HashFlare

Автор Тема: Торгуем силу и слабость рынка в тренде  (Прочитано 3002 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн jaco

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 3
  • Сообщений: 13
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
    Всем привет. Решил все же завести дневник.  Даже не столько для дисциплины (хотя и для неё тоже), сколько чтобы до конца оформлять свои мысли, а не перескакивать на следующую, не проверив как следует работоспособность идеи. После очередной попытки получить деньги в управление в одной проп компании, задумался о том - что работает для меня, а что нет? Перечитав  все свои тетрадки с записями, пересмотрев старые скрины с разных инструментов и стратегий, пришел к выводу – львиная доля профита получена в трендах. В любых. Это могли быть тренды на тиках, или дневные, но это уже было движение, а не удачные попытки поймать дно или вершину. 

   Раннее я для себя уже выводил определение тренда, вернее сказать определение побеждающей стороны. У меня есть одна привычка, кодировать цифрам и заносить в статистику разные условия, которые были в момент сделки.  Однажды, анализировал статистику своих сделок, и наткнулся на следующую закономерность: только при совпадении трех условий в момент сделки, независимо от метода входа, моя торговля прибыльная. Все другие сделки давали стабильный минус.

Тогда я рассматривал такие условия и приводил их к следующему коду.

1) . Отношение к открытию дня.  В код записывал цифру  1 – если мы по отношению к открытию находимся в направлении сделки. 2- против. То есть, если в момент покупки мы были выше открытия дня (зелёная дневная свечка), то я заносил в код 1 (1ХХ), если в такой день я продавал, то в код пошло 2 (2ХХ). Для падающей дневной свечи будет наоборот, продажи 1ХХ, покупки 2ХХ.

2). Отношение к накопительной дельте. Цифра 1 – в направлении сделки. 2- против. То есть, если в момент покупки накопительная дельта дня плюсовая, вторая цифра в коде будет 1 (Х1Х), если я продавал при плюсовой дельте, то цифра будет 2 (Х2Х). Для отрицательной дельты наоборот.

3). Отношение к  балансу прошлого дня (определяю по volume profile). Цифра 1-выше баланса для покупки, ниже для продажи. 2 –в балансе. 3. Сделка в сторону баланса.  То есть, если в момент покупки мы находимся выше баланса прошлого дня, я заношу в код третью цифру 1 (ХХ1). Если мы выше баланса прошлого дня, но я продавал, то сделка получалась в направлении баланса прошлого дня и цифра будет 3 (ХХ3). Дня сделок ниже баланса прошлого дня будет все наоборот. Сделки в балансе прошлого дня в любую сторону будут ХХ2.

Оффлайн jaco

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 3
  • Сообщений: 13
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Торгуем силу и слабость рынка в тренде
« Ответ #1 : 02 Декабрь 2014, 15:37:02 »
Получилась следующая картина:
Все сделки:




Только с условием 111:



Все остальные сделки:



     Всё это происходило на фьючерсе нефти на СМЕ. Счет не реал, но это был отбор в компанию, и торговля велась в жестких лимитирующих условиях.

    Сделки с условием 111, я для себя обозвал “Благоприятной Торговой Средой ” или сокращенно БТС. Я это вижу так: Если мы торгуемся выше открытия дня, прошли баланс вчерашнего дня, где возможно было много препятствующих движению уровней, так как вчера мы там завязли, и это подтверждает дельта, сигнализируя нам что все спешат купить по рынку, то быки очень сильны, и лучше присоединяться к ним, чем продавать  в надежде поймать лучшую цену и потешить самолюбие. За исключением тех случаев когда мы подходим к очень сильному уровню. Все индикаторы которые я использую носят информативный характер, и не являются сигналами к открытию позиции.  С открытием  у меня большая проблема, так как прописанных точек входа нет, и действую по ситуации. В целом же без всех этих индикаторов можно обойтись, если к примеру брать лонг в растущий день, только после того как пройдем хай прошлого дня. Дельта в таком случае скорей всего тоже подтверждает движение. Но мне удобней видеть тот же баланс, так как он мог быть смещен вниз прошлого дня, и больше половины движения внутри прошлого дня до его хая тоже можно торговать, так как там не было достаточно объема, и следовательно не будет сильных помех движению. Опять же это можно понять и по чистому графику если посмотреть как развивался прошлый день.
 
      В ходе последнего отбора выявил для себя две проблемные вещи. 1) торговать один инструмент мало, так как бывали дни когда совпадали условия БТС, но открыв сделку цена разворачивалась, и больше условий не было, а количество дней которые можно закрыть в минус ограниченно, и приходилось торговать без условий БТС с соответствующим результатом. Торговля несколькими инструментами помогла бы мне избежать таких дней, просто переключившись туда, где условия ещё соблюдаются. 2) Ограничение по запасу хода дня (так как там надо быть внутредневным трейдером и к закрытию должны быть ликвидированы все позиции). Даже если цена ещё не прошла свой дневной запас хода, то на меня все равно давит боязнь что с каждым новым движением остается все меньше и меньше пунктов до среднедневного движения, и их не хватит чтобы этот день был больше чем средний убыточный. А ещё сильнее психологически давит если день начал с минусовой сделки, так как сделать его хотя бы равным среднему убыточному все сложнее. И я начинаю просто запрыгивать в каждое движение.  Поэтому решил посмотреть ещё инструменты пригодные для торговли в БТС, и научиться входить с ещё меньшим риском.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2014, 15:41:56 от jaco »

Оффлайн jaco

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 3
  • Сообщений: 13
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Торгуем силу и слабость рынка в тренде
« Ответ #2 : 02 Декабрь 2014, 15:45:04 »
                                                             Алгоритм
       
Торгуемые инструменты: 6E, 6С, GC, ZS, ZW, ES, CL, NG. (если 6E и 6С себя хорошо зарекомендуют, то возможно начну разрабатывать адаптированную версию для торговли на FOREX по основным валютным парам, но на старших ТФ чтобы сгладить разницу между парой и фьючерсом)

До нового года как минимум торговля просто на демо.

Торгуемое время с 8 до 12 СТ. 

ТФ 30 мин. дня анализа, ТФ 1 мин. для  условия на вход, ТИКОВЫЙ для просмотра структуры в момент входа.

Стоп от 1 до 2 ATR.            Профит от 1.5 до 4 стопов.

Торговля одним контрактом.

Условия: торговля только в БТС. Вход по Лансу Бегсу на слабости при откате. При подходе к уровню работаем по Бегсу, если соблюдается БТС.  Важно наличие микротренда. 
1)   Ищем инструменты, где есть условия БТС на 30 мин.
2)   Ищем  тренд на минутках. Должен быть новый НН для бычьего тренда, или LL для медвежьего.
3)   Ждем слабость на откате.
4)   На тиковом графике ждем разворот в основной тренд. Должен быть новый НН для бычьего тренда, или LL для медвежьего.

Записывать в каком принципе и какой сетап по Лансу Бегсу торгуется в данный момент.

План примерно такой. И очень надеюсь что меня какое то время не будет посещать “очередная гениальная идея”, и я доведу это тестирование до конца, как и планирую, а не переключусь на новые поиски :)

Оффлайн jaco

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 3
  • Сообщений: 13
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Торгуем силу и слабость рынка в тренде
« Ответ #3 : 02 Декабрь 2014, 16:20:12 »
На текущий момент



 

Оффлайн Cfif

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 840
  • -Сказали: 1502
  • Сообщений: 2004
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 1
Торгуем силу и слабость рынка в тренде
« Ответ #4 : 03 Декабрь 2014, 07:33:36 »
Не понятно, что такое накопительная дельта? И как она вычисляется?
Любите своих врагов - они самые преданные ваши фанаты.

Оффлайн jaco

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 3
  • Сообщений: 13
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Торгуем силу и слабость рынка в тренде
« Ответ #5 : 03 Декабрь 2014, 15:31:19 »
Не понятно, что такое накопительная дельта? И как она вычисляется?
Это индикатор Cumulative Delta Volume подсчитывающий сколько объема прошло рыночными ордерами по ценам продавцов, и сколько по ценам покупателей. На форексе сколько и какими ордерами проходит не известно, но ситуация будет примерно такая же как на фьючерсе на эту валюту, по крайней мере в общей картине дня.

Оффлайн jaco

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 3
  • Сообщений: 13
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Торгуем силу и слабость рынка в тренде
« Ответ #6 : 03 Декабрь 2014, 15:38:07 »
По первому дню торговли:
1)   Пока тяжеловато удерживать в голове что происходит и на каком инструменте. Со временем думаю будет легче, надо просто привыкнуть, так как раньше я торговал только один инструмент.

2)   День был не очень удачный для торговли, так как большая волатильность. К моменту когда я начал торговать, многие инструменты уже прошли свое среднее дневное движение. Лучшим вариантом было бы торговать на откат в тело дневной свечи, но я не торгую так по условиям БТС.

3)   Из-за высокой волатильности очень  короткие стопы не ставил, в среднем пунктов по 10. Но так как уже прошли большое расстояние, то и профит ставил короткий, равный примерно стопу.

4)   Вся торговля велась возле экстремумов дня. Хотя, как то смотрел один свой тест по индексу РТС, на предмет самых прибыльных сделок, и на нем самое высокое число прибыльных сделок было в верхних или нижних 20% движения дня, в направлении ближайшего экстремума.

Канадец



Евро



Газ



SnP500



Соевые бобы



« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2014, 15:42:14 от jaco »

Оффлайн jaco

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 3
  • Сообщений: 13
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Торгуем силу и слабость рынка в тренде
« Ответ #7 : 03 Декабрь 2014, 16:09:28 »
текущая ситуация, и план на торговлю.




Оффлайн jaco

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 3
  • Сообщений: 13
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Торгуем силу и слабость рынка в тренде
« Ответ #8 : 04 Декабрь 2014, 16:04:08 »
Вчера торговал как то суетливо, и почти все в минус. Но за то сегодня при анализе скринов увидел много своих недочетов, над которыми надо теперь работать. И самый основной это вход в сделку по плохим ценам. Я обычно не предавал значение цене входа, и мог заскакивать в уже идущее движение, или заходить по рынку без сетапа в страхе упустить его. 3-8 пункта хуже потенциальной точки входа меня не останавливали от сделки.  Но сегодня посчитал чем мне это обернётся. Если совершать всего 10 сделок в день, а планирую совершать больше, то даже при средней худшей цене в 4 - в день будет уже 40 пунктов. В месяце 20 торговых дней- и это уже 800 пунктов. В году 12 месяцев- и это 9600 пунктов подаренных рынку пунктов. При самой дешевой цене за пункт в 10 $, при торговле одним контрактом, в год выходит  96 000 $ недоработанной прибыли.  А по текущему курсу в рублях это вообще 5 058 240!!! Это не значит что я смогу эту прибыль получить, но каждый раз заходя по плохой цене я отнимаю эти пункты от потенциальной прибыли, и добавляю их к стопу. Теперь основная задача на декабрь научится заходить по нужным ценам.

А вот и сами сделки.

ES


Евро


Пшеница


Соя


« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2014, 16:10:07 от jaco »

Оффлайн jaco

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 3
  • Сообщений: 13
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Торгуем силу и слабость рынка в тренде
« Ответ #9 : 04 Декабрь 2014, 17:17:41 »
Текущая торговля по природному газу

Оффлайн jaco

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 3
  • Сообщений: 13
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Торгуем силу и слабость рынка в тренде
« Ответ #10 : 07 Декабрь 2014, 19:22:38 »
    В пятницу почти не торговал, но вот ещё сделки за четверг по нефти.







Нефть в четверг часто бывает с условиями БТС, но профит не дает совсем. Самый большой минус на торговле реал тайм у меня по четвергам. Я это связываю с тем, что как-то кроют прибыль те, кто заработал после новостей по запасам нефти, которые публикуются в среду. Ну и конечно мои не правильные действия поспособствовали минусу.

И пшеница вдогонку


Оффлайн jaco

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 3
  • Сообщений: 13
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Торгуем силу и слабость рынка в тренде
« Ответ #11 : 07 Декабрь 2014, 19:26:38 »
Итоги недели:
   Пока все сделки в какой то суетливости проходят. Сложно уследить сразу за несколькими инструментами. Только сейчас настроил все шаблоны. Выявил важные просчеты в торговле. Первое- вход по плохим ценам, второе- ранний перенос в безубыток. На следующей неделе постараюсь наработать как можно больше сделок, чтобы можно было начать делать выводы по статистике.



   И ещё. На днях смотрел видео по максимизации продуктивности, и там советовали разбить какое-то дело, к которому стремитесь на маленькие составляющие. Это нужно делать для того, чтобы определить что именно не получается, так как из всей последовательности действий, обычно не выходит только несколько моментов, а остальное может быть на уровне. И теперь, чтобы найти такие моменты и сосредоточится на них, я разбил на небольшие задачи то, как мне видится работа профессионального трейдера:

1)   Профессионал понимает текущую ситуацию на рынке, и понимает какой инструмент и на каком ТФ сейчас находится в тренде, а какой во флете.
2)   Профессионал знает где ближайшая поддержка и сопротивления, ключевые зоны к которым стремится цена, и где будут самые важные торговые действия.
3)   Профессионал имеет четкий план к каком месте, и при каких условиях он откроет сделку, и если их не будет, то он будет вне рынка, а не открывает  сделку, так как боится пропустить движение.
4)   Профессионал ставя стоп руководствуется двумя моментами- а) этот стоп в пределах его риска, б) если цена дойдет до стопа, значит профессионал ошибся в этой конкретной сделке, и нет смысла в ней дальше находится.
5)   Профессионал берет сделку по той цене, по которой сетап будет выгодный, и не теряет лишние пункты напрасно.
6)   Профессионал знает где и при каких условиях он выйдет из сделки.
7)   У профессионала есть осознанность своих действий, и не совершает сделки на эмоциях.
Завтра составлю табличку в excel для отслеживания результатов. Буду оценивать все свои действия по этим пунктам по 10 балльной шкале в день торговли, а потом после анализа скринов на следующий день. Надеюсь, это поможет мне выявить проблемные зоны в моей торговле. 

Оффлайн jaco

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 3
  • Сообщений: 13
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Торгуем силу и слабость рынка в тренде
« Ответ #12 : 11 Декабрь 2014, 16:21:05 »
мысли по текущей ситуации. золото.


Price Action - форум трейдеров

Торгуем силу и слабость рынка в тренде
« Ответ #12 : 11 Декабрь 2014, 16:21:05 »
HashFlare