HashFlare

Автор Тема: Корреляция  (Прочитано 2220 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Gerik91

  • Часто думает о Priceaction
  • ***
  • Спасибо
  • -Сказал: 38
  • -Сказали: 212
  • Сообщений: 356
  • Рефералы: 0
Корреляция
« : 10 Январь 2013, 00:47:57 »
Всех приветствую. Хочу поговорить с теми, кого интересует валютная корреляция между собой,а также корреляция валют с какими-либо индексами, сырьем.

Между собой валюты-то хорошо коррелируют, а вот после прочтения методов Raczekfx стал искать корреляцию валют и DJI, S&P, и нефти QM. Но что-то она слабо обнаруживается. Если с периодом 50  QM как-то совпадает с USDJPY, а DJ с NZDUSD, то с периодом выше,например 120 -вообще никакой связи.

Может кто-нибудь поделиться опытом по поводу корреляций? Какие инструменты используете для связи с валютами ?

Также хочу добавить для всех, кто этим не интересуется, что по-хорошему валютную корреляцию нужно использовать,особенно если вы торгуете на D1,т.е. на большом количестве пар. Поскольку бывает что за один раз несколько пар сигналит на вход, но если эти пары тесно связаны друг с другом (двигаются идентично), то входя по обеим парам вы не диверсифицируетесь (хотя считается больше пар- простор для диверсификации), а лишь удваиваете риск.
Может конечно это очевидная рекомендация, но я еще пару месяцев назад входил по всем парам,на которых видел сигнал на вход. Я знал что некоторые пары двигаются одинаково, но думал, что они ведь могут пойти в совсем разных направлениях после моих входов )

Так что кому интересно -давайте обсуждать. Если что могу подкинуть пару хороших индикаторов,вычисляющих корреляцию.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2013, 00:53:03 от Gerik91 »
Открой инсайд финансового мира:
http://needtoinvest.ru/

Оффлайн turist70

  • Тут недавно
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 14
  • -Сказали: 5
  • Сообщений: 2
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Корреляция
« Ответ #1 : 10 Январь 2013, 10:37:14 »
Корреляция это хорошо. Когда она появляется, то я смотрю где ближайший значимый уровень и выставляю на нем лимитник или вхожу по рынку. Вот, для примера, недавние, которые я сыграл.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2013, 10:50:09 от turist70 »

Оффлайн Gerik91

  • Часто думает о Priceaction
  • ***
  • Спасибо
  • -Сказал: 38
  • -Сказали: 212
  • Сообщений: 356
  • Рефералы: 0
Корреляция
« Ответ #2 : 10 Январь 2013, 10:43:32 »
Корреляция это хорошо. Когда она появляется, то я смотрю где ближайший значимый уровень и выставляю на нем лимитник или вхожу по рынку. Вот, для примера, недавние, которые я сыграл.

ты случайно не путаешь корреляцию с дивергенцией на MACD ?
Открой инсайд финансового мира:
http://needtoinvest.ru/

Оффлайн turist70

  • Тут недавно
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 14
  • -Сказали: 5
  • Сообщений: 2
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Корреляция
« Ответ #3 : 10 Январь 2013, 10:49:44 »
ты случайно не путаешь корреляцию с дивергенцией на MACD ?

Да, конечно, перепутал. Как раз занимался анализом диввергенций и что-то перемкнуло ...

Оффлайн Andersenqwer

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 97
  • -Сказали: 508
  • Сообщений: 292
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Корреляция
« Ответ #4 : 10 Январь 2013, 11:37:23 »
...что по-хорошему валютную корреляцию нужно использовать,особенно если вы торгуете на D1,т.е. на большом количестве пар. Поскольку бывает что за один раз несколько пар сигналит на вход, но если эти пары тесно связаны друг с другом (двигаются идентично), то входя по обеим парам вы не диверсифицируетесь (хотя считается больше пар- простор для диверсификации), а лишь удваиваете риск.


Безусловно, это так. Корреляция торговых инструментов - одна из важнейших составляющих MM. Валюты, сырьевые товары и многое другое - все это, безусловно, связано между собой в большей (очевидной) или меньшей (почти незаметной) степени. На мой взгляд, эта самая "корреляция" - кое -что посерьезнее, чем тех. анализ. Это - фундаментальные факторы. Для изучения этой благодати нужно время, а для верного (прибыльного) использования - опыт.

Да, корреляцию необходимо учитывать.

Вот я тему же создал в марте: http://priceaction.ru/index.php?topic=1431.0

Зачем еще-то одна?  :)
Nanos gigantium humeris insidentes

Оффлайн Gerik91

  • Часто думает о Priceaction
  • ***
  • Спасибо
  • -Сказал: 38
  • -Сказали: 212
  • Сообщений: 356
  • Рефералы: 0
Корреляция
« Ответ #5 : 10 Январь 2013, 12:05:19 »
Andersenqwer сорри, заметил поздно. Я сначала создал тему, а потом решил проверить "нету ли подобной?" ))

Кстати я щас понял, что индекс доллара DXY неплохо использовать. Насколько я понимаю он сейчас определяется с тем куда идти на D1,поскольку встретил сопротивление.  Хотя я вижу там хороший пин-бар и последующий PPR.
Открой инсайд финансового мира:
http://needtoinvest.ru/

Оффлайн MrRich

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 365
  • -Сказали: 928
  • Сообщений: 915
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Корреляция
« Ответ #6 : 10 Январь 2013, 12:49:13 »
Тема хорошая, но только если подходить к ней более обстоятельно. Как заметил автор темы, сила корреляции между разными инструментами сильно зависит от величины выборки на которой собственно и оценивается степень зависимости. На одной выборке можем иметь сильную положительную корреляцию, на другой почти нулевую. И какова степень зависимости в текущий момент, сказать хоть с какой-то долей уверенности практически невозможно.
Надо уметь отличать так называемую ложную корреляцию от истинной. В общем случае надо искать реальную экономическую связь между инструментами. Этой теме посвящены множество книг и статей. Посмотрите учебники по эконометрике, там подробно описаны методы определения и анализа стат. зависимостей. Отдельное внимание думаю нужно уделить коинтеграции, как более общему и практически полезному показателю.
Из ресурсов, очень хорошим подспорьем может стать Moore Research, правда он платный, но по качеству информации по стат. зависимостям на рынке, включая сезонные тенденции, он один из лучших.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2013, 13:02:45 от MrRich »
Время-самый дорогой ресурс...

Оффлайн Andersenqwer

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 97
  • -Сказали: 508
  • Сообщений: 292
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Корреляция
« Ответ #7 : 10 Январь 2013, 13:51:28 »
Хм…
Я подхожу к вопросу корреляции, как к инструменту, который необходимо учитывать, чтобы не допустить больших рисков, чем как к инструменту, который поможет извлекать большую прибыль.
Простыми словами, для меня лучше работать на тех торговых инструментах, которые наименее зависимы друг от друга (хотя бы гипотетически), чтобы случайным образом не увеличить риски.
Я не верю в фундаментальные факторы, такие как корреляция, как способ повысить прибыль. Но я верю в них, как в фундаментальные факторы, которые необходимо учитывать, дабы не допустить превышение «риск-менеджмента».
Это не означает, что я - против фундаментального анализа. Я - за. Я знаю, что он - работает.
« Последнее редактирование: 10 Январь 2013, 13:59:24 от Andersenqwer »
Nanos gigantium humeris insidentes

Оффлайн MrRich

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 365
  • -Сказали: 928
  • Сообщений: 915
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Корреляция
« Ответ #8 : 10 Январь 2013, 14:43:26 »
Какая разница как использовать, для получения прибыли арбитражными методами или спредами или для правильной диверсификации портфеля.
Нужно правильно оценить стат. зависимости, быть уверенным в них. Просто взять, по формуле посчитать корреляцию по Спирмену и получив, например отрицательное значение корреляции, использовать эти инструменты в портфеле, и быть в шоколаде, не получится. Не так все просто.
Время-самый дорогой ресурс...

Оффлайн Олег

  • Освоился
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 11
  • -Сказали: 86
  • Сообщений: 85
  • Рефералы: 0
Корреляция
« Ответ #9 : 10 Январь 2013, 17:50:40 »


Вот ещё один пример использования корреляции валют.
Редко им пользуюсь, но иногда помогает
Когда человек отказывается от всего, кроме самого лучшего, в итоге, именно это он и получает.

Оффлайн Gerik91

  • Часто думает о Priceaction
  • ***
  • Спасибо
  • -Сказал: 38
  • -Сказали: 212
  • Сообщений: 356
  • Рефералы: 0
Корреляция
« Ответ #10 : 10 Январь 2013, 18:17:13 »


Вот ещё один пример использования корреляции валют.
Редко им пользуюсь, но иногда помогает


а отличная идея, надо попробовать такую вещь
Открой инсайд финансового мира:
http://needtoinvest.ru/

Price Action - форум трейдеров

Корреляция
« Ответ #10 : 10 Январь 2013, 18:17:13 »
HashFlare