещение стопа по коррекциям на тайм фрейме на котором вошли и пока я считаю, что такой способ самый оптимальный.

Но может ещё какие-то способы двигать стоп или ещё как-то сопровождать сделку существуют? Может быть вы их используете или может быть где-то слышали, поделитесь если не жалко.

Оффлайн dollar

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 70
  • Сообщений: 215
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
думаю есть смысл перемещения по большим движущим свечам в сторону сделки + откаты я так делаю но это для дневных интервалов на меньших я не торгую ну и конечно тейк ставлю если цена после прошуршала добрую тысячу пунктов меня это не расстраивает ловить все до пипса болото еще то!

Оффлайн Scally85

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 10
  • -Сказали: 112
  • Сообщений: 182
  • Пол: Женский
  • Рефералы: 0
На некотором этапе мне понадобилась некая систематизация в моих исследованиях и я составила классификацию методов управление прибылью. Приведу ее здесь, может Вам пригодиться.
1. Цель по прибыли
2. Подтягиваемый стоп – с момента заключения сделки, либо с достижением минимального порога прибыльности
2.1. критический пороговый выход закрывает позицию, если рынок достигает или пересекает теоретический барьер, преодоление которого говорит о необходимости изменить текущую интерпретацию состояния рынка:
 2.1.1.стоп по выходу из канала. Возможно постепенно сужать канальный стоп по мере развития тренда. Также можно сужать или расширять традиционный канал используя ширину канала или средний торговый диапазон, умноженные на некоторый коэффициент
2.1.2. стоп по относительному минимуму/максимуму (на исходном графики или на графике ниже исходного)
2.1.3. стоп по линии тренда
2.1.4. стоп по скользящей средней
2.1.5. стоп по параболику и др.
2.2. Подвешенный стоп рассчитывает скользящий стоп исходя или из максимального (минимального) значения  цены или максимального (минимального) значения цены  за определенный период. Расстояние от максимальной (минимальной) точки до скользящего стопа лучше всего рассчитывать в единицах АТР (возможно в %, $, пунктах). По мере накопления прибыли мы можем пододвигать стоп ближе уменьшая количество единиц АТР от максимума до стопа.
2.3. комбинирование канального и подвешенного стопа Можно начинать трейд с установки скользящего канального стопа и лишь потом, после того как цены выросли и мы получили определенный уровень прибыли – добавлять подвешенный стоп.
2.4. стоп-храповое колесо. Сначала мы определяем логически обоснованную точку начальной постановки стопа и далее добавляем к этой точке каждый бар по некой части, формируя таким образом скользящий стоп, который постоянно движется вверх, будучи при этом адаптивным к волатильности. Выставлять такой стоп стоит после того, как достигнут некоторый уровень доходности сделки.
3. сигнальный выход, основанный на показаниях какого-либо специального индикатора
4.  выходы, основанные на волатильности, связаны с распознаванием того, что уровень фактического или потенциального риска возрастает из-за быстрого повышения рыночной волатильности
С некоторой оговоркой к управлению прибылью можно отнести стоп по б/у и стоп по неактивности.
Для себя я выбираю адаптивный вариант, исходя из предположения, что каждая сделка уникальна в своем роде. По эффективности такого подхода не могу ничего сказать (пока), т.к. только начала его юзать. В кач-ве  сравнения беру вариант № 1, т.к. на долгом промежутке времени каких-либо существенных преимуществ одного из вышеперечисленных методов я лично не обнаружила.

When a woman has a bad day she goes and buys a new hat
When a trader has a bad day he goes and buy a new system

Оффлайн and0001

  • Живет PA
  • ****
  • Спасибо
  • -Сказал: 92
  • -Сказали: 988
  • Сообщений: 509
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Мы можем не использовать скользящий стоп, но как тогда сопровождать сделку? Конечно, мы определяем какую-то цель до куда возможно дойдет цена, но она может туда и не дойти, мы вообще не можем в этом быть уверены. Мы можем быть уверенны, что определенный сигнал нашей системы дает высокую вероятность движения цены в каком-то направлении, но мы никогда не может быть уверены, что она дойдет до нашей цели.

Возможно у вас и по-другому, но я сотню раз видел как цена и половину растения до цели не проходила или наоборот уходила намного дальше установленной цели и было жалко, что прибыльное движение становилось убыточным (ну или просто 0, в случае передвижения стоп лосса в безубыточность) или я фиксировал прибыль у своей цели, а цена проходила ещё большее расстояние, чем я предполагал. Вот поэтому я считаю, что надо использовать скользящий стоп. Но только какие способы его перемещения существуют?

Есть способ перемещения стопа по мере движения цены через определенное количество пипс, но этот способ я думаю не совсем прост и не очень хорош. С этим способом нам надо как-то оптимально определить через сколько пипс мы будем двигать стоп, а если мы не определим оптимальный, то мы можем выйти из сделки слишком рано или слишком поздно. Волатильность рынка может отличаться от сделки к сделки, соответственно и скользящий стоп должен изменяться. В общем, мне этот способ не подошел.

Другой способ двигать скользящий стоп по среднему скользящему значению с определенным периодом, но тут те же проблемы, что и с первым вариантом, так как нам надо оптимально подобрать период для МА, а откаты при движении цены могут быть разные по размеру и соответственно цена может быть пересечена МА слишком рано или слишком поздно.

Я проверил ещё три способа сопровождения сделки, это двигать стоп на 5-и минутном графике по откатам, если мы вошли на тайм фрейме от Н1 и выше. Этот способ показал худший результат из трех.

Второй двигать стоп по свечам по мере движения цены на том же тайм фрейме на котором вошли, лучше чем на 5-и минутном графике, но хуже чем следующий вариант.

Лучший результат показало перемещение стопа по коррекциям на тайм фрейме на котором вошли и пока я считаю, что такой способ самый оптимальный.

Но может ещё какие-то способы двигать стоп или ещё как-то сопровождать сделку существуют? Может быть вы их используете или может быть где-то слышали, поделитесь если не жалко.

Вам дали хороший метод, если автор Scally85, под АТР имела ввиду ATR(Average True Range), хотя про
рассчитывать в единицах АТР (возможно в %, $, пунктах). По мере накопления прибыли мы можем пододвигать стоп ближе уменьшая количество единиц АТР от максимума до стопа.
  количество единиц я так и не понял. Самое лучшее это использовать ATR, так как опыт показал - это самый оптимальный понятный и ГЛАВНОЕ, легко реализуемый в любых торговых платформах и программах тех. анализа. Хочется отметить однако, что внутри дня вряд ли покажет супер результаты. Если кого то заинтересует могу дать систему, выставляющую стопы по ATR, на писанную а EasyLanguage для TradeStation и MultiCharts. Расчет ATR можно вести исходя из волатильности или вероятностных дел.

Оффлайн jaja1

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 501
  • Сообщений: 987
  • Рефералы: 0
Во всех своих ТС я обязательно разрабатываю подсистему управления стоп-сигналами. Для такового управления мною используется несколько тактик, которые могут зависеть (или не зависеть) от того, в какой зоне "прибыльности" находится ценовая активность. Подсистема тщательно проработана, формализована и описана несколько раз на нескольких форумах и сетевом журнале. Вчера наконец-то была окончена моя статья для "квакерского" журнала. В ней я косвенно касаюсь и поднятой Вами проблемы. Могу сказать, что без тщательного тестирования Вы вряд ли получите (для себя) требуемый ответ на вопрос "ветки"...

Оффлайн Relrin

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 584
  • -Сказали: 384
  • Сообщений: 422
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Привет всем. Довольно недавно заинтересовался PA, поэтому присоединюсь к вам :)
Всетаки по мне это довольно удобный метод торговли, с минимум анализа графиков.

Теперь немного выскажусь относительно скользящих стопов. Вообще есть много спобов траллинга. Мне например, нравится обычный траллинг. Правда параметры под каждую валюту нужно подобрать оптимальные, чтобы не выбило из рынка.

P.S. Прикладываю советник, способного траллить позы различными способами(по фракталам, Баришпольцу, теням свечек, МА и т.д.) + добавил недавно возможность закрытия позиции по частям. Вообщем пользуйтесь на здоровье. Говорю заранее в MQL4 особо не силен(где-то среднячек :))
Никого не слушай, ППЗ да Railgun юзай!...:D

Оффлайн Кеус

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 61
  • -Сказали: 608
  • Сообщений: 604
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Я если честно не до конца понял, как использовать ATR, когда Scally85 упомянула про этот индикатора для расчете скользящего стопа, а уточнить, как его использовать я постеснялся. :) А тут как раз перевел статью Дона Даусона в которой он рассказывает как использовать ATR для расчета скользящего стопа. Помещу сюда отрывок этой статьи для более полного раскрытия темы. Мне лично очень понравился такой способ расчета скользящего стопа, что я даже для себя написал простенький индикатор, чтобы убрать рутинные расчеты. Индюк прилагаю.

Scally85, вы имели ввиду такой же способ использования ATR?

Relrin, а в вашем советнике способ двигать стоп по ATR такой же, как описан в отрывке статьи или какой-то другой способ? У вас там используется 2 ATR, вот потому и сомнения.

Отрывок:
"Для синхронизации автоматического стопа с рыночной волатильностью, вы можете использовать индикатор среднего истинного диапазона (ATR), который есть во всех торговых платформах. Для внутридневных графиков в индикаторе по умолчанию используется период 14. Вы можете использовать автоматический скользящий стоп на графике на любом тайм фрейме, который вы выберите (2, 5, 15 минут и т.д.)

Давайте посмотрим на график ниже и используем индикатор ATR для расчета нашего автоматического скользящего стопа. Давайте предположим, что мы купили у 1047.25 (А). Как только мы вошли, мы установили первоначальный стоп 1044.50 (В). Когда закроется бар (С) мы посмотрим ниже на индикатор ATR и определим его значение в (D). В момент закрытия этого бара, ATR имел значение 2.75. Так как мы находимся на рынке в покупке, то мы должны вычислить защитный скользящий стоп на продажу. Как только мы вычислили это число, мы можем отменить наш первоначальный защитный стоп, и установить вместо него новый, автоматический скользящий стоп ATR. Для того чтобы это сделать, мы берем ATR и умножаем его на 2 и получаем число, которое будем использовать для скользящего стопа. 2.75 * 2 = 5.50. Скользящий стоп вычитаем из максимума бара (С) 1048.50. Новый скользящий стоп становится 1043.00 (Е). С каждым новым баром, который делает новый максимум, мы смотрим на индикатор ATR и умножаем его на 2. Затем мы вычитаем это от максимума бара. Помните, что бар должен сделать новый максимум. Если бар равен или ниже предыдущего максимума, то мы оставляем стоп ATR на прежнем месте.

Рынок продолжает делать новые максимумы до бара (F), красная стрелка. Так как предыдущий бар был последним баром, который сделал новый максимум, то мы оставим скользящий стоп на уровне, вычисленном для этого бара, пока рынок не сделает новый максимум. (G) – мы получили новый максимум. Мы смотрим на индикатор ATR, умножаем его значение на 2 и получаем новый скользящий стоп. Максимум (G) был 1054.25. ATR был 3.00. 3.00 * 2 = 6.00. Теперь вашим новым скользящим стопом является 1054.25 – 6.00 = 1048.25. Рынок откатился к 1049.25 (Н). Наш стоп всё ещё не задет, и мы остаемся на рынке.

В следующие несколько часов рынок делал откаты, но не разу не задел наш скользящий стоп ATR. Наконец в (I) рынок достиг максимума, и мы снова рассчитали наш скользящий стоп ATR. Максимум (I) был 1060.50. ATR был 1.25. 1.25 * 2 = 2.50. Мы взяли максимум 1060.50 и отняли 2.50, получился скользящий стоп на 1058.00.

Во время бара (J) был задет наш скользящий стоп. Мы вошли в рынок на 1047.25, и вышли на 1058.00 с отличной прибылью в 537.50$ на контракт."


Оффлайн erich

  • Освоился
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 19
  • -Сказали: 53
  • Сообщений: 40
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
В книге "Трейдинг с доктором Элдором" описана Зона Безопасности:

Если тренд растет, отметьте все прорывы цен вниз за контрольный период (10 или 20 дней, т.е. когда Low>предыдущего Low при растущем тренде), сложите их величины и разделите на число прорывов. Таким образом вы получите среднюю величину прорыва вниз за выбранный период, отражающую средний уровень шума за это время. Стоп-приказ должен быть дальше средней величины прорыва. Умножьте ее на некоторый коэффициент - начните с 2, а затем поэкспериментируйте с другими числами. Вычтите результат из минимума предыдущего дня и поставьте стоп-приказ на полученном уровне. Если сегодняшний минимум ниже вчерашнего, не переносите приказ ниже, чем вчера, так как при длинных позициях мы можем перемещать защитный стоп-приказ только вверох и ни в коем случае вниз.

Оффлайн Scally85

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 10
  • -Сказали: 112
  • Сообщений: 182
  • Пол: Женский
  • Рефералы: 0

Scally85, вы имели ввиду такой же способ использования ATR?



Один из вариантов, а их туча. С некоторыми из них можно познакомиться здесь  http://www.moysha.ru/archives/292
Вообще там много интересного про системостроительство и трейдинг в целом.  :ay:
Я еще на Пауке где-то видела, ща уже не найду наверно..
« Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2009, 11:38:06 от Scally85 »
When a woman has a bad day she goes and buys a new hat
When a trader has a bad day he goes and buy a new system

Оффлайн Relrin

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 584
  • -Сказали: 384
  • Сообщений: 422
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
На днях доделал советника-помощника для торговли по ПА. Может кому пригодится :)
Умеет траллить позиции по ATR, High/Low, ну и стандартным конечно. Есть еще закрытие позиций по частям и автоустановка стоп-лосса (в случае, если он не выставлен), причем выставляется на расстоянии High/Low+спред+N пунктов...
Никого не слушай, ППЗ да Railgun юзай!...:D

Оффлайн Stasss

  • Часто думает о Priceaction
  • ***
  • Спасибо
  • -Сказал: 117
  • -Сказали: 99
  • Сообщений: 257
  • Рефералы: 0
ATR из системы Кобра.  плавающий стоп выставляется автоматом, что гораздо удобнее стандартного ATR