Подслушано у трейдеров

Автор Тема: Adam H. Grimes - The Art and Science of Trading  (Прочитано 1197 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн tribun_al

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 14
  • Сообщений: 12
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Adam H. Grimes - The Art and Science of Trading
« : 22 Август 2016, 10:46:44 »
Добрый день, коллеги.

Некоторое время назад я натолкнулся на просторах сети на довольно известного в англоязычной среде трейдера - Адама Граймса.
Его подход к торговле очень мне понравился, и, главное, он мне помог перестать искать и накапливать информацию и начать торговать.
Вкратце об Адаме.
У него есть блог - http://adamhgrimes.com/. Там он периодически публикует довольно интересные статьи.
У него есть бесплатный курс обучения трейдингу The Art and Science of Trading - http://adamhgrimes.com/TAAS/the-course/. Если с английским языком все в порядке, то горячо рекомендую. Возможно кому-то покажется что там нет ничего нового, но, на мой взгляд, материал структурирован просто шикарно.
Плюс, основная мысль у него - трейдинг это навык. Поэтому в трейдинге нужно изучить совсем немного, но потратить достаточное количество времени на формирование навыков (Адам, как бывший музыкант, сравнивает это с обучением музыке).
Его твиттер - @AdamHGrimes
Начать знакомство с ним можно с интервью (http://utmagazine.ru/posts/11492-intervyu-adam-grayms-adam-grimes-o-tehnicheskom-analize-i-manimenedzhmente). Это перевод 21 эпизода Chat With Traders (https://chatwithtraders.com/ep-021-adam-grimes/). Кстати, рекомендую подкаст. На Граймса натолкнулся именно там, в 13 эпизоде с Лансом Бегсом. Ланс также рекомендует Адама на своем сайте.
У Адама есть книга The Art and Science of Technical Analysis: Market Structure, Price Action and Trading Strategies.
Я ее сейчас читаю. В процессе прочтения возникла мысль о том, что нужно делать записи и конспектировать возникающие мысли.
Исходя из этих соображений и родилась эта тема. Скорее всего материал будет в виде мало связанных между собой кусков, потому что изначально не ставилась цель сделать полный и связный перевод.

Оффлайн asket1924

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 866
  • -Сказали: 447
  • Сообщений: 815
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Adam H. Grimes - The Art and Science of Trading
« Ответ #1 : 22 Август 2016, 19:26:35 »
Хорошая статья.

Оффлайн tribun_al

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 14
  • Сообщений: 12
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Adam H. Grimes - The Art and Science of Trading
« Ответ #2 : 23 Август 2016, 10:17:38 »
Оптимальное соотношение между таймфреймами анализируемых графиков.
Оптимальным является соотношение между 1к3  и 1к5. Например H1 и H4.
Другие варианты тоже могут использоваться, но отсутствие либо избыток деталей неопытному трейдеру не позволит отследить фрактальность.

Соотношение между размером стопа в зависимости от торгуемого таймфрейма также можно выразить математически. Например, на 60 минутном графике у вас стоп приблизительно 20 п. Для четырех часового графика к 20 п. следует добавить квадратный корень из соотношения таймфреймов. 20 п. + √ (4 ч./1 ч.) = 20+2 = 22 п.
К этим формулам следует относится как к приблизительным ориентирам.

Оффлайн tribun_al

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 14
  • Сообщений: 12
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Adam H. Grimes - The Art and Science of Trading
« Ответ #3 : 23 Август 2016, 10:23:17 »
Источники преимущества в торговле для розничных трейдеров.

Любое преимущество в сделке (edge) у нас, как технических трейдеров, возникает из дисбаланса давления покупателей и продавцов.
Задача состоит в определении ситуаций, в которых возникает такой дисбаланс и смещает вероятности исхода сделки в ту или иную сторону.
Для каждой найденной ситуации, паттерна и т.д. следует проводить бэктест на истории и форвардтест на реальных данных. Статистический анализ тестовых сделок позволит определить наличие преимущества и его размер.
Сделки с 80% вероятностью бывают, но только если стоп в 4 раза выше цели по прибыли.

Оффлайн tribun_al

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 14
  • Сообщений: 12
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Adam H. Grimes - The Art and Science of Trading
« Ответ #4 : 23 Август 2016, 10:31:04 »
Розничный трейдер может делать деньги на рынке, только если он не играет в ту же самую игру, что и другие участники.
Он не может быть быстрее HFT, он не может быть умнее команды математиков из фонда, он не может быть лучше капитализирован чем банк.
Он может предлагать другим группам участников ликвидность (выступать противоположной стороной в сделке) и получать за это плату.
Розничный трейдер может быть быть оппортунистичным, т.е. быстро менять свое мнение (и так же быстро менять свою позицию), и пользоваться тем, что дают.
Одно из решений для розничного трейдера - это фокусироваться на свингах от трех дней до двух недель.
Это позволит избежать шума от алгоритмов и HFT.
С другой стороны, крупные игроки могут входить в позицию несколько дней или недель. Прибыль или убыток размера розничного трейдера для них несущественна (неизбежная плата за операции с таким объемом).
Поэтому розничный трейдер не конкурирует с ними напрямую. Он играет в другую игру на другом таймфрейме.

Оффлайн tribun_al

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 14
  • Сообщений: 12
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Adam H. Grimes - The Art and Science of Trading
« Ответ #5 : 25 Август 2016, 12:06:21 »
О трендах, уровнях, аккумуляциях и дистрибуциях

Когда покупатели сильнее продавцов, восходящие свинги будут длиннее по расстоянию пройденному ценой и по времени (количеству свечей).
Когда рынок контролируют продавцы - даунсвинги будут больше.
Значительные уровни поддержки и сопротивления видимы как грубые области (а не четкие линии),  в районе которых образовались экстремумы свингов.
Когда на рынке относительное равновесие четких паттернов свингов обычно не наблюдается.
Названиями “поддержка” или “сопротивление” подразумевается дисбаланс спроса и предложения. Но на самом деле дисбаланс за поддержкой. Над поддержкой - полный баланс. Т.е. чтобы увидеть дисбаланс нужно увидеть выход за уровень и резкий возврат.

Аккумуляция отличается от дистрибуции. В аккумуляции тесты поддержки (для лонга) выкупаются быстро. В дистрибуции часто нет немедленного выкупа (отвержения цены).
В аккумуляции часто цена “прилипает к верхней границе ренджа”, в дистрибуции - к нижней. Давление покупок и давление продаж. Могут быть ложные пробои сопротивления - аптрасты.

Онлайн chesss742

  • Квакеры
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 669
  • -Сказали: 189
  • Сообщений: 656
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Adam H. Grimes - The Art and Science of Trading
« Ответ #6 : 25 Август 2016, 16:09:06 »
О трендах, уровнях, аккумуляциях и дистрибуциях
письмена - это конечно - хорошо !!! :ay:
а можно ко всему добавить наскальную живопись lol :
графики :)

Оффлайн asket1924

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 866
  • -Сказали: 447
  • Сообщений: 815
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Adam H. Grimes - The Art and Science of Trading
« Ответ #7 : 25 Август 2016, 17:59:15 »
письмена - это конечно - хорошо !!! :ay:
а можно ко всему добавить наскальную живопись lol :
графики :)
Итак все понятно :)
Визуализируй lol
Статьи хорошие. Сейчас блог его читаю.

Онлайн chesss742

  • Квакеры
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 669
  • -Сказали: 189
  • Сообщений: 656
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Adam H. Grimes - The Art and Science of Trading
« Ответ #8 : 25 Август 2016, 18:33:45 »
Итак все понятно :)
Визуализируй lol
Статьи хорошие. Сейчас блог его читаю.
ты человек чтения и понимания lol
а бывают смотрения и понимания :)
графики бы ....

Онлайн erich

  • Освоился
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 18
  • -Сказали: 49
  • Сообщений: 38
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Adam H. Grimes - The Art and Science of Trading
« Ответ #9 : 25 Август 2016, 19:47:50 »
Соотношение между размером стопа в зависимости от торгуемого таймфрейма также можно выразить математически. Например, на 60 минутном графике у вас стоп приблизительно 20 п. Для четырех часового графика к 20 п. следует добавить квадратный корень из соотношения таймфреймов. 20 п. + √ (4 ч./1 ч.) = 20+2 = 22 п.
К этим формулам следует относится как к приблизительным ориентирам.

Можно еще интеграл взять... или просто посмотреть на АТР

Оффлайн tribun_al

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 14
  • Сообщений: 12
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Adam H. Grimes - The Art and Science of Trading
« Ответ #10 : 25 Август 2016, 20:01:00 »
Можно еще интеграл взять... или просто посмотреть на АТР
Согласен. Я тоже не использую такой математический подход.
Просто как я и написал в начале, это некие заметки "о! это интересно, нужно будет потом обмозговать, возможно пригодится".
И получается вырванные из контекста мысли. Со стороны напоминает магические советы граалеведов.
Со следующей недели, возможно будет меньше загрузки, попробую графиков добавить.

Оффлайн tribun_al

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 14
  • Сообщений: 12
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Adam H. Grimes - The Art and Science of Trading
« Ответ #11 : 25 Август 2016, 20:13:56 »
Если вкратце описать торговый подход Адама (по крайней мере, то что я понял из курса, книги и блога):
1) Определяем место где возможно движение:
Для сделок с использованием силы моментума - это откаты в тренде. Часто возле средней канала Келтнера (простая Машка, хотя Адам пишет, что не верит в средние, и приводит статистику.). Конкретные сетапы - выбери по вкусу, поглощение, пробой консолидации (сюда же пробой флага), пины и т.д.
Сюда же сложные двух, трех коленные откаты. Торгуются так же, но проблемы с расположением стопа.
Вероятность сделки низкая, R\R - высокое.
Для сделок с использованием возврата к среднему:
- фейд сильного движения - у границ канала Келтнера (в его варианте настроек это 2.25 ATR от МА20). Конкретные сетапы - выбери по вкусу.
- failure test уровня (зоны) предыдущего экстремума (свинг хай, свинг лоу, ясно видимые на графике). Должен быть вход зону дисбаланса и резкое отвержение цены. Конкретные сетапы - пин и поглощение.
Для возврата к среднему - вероятность высокая, но цели короткие, и часто меньше стопов.

Отдельный сетап "анти" (переработанный из Рашке) - это первый откат после резкого контртрендового движения. По сути этот тот же откат в тренде, но в данном случае тренда еще нет. Торгуется веротяность продолжения движения после сильного моментума.

Оффлайн Arnold

  • Часто думает о Priceaction
  • ***
  • Спасибо
  • -Сказал: 148
  • -Сказали: 274
  • Сообщений: 324
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Adam H. Grimes - The Art and Science of Trading
« Ответ #12 : 25 Август 2016, 20:36:00 »
Если вкратце описать торговый подход Адама (по крайней мере, то что я понял из курса, книги и блога):
1) Определяем место где возможно движение:
Для сделок с использованием силы моментума - это откаты в тренде.

Отдельный сетап "анти" (переработанный из Рашке) - это первый откат после резкого контртрендового движения. По сути этот тот же откат в тренде, но в данном случае тренда еще нет. Торгуется веротяность продолжения движения после сильного моментума.



Я к этой же мысли пришёл после "творческого" осмысления предыдущей моей работы по формации "1-2-3". И сейчас я торгую откаты как в скальпинге, так и на 4-х часовом графике.

Оффлайн tribun_al

  • Активные
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 1
  • -Сказали: 14
  • Сообщений: 12
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Adam H. Grimes - The Art and Science of Trading
« Ответ #13 : 25 Август 2016, 21:05:14 »
Я к этой же мысли пришёл после "творческого" осмысления предыдущей моей работы по формации "1-2-3". И сейчас я торгую откаты как в скальпинге, так и на 4-х часовом графике.

Тоже творчески переосмыслил и понял что по тренду мне больше нравится, и получается лучше.
Поэтому оставил бычий\медвежий флаг на дневках.
Из возврата к среднему торгую только отбой от нижней границы восходящего канала линейной регрессии (или верхней для даунтренда).
В принципе, часто совпадает с теми же граница канала Келтнера, которые использует Адам, боллинджером, VAH\VAL профиля, перекупленностью\перепроданностью какого-нибудь осциллятора.

Онлайн chesss742

  • Квакеры
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 669
  • -Сказали: 189
  • Сообщений: 656
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Adam H. Grimes - The Art and Science of Trading
« Ответ #14 : 25 Август 2016, 21:20:12 »
Тоже творчески переосмыслил и понял что по тренду
а во флете как торгуете ? когда профиля во флете ?