Подслушано у трейдеров

Автор Тема: Анализ объемов опционных уровней  (Прочитано 9630 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн antoshkin

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 7
  • Сообщений: 19
  • Рефералы: 0
Сейчас везде обсуждают на форумах опционные уровни, именно связь путов и коллов по текущему контракту - вот пример: http://ampclearing.ru/research.php

И скриншот:



Тема рабочая но у нас почему то до сих пор еще ни разу не обсуждалась, предлагаю подискутировать.

Оффлайн Estany

  • Свой человек
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 304
  • -Сказали: 3080
  • Сообщений: 2514
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Анализ объемов опционных уровней
« Ответ #1 : 19 Март 2013, 19:38:47 »
Обсуждалось, года 2-3 назад, посмотрите внимательно форум.
Trade what you see, not what you expect   Методика Квакеров  Журналы Квакеров

Оффлайн antoshkin

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 7
  • Сообщений: 19
  • Рефералы: 0
Анализ объемов опционных уровней
« Ответ #2 : 19 Март 2013, 23:08:46 »
Смотрел но там был ОИ дня на МТ4 индюк - это не то!

Оффлайн SVF

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 210
  • -Сказали: 495
  • Сообщений: 721
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Анализ объемов опционных уровней
« Ответ #3 : 20 Март 2013, 09:49:03 »
Обсуждались именно опционные уровни, где-то было, ищите лучше.
It's all about HI and LOW.

Оффлайн Axel Prae

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 35
  • -Сказали: 254
  • Сообщений: 331
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Анализ объемов опционных уровней
« Ответ #4 : 20 Март 2013, 15:43:40 »
На сколько я помню, я эту ветку открывал :). Связь безусловно есть, но трудно читаемая, когда движение уже идет. Есть возможность что-то посмотреть на значимых уровнях перед разворотом движения (например, на вершине, когда опционы колл продаются с минимальной премией, почти в деньгах - явный признак, что вершина очень близко и знающие люди, продавая (а продавцы, как правило, профи) их точно знают, что цена туда не пойдет и им нечего беспокоиться. Иногда их можно использовать как пивот уровни для интердея. Но в любом случае, ИМХО, использовать в чистом виде я бы не стал, только лишь как дополнительный (не приорететный) способ анализа. Как-то так.
Amat victoria curam

Оффлайн antoshkin

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 7
  • Сообщений: 19
  • Рефералы: 0
Анализ объемов опционных уровней
« Ответ #5 : 20 Март 2013, 17:47:58 »
А не смотрите дисбалансы, чего больше чего меньше? Вот скажем даже щас - путов кучи и идут вниз, а коллов мало и все по одной цене. Скоро ведь упадем однозначно, чего тут гадать

Оффлайн Axel Prae

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 35
  • -Сказали: 254
  • Сообщений: 331
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Анализ объемов опционных уровней
« Ответ #6 : 20 Март 2013, 17:53:35 »
Тут нет однозначности, поскольку опционами торгуют и как обычным активом, таким же как фьючерсный контракт, кроме того опционами хеджеры страхуют свои позиции на фьючерсах - соответственно, эти позиции могут противоположны нынешнему направлению рынка. Есть те, которые покупают/продают выше/ниже рынка, ставя на то, что цена останется в диапазоне, поэтому четких сигналов вы врядли получите..., повторюсь, если и использовать, то только недельные и только в качестве дополнительного метода анализа, для подтверждения ( в качестве фильтра). Хотя решать Вам.
Amat victoria curam

Оффлайн antoshkin

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 7
  • Сообщений: 19
  • Рефералы: 0
Анализ объемов опционных уровней
« Ответ #7 : 21 Март 2013, 07:30:57 »
В смысле недельные?)))

Оффлайн MrRich

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 365
  • -Сказали: 928
  • Сообщений: 915
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Анализ объемов опционных уровней
« Ответ #8 : 21 Март 2013, 09:36:49 »
Думаю,  Axel Prae имел ввиду недельные опционы, они  большей степени используются в спекулятивных целях, правда и деск у них намного уже, чем у "старших собратьев". Информацию о них можете глянуть прямиком на CME.
Время-самый дорогой ресурс...

Оффлайн antoshkin

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 7
  • Сообщений: 19
  • Рефералы: 0
Анализ объемов опционных уровней
« Ответ #9 : 21 Март 2013, 10:04:32 »
Недельные в смысле те что истекают через неделю?
Или суммарные лоты на 7 дней? Если второе то это бред полный.

Оффлайн MrRich

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 365
  • -Сказали: 928
  • Сообщений: 915
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Анализ объемов опционных уровней
« Ответ #10 : 21 Март 2013, 11:23:10 »
Как легко понять из названия, недельные опционы истекают каждую неделю. Они торгуются как отдельный фин.инструмент.
Время-самый дорогой ресурс...

Оффлайн antoshkin

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 7
  • Сообщений: 19
  • Рефералы: 0
Анализ объемов опционных уровней
« Ответ #11 : 21 Март 2013, 12:23:20 »
Так это только в саксо есть, биржевые я такие не знаю. Разве на какой то бирже такие есть?

Оффлайн MrRich

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 365
  • -Сказали: 928
  • Сообщений: 915
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Анализ объемов опционных уровней
« Ответ #12 : 21 Март 2013, 16:20:26 »
Конечно биржевые, вбейте тикер в любую нормальную платформу c префиксом D10. Во всяком случае в QST так.
Время-самый дорогой ресурс...

Оффлайн antoshkin

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 7
  • Сообщений: 19
  • Рефералы: 0
Анализ объемов опционных уровней
« Ответ #13 : 26 Март 2013, 10:58:13 »
Ясно, просто не у всех брокеров есть такие

Оффлайн Axel Prae

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 35
  • -Сказали: 254
  • Сообщений: 331
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Анализ объемов опционных уровней
« Ответ #14 : 26 Март 2013, 19:38:20 »
Недельные, это Option Daily Santiment, данные о стоимости американских опционов публикуемые каждую неделю на CME. По сроку жизни они являются, кажется, точно не помню, помоему квартальными, то есть срок жизни как у фьючерсного контракта, ... что согласитесь удобно для анализа валютного инструмента. Разные деривативы на один и тот же инструмент с одинаковым сроком жизни. В зависимости от того как торгуется базовый актив и стоимость премии изменяется.....Чем ближе страйк к цене базового актива, тем выше премия, и вот тут=то и можно ловить дивергенцию на главных разворотах, когда, например, цена на спот(фьючерс) рынке 1,30 и цена до этого шла вверх и тут, о чудо, массово начинают продавать опционы со страйком 1,30 с премией в 20-30 pips. То есть по цене в 1,3020-1,3030 опцион будет в деньгах и начнет приносить прибыль. Задумайтесь, будет профи продавать заведомо себе в убыток или они очень сильно настроены по медвежьи??
Amat victoria curam