Автор Тема: VSA: Бычий объем, медвежий объем / Bullish volume, Bearish volumeVSA  (Прочитано 9083 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Игорь Бакулин

  • Освоился
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 19
  • Сообщений: 47
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 1
Согласно классической формулировке:

Бычий объем — это рост объема на бычьих свечах и снижение объема на медвежьих свечах.
Медвежий объем — это рост объема на медвежьих свечах и снижение объема на бычьих свечах.
Еще проще: объем растет на импульсах, на коррекциях он снижается.

Но метод VSA не был бы методом VSA, если бы все было так просто. Усложняется картина тем, что на бычьей свече мы можем видеть всплеск объема, а затем разворот вниз! Это «останавливающий объем». Как быть в таких ситуациях, как определить, что именно мы видим:

«объем в тренд» или «объем в разворот»?
Решений всего два, они простые, но оба обязательны к исполнению.

Помнить о серии маневров за последние несколько дней.
Следить за результатом, который дает вспышка объема в эту секунду.
Понимание того, что происходило последние 3-5 торговых дней, позволяет определить движущую силу рынка — крупные покупатели или продавцы.

Если каждый новый импульс вверх начинается выше предыдущего и это происходит на росте объема, то с большой вероятностью можем говорить, что в рынке больше бычьего объема, работает крупный покупатель.
Если каждый новый импульс вниз начинается ниже предыдущего и это происходит на росте объема, то с большой вероятностью можем говорить, что в рынке больше медвежьего объема, работает крупный продавец.
Это касаемо серии маневров. Если говорить о текущем всплеске объема, то:

Рост объема в эту секунду, если он приходится на волну вверх, которая стартует выше предыдущей и которая пробивает предыдущий максимум, связан с быками.
Рост объема в эту секунду, если он приходится на волну вниз, которая стартует ниже предыдущей и которая пробивает предыдущий минимум, связан с медведями.
Это вероятности, которые помогают вам застраховаться от входов против тренда. Если в рынке бычий объем, то каждая последующая вспышка объема может быть связана с активностью крупного покупателя. Поэтому на восходящем тренде, видя рост объема и сильную бычью свечу, не стоит с криком «ура!» бросаться в sell’ы на весь депо. С большей вероятностью вы получите банальный «бычий объем в тренд», который нужно брать в профит в сделках buy.

У людей, только начинающих изучать VSA, есть странная склонность воспринимать любую вспышку объема как «останавливающий». Банальная прокрутка графиков показывает, что не стоит поддаваться эмоциям и желанию «сыграть против толпы». Не стоит играть против очевидных показаний теханализа. Ниже несколько примеров.

Рис. 1. Бычий объем в рынке. Каждая вспышка дает рост цены и обновление предыдущих максимумов.



Рис. 2. Продолжение того же тренда.



Рис. 3. Декабрьский (2012 года) тренд подходит к концу. Вспышки объема на медвежьих свечах дают медвежий результат. Цена снижается.



Рис. 4. Цена на росте объема легко проходит уровни поддержки, которые отрисовала ранее.



Вывод один: проще смотреть на вещи, помнить о торговом контексте за последние N дней, смотреть за результатом в эту секунду и не «подставляться» против крупного игрока.

Оффлайн vssx

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 215
  • -Сказали: 214
  • Сообщений: 578
  • Рефералы: 0
Я думаю что если обьем по тренду идущему вверх, на импульсе это просто цена встретила встречные ордера, но если пошла дальше после этого, значит она не удовлетворила весь крупный контракт. А если на такой свече с обьемом развернулась, то это говорит о том что спрос полностью удовлетворен, может и не по тем ценам что хотелось, но тем не менее и плюс к этому ордера на продажу еще остались и цена пошла вниз искать встречные позиции тех у кого там сработали ордера на продажу.

Оффлайн GrungeMole

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 143
  • -Сказали: 405
  • Сообщений: 660
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Знакомый текст и знакомые скрины...   :bw:


Игорь Бакулин, откуда дровишки? Ваши наработки или ссылку забыли?



Из-за таких вот иллюзий мы сюда и загремели.

Оффлайн PycckuuJuice

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 905
  • -Сказали: 333
  • Сообщений: 147
  • Рефералы: 0
Когда-то тож занимался этими объёмами фьючерсными, часто замечал, что уровни, даже промежуточные, которые пробиваются такими барами, очень точно и красиво тестируются ценой. Даже делал подборку скринов с подобными ситуациями. Это видно и на приведённых скринах.
Может бояню и всё это описано в книгах, особо не вчитывался в детали ))


Делай, что должен и будь, что будет

Оффлайн Игорь Бакулин

  • Освоился
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 19
  • Сообщений: 47
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 1
Я думаю что если обьем по тренду идущему вверх, на импульсе это просто цена встретила встречные ордера, но если пошла дальше после этого, значит она не удовлетворила весь крупный контракт.
Если ты обладая крупным капиталом решил бухнуть котлету  :be: (много лотов) по рынку, то не видать тебе больше ни капитала ни рынка.
Маркетмейкер никогда не ударит сделкой по маркету. У него лимитки всегда на определенных ценовых уровнях. Он знает ( на то он и умные деньги) какая цена - это дешево и покупает лимиткой (и не одной) именно по этой цене. Именно эту логическую серию маневров маркетмейкера, что бы купить по определенной цене и изучает VSA.

Оффлайн Игорь Бакулин

  • Освоился
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 19
  • Сообщений: 47
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 1
Знакомый текст и знакомые скрины...   :bw:


Игорь Бакулин, откуда дровишки? Ваши наработки или ссылку забыли?


ага  :) ссылку забыл.
случайно.  :)
http://vsatrader.ru/

Оффлайн Игорь Бакулин

  • Освоился
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 19
  • Сообщений: 47
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 1
Когда-то тож занимался этими объёмами фьючерсными, часто замечал, что уровни, даже промежуточные, которые пробиваются такими барами, очень точно и красиво тестируются ценой. Даже делал подборку скринов с подобными ситуациями. Это видно и на приведённых скринах.
Может бояню и всё это описано в книгах, особо не вчитывался в детали ))

Тест уровня это в VSA отдельная песня. Тестируя уровень маркетмейкер делает разведку. если при касании уровня снизу вверх низкий объем, то это значит продавцов мало и наверху нет сопротивления. А если хоть на 1 пункт пробъет уровень, то в игру вступят пробойные роботы и начнут покупать на пробой, тем самым исказят результат  теста. Именно поэтому тест идет либо тик в тик, либо немного не доходит.
На ваших же отметках классическая песня - уровень сопротивления становится уровнем поддержки. Если так, то тренд подтверждается. Это просто эти картинки захватили момент переворота сопротивления в поддержку. А вообще бычий объем  - это рост объема на бычьих свечах и снижение объема на медвежьих свечах. Если видишь это дело, то искать точки входа в шорт глупо.

Оффлайн GrungeMole

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 143
  • -Сказали: 405
  • Сообщений: 660
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Игорь Бакулин, Вы так уверенно пишете... может знаете как маркетмейкер работает? Меня интересует какими размерами лота оперирует, как на уровне выстраивает ордера, как противостоит своему ""противнику"" - такому же крупному игроку либо вышеупомянутым роботам.



Из-за таких вот иллюзий мы сюда и загремели.

Оффлайн vssx

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 215
  • -Сказали: 214
  • Сообщений: 578
  • Рефералы: 0
Я думаю что нет тех кто работает намеренно против нас, не надо делать из маркетмейкера врага народа.

Если кто знает как работает этот самый маркетмейкер, не думаю что он будет об этом распространяться.

Мы для маркета лишь поставщики ликвидности, а не наоборот как любят писать.

Сам по обьемам так и не научился работать. Слишком много противоричивой информации они дают, решил отбросить. Из плюсов обьемов это смотреть на их истощение, и тест уровня на обьемах, но это и без них видно.


Оффлайн Gerik91

  • Часто думает о Priceaction
  • ***
  • Спасибо
  • -Сказал: 38
  • -Сказали: 212
  • Сообщений: 356
  • Рефералы: 0
А вообще бычий объем  - это рост объема на бычьих свечах и снижение объема на медвежьих свечах. Если видишь это дело, то искать точки входа в шорт глупо.

Ага,тарь по хаям и становись миллионером   :))
Открой инсайд финансового мира:
http://needtoinvest.ru/

Оффлайн PycckuuJuice

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 905
  • -Сказали: 333
  • Сообщений: 147
  • Рефералы: 0
Думал, что маркетмейкер - это источник ликвидности, а не злой дядя с горящими глазами и загребущими руками  :ap:
Вот статья хорошая
http://www.theignatpost.ru/magazine/index.php?mlid=4320
да и у Мальца в ветке Игната очень много инфы на эту тему )
А вообще, конечно, по барабану кто там чего тестирует или разведывает, разве что из любопытства )
Делай, что должен и будь, что будет

Оффлайн Игорь Бакулин

  • Освоился
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 19
  • Сообщений: 47
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 1
Суть моего поста не в том что бы обсудить когда тарить а когда нет. Дело в том, что большая сложность для начинающего трейдера,  а хоть и для уже матерого, в том что крайне сложно отличить бычий объем от останавливающего. В том то и сложность, что  в повышенных объемах на хаях на зеленой свечке, трейдер старается разглядеть слабость рынка, останавливающий объем и сигнал к развороту. А если это просто бычий объем? и рынок настроен вверх? так как же все таки отличить останавливающий это объем или бычий? особенно это важно если разрабатываешь торговую систему, и действуешь согласно логики. Далее я постараюсь написать те признаки которые сам увидел. если кто дополнит, спасибо. На самом деле тема серьезная, противоречивая  и не простая.
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2013, 00:22:08 от Игорь Бакулин »

Оффлайн Игорь Бакулин

  • Освоился
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 19
  • Сообщений: 47
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 1
Вот к примеру классические трактовки.

на 1-й картинке видим -
а) закрытие происходит либо на самом верху либо близко к верху,
б) каждая свеча обновляет хай,
в) каждый клоз выше предыдущего,
г) на росте цены - рост объема.
д) на 1-й свечке высокий спред. было приложено усилие. Результат? цены ушли вверх. значит в 1-й свечке явно покупали.
конечно редко так бывает, что все 5 признаков вместе. Однако наличие каждого  - это повод подумать, что в зеленой свечке профи покупают.
почему так? потому что в любой свече есть продавцы есть покупатели. Повышенный объем - почти всегда указывает на наличие интереса со стороны смарт денег.
другое дело, как понять направление? покупают они или продают?

на 2-й картинке признаки того что в 1-й зеленой свече маркетмейкер продает.
a) закрытие в середине свечи или ниже.
б) маленькое расстояние между открытием и закрытием.
б) объем зеленой свечи очень большой или просто огромный
в) за большим объемом идет его снижение.
г) усилие - отсутствие результата
Особенно остановлюсь на 2-м пункте. Напомню что основной заработок маркетмейкера на спреде. это значит, что когда тебе нужно купить, тебе будут предлагать цену немного выше. Уже подозрительно что покупая по рынку ты купил дешево. чего это тебе так везет? Нет. маркетмейкер продает всем! налетайте! дешево! Когда свечка закрылась почти там же где и открывалась - это значит по этим ценам толпе продавали! именно по этому в 1-м случае закрытие идет по верхам. Маркетмейкер знает что дешево и задирает цену, что бы не продать.

Оффлайн MrRich

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 365
  • -Сказали: 928
  • Сообщений: 915
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Тема конечно интересна, но выскажу свое мнение. Если автор не согласен, прошу принять это сообщение как конструктивную критику.
1. Большая часть "умных денег", как Вы их называете не пройдут в ленте или стакане, соответственно их влияние на рынок Вы не увидите даже в биржевом терминале. (Говорю не про русский рынок, с ним к сожалению не знаком).
2. Продажи и покупки могут быть реализованы как лимитами так и по рынку, понятно, что если это большой приказ, то это будут лимиты. Вопрос: как Вы определите по виду свечи и обьемам, был ли этот объем фиксацией среднесрочных/долгосрочных позиций какого небудь фонда (который например просто подправил свой портфель с учетом волатильности или захеджировал позицию по другому активу )  или же открытие новых позиций. А может поставщик реального товара перекрывает свои риски на момент поставки? И этим ребятам все равно что там на рынке, поддержки/сопротивления/тренды/бары....они всего лишь защищают свои интересы.
3. Маркет мейкеры это не злые дяди которые забирают деньги у других участников рынка. Они всего лишь обеспечивают ликвидность и поддерживают баланс. Как Вы правильно заметили их основной доход - комиссия.
В силу этих соображений думаю что данный анализ, в таком виде, не очень информативен. Да, в какой-то момент времени, на каком-то определенном активе повторяющийся свечной паттерн подкрепленный объемами может помочь определить тенденцию или разворот, но стоит измениться внешним условиям или качественно-количественному составу участников рынка и все, закономерность испариться.
Время-самый дорогой ресурс...

Оффлайн Игорь Бакулин

  • Освоился
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 19
  • Сообщений: 47
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 1
1. Большая часть "умных денег", как Вы их называете не пройдут в ленте или стакане, соответственно их влияние на рынок Вы не увидите даже в биржевом терминале. (Говорю не про русский рынок, с ним к сожалению не знаком).
Не совсем понятно, возможно речь идет о внебиржевых сделках?

2. Продажи и покупки могут быть реализованы как лимитами так и по рынку, понятно, что если это большой приказ, то это будут лимиты. Вопрос: как Вы определите по виду свечи и обьемам, был ли этот объем фиксацией среднесрочных/долгосрочных позиций какого небудь фонда (который например просто подправил свой портфель с учетом волатильности или захеджировал позицию по другому активу )  или же открытие новых позиций. А может поставщик реального товара перекрывает свои риски на момент поставки? И этим ребятам все равно что там на рынке, поддержки/сопротивления/тренды/бары....они всего лишь защищают свои интересы.
У методики торговли по VSA нет цели определить кто именно совершает сделки. Достаточно общего представления. Дело в том, что торговля на повышенном объем не доступна большинству обычных трейдеров ( просто денег не хватит). А тот кто смог заработать деньги глупые покупки вряд ли будет совершать, иначе он бы не заработал, или ему бы не доверили управление. Дальше все просто, умные покупают и ты покупай. А если очень умный :) то продавай.

3. Маркет мейкеры это не злые дяди которые забирают деньги у других участников рынка. Они всего лишь обеспечивают ликвидность и поддерживают баланс. Как Вы правильно заметили их основной доход - комиссия.
Злые они или добрые, мне например, не очень интересно. Их цель заработать. А заработать покупая у толпы которая в панике продает, это разумный и простой способ. Честный он или нет, дело другое. Но никто не мешает вам вычислить дно рынка и так же купить у толпы. Пусть после этого вас считают злым :)