Подслушано у трейдеров

Автор Тема: 5 minute Wave Analysis. (Intraday price action method)  (Прочитано 12080 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Владимир109

  • Фанат S.T.A.L.K.E.R. и начинающий вайбро.
  • Модератор
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 140
  • -Сказали: 1784
  • Сообщений: 2309
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
5 minute Wave Analysis. (Intraday price action method)
« : 09 Октябрь 2009, 10:57:36 »
Нашёл на ФФ одну темку, которая показалась мне интересной. Автор (Brian8182) называет её "Пятиминутный волновой анализ (внутридневной метод торговли по ценовому движению)". Вот ссылка на ветку:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=153504

А ниже мой вольный перевод:

График:
Открываем 4Н, 30 мин., 5 мин. графики любой понравившейся вам пары.

Восходящий тренд:
вершины и основания повышаются.
Нисходящий тренд:
вершины и основания понижаются.

Шаг 1:
на 4Н графике определяем основной тренд.

Шаг 2:
на М30 получаем подтверждение о том, что пара хорошо торгуется.

Шаг 3:
на М5 входим в рынок на следующем более высоком максимуме (если цена повышается) или на следующем более низком минимуме (если цена снижается).

Шаг 4:
Тралим первоначальный стоп. Устанавливаем первоначальный стоп в основании предыдущей волны, и двигаем по основаниям волн.

Выходим по сработавшему стопу.

Это простое ценовое движение, но может принести значительную прибыль. Иногда она будет меньше 100 пунктов, иногда более 1000 пунктов. Но чаще всего она будет где-то около 200 пунктов.

Вы ДОЛЖНЫ быть осторожны и входить только на том рынке, который хорошо торгуется. Если на М30 флет, то НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ПОЗИЦИЮ.

Пример сделки:



Синяя линия: на 4Н тренд сменился на восходящий, на М30 пара торгуется хорошо.
Зелёная линия: уровень длинного входа.
Красные пунктирные линии: уровни, по которым тралился стоп.
Профит: примерно 85-90 пунктов.

Больше информации

Шаг 1. Определяем основной тренд на четырёхчасовом графике.

Как вы знаете, я определяю тренд ТОЛЬКО по вершинам и основаниям ценовых колебаний. Я не использую трендовые линии, скользящие средние, или любой другой метод  для определения тренда. Некоторые трейдеры не согласны с моим определением "волны". Для меня волна - это ЛЮБОЕ восходящее или нисходящее движение цены.

Сначала я покажу вам график, который буду использовать, без линий.



На графике GBPJPY ниже я нарисовал каждую отдельную волну вверх и вниз. Точка 2, отмеченная чёрным крестиком - это место, где тренд сменил направление. Текущий тренд я отметил зелёными и красными линиями ниже графика цены.



До т.1 мы в восходящем тренде.
Точка 1: тренд меняется на нисходящий.
Точка 2: тренд меняется на восходящий.

Тот же график, только без отдельных волн. Оставлен только основной тренд.







« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2009, 12:36:44 от Владимир109 »
То, что не убивает тебя, лишь делает железным! (с) Тараканы!

Оффлайн Владимир109

  • Фанат S.T.A.L.K.E.R. и начинающий вайбро.
  • Модератор
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 140
  • -Сказали: 1784
  • Сообщений: 2309
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: 5 minute Wave Analysis. (Intraday price action method)
« Ответ #1 : 09 Октябрь 2009, 12:45:08 »
Шаг 2. Получаем подтверждение, что на М30 пара движется в том же направлении, что и на 4Н.

На М30 используем те же принципы для определения тренда.

Если график М30 движется в том же направлении, что и на 4Н, то переходим на М5, чтобы найти точку входа.
Если график М30 движется в направлении, противоположном направлению на 4Н, то используем график М3 для определения точки входа.

Шаг 3 и 4. Входы и выходы.

На приведённой картинке цена на 4Н движется вниз, поэтому мы ищем только короткие входы.



Кружки - входы.
Чёрные линии - движение стоп-лоса.

Начало в точке "30 min Entry".

Первоначальный стоп размещаем в точке 1.
Затем двигаем на уровень 2.
Затем на уровень 3 и нас выбивает в точке, отмеченной Х.

Трейд А.
Первоначальный стоп размещаем в точке 3.
Далее он сдвигается до уровня 4.
Потом на уровень 5 и нас выбивает в точке Х.

Трейд В.
Первоначальный стоп на уровне 5.
Сдвигаем стоп на уровень 6, где нас и выбивает в точке Х.

Трейд С.
Первоначальный стоп на уровне 7.
Далее график заканчивается и мы не знаем дальнейшее развитие событий.

Залючение.

Я надеюсь, что изложенная информация поможет вам понять как и когда я торгую.

 
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2009, 12:57:50 от Владимир109 »
То, что не убивает тебя, лишь делает железным! (с) Тараканы!

Оффлайн Estany

  • Свой человек
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 304
  • -Сказали: 3080
  • Сообщений: 2514
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: 5 minute Wave Analysis. (Intraday price action method)
« Ответ #2 : 09 Октябрь 2009, 14:03:34 »
А ноги ТС то растут от Принга (Пики и Впадины) :Vian:
Правда, чет не понятно, почему м3 .....если в противоход от м30
Trade what you see, not what you expect   Методика Квакеров  Журналы Квакеров

Оффлайн Владимир109

  • Фанат S.T.A.L.K.E.R. и начинающий вайбро.
  • Модератор
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 140
  • -Сказали: 1784
  • Сообщений: 2309
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: 5 minute Wave Analysis. (Intraday price action method)
« Ответ #3 : 09 Октябрь 2009, 14:47:04 »
На самом деле - из теории Доу... Ну да нам какая разница?  :D

Ниже в ветке Брайана идёт что-то типа ЧАВО. Приведу здесь наиболее на мой взгляд интересные:

В: Поясните, пожалуйста, фразу "Подтверждение, что на М30 пара хорошо торгуется".

О: Тридцатиминутный график используется как фильтр для поиска наилучших возможностей для торговли. Если на М30 видим неопределённость или диапазон, то мы не спускаемся для торговли на М5. Если на графике М30 цена формирует поднимающиеся вершины или опускающиеся основания, то это хорошее время для торговли.
На рисунке ниже я постарался пояснить, что имею ввиду.



То что находится между красными линиями - это плохое время для торговли, потому, что пара находится в диапазоне.
А вот то, что между синими линиями - это великолепное время для торговли на М5.
Обычно, если пара находится в диапазоне, я размещаю ордера с обоих сторон диапазона. Это один из альтернативных методов входа, который я использую.


В: Сколько восходящих вершин и нисходящих оснований необходимо, чтобы установить, что пара находится в тренде? Должно ли это быть на М30 так же как и на Н4?

О: Давайте представим, что текущий тренд на Н4 направлен вниз...
Как только последня вершина этого нисходящего тренда оказывается пробитой, я считаю, что начался восходящий тренд. Кто-то может назвать это рискованным входить так рано. Однако, это даёт нам возможность войти в тренд в самом начале и открывает возможность поиска очень ранних возможностей для открытия позиции на М5.
В случае изменения тренда на Н4, М30 всегда будет согласен с ним в начале. М30 используется для определения стоит ли торговать этот тренд сейчас или нет.
Например:
На Н4 тренд направлен вверх.
График на М30 замедляется и переходит в диапазон, поэтому мы не торгуем М5 пока цена на М30 не возобновит трендовое движение.
Цена на М30 возобновляет трендовое движение, пробивая одну из гранци диапазона, а мы возобновляем поиск мест для входа на М5.
Представьте, что график М30 - это наш выключатель для поиска сетапов на М5. Если график на М30 показывает неопределённость, диапазон или торгуется против тренда на Н4, наша торговля на М5 ВЫКЛЮЧЕНА. Если М30 торгуется хорошо и в согласии с Н4, то наша торговля на М5 ВКЛЮЧЕНА.
Отвечая на ваш вопрос, я не использую какое-либо число волн для подтверждения того, что пара находится в тренде. Если я вижу пробой волны, то я считаю, что пара приняла решение.




« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2009, 15:36:12 от Владимир109 »
То, что не убивает тебя, лишь делает железным! (с) Тараканы!

Оффлайн Владимир109

  • Фанат S.T.A.L.K.E.R. и начинающий вайбро.
  • Модератор
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 140
  • -Сказали: 1784
  • Сообщений: 2309
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: 5 minute Wave Analysis. (Intraday price action method)
« Ответ #4 : 09 Октябрь 2009, 17:38:08 »
Ну вот, у меня сегодня 100 с небольшим пунктов накапало по этой системке :af:
Прикольно! :bp:
То, что не убивает тебя, лишь делает железным! (с) Тараканы!

Оффлайн Parabellum

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 274
  • -Сказали: 220
  • Сообщений: 251
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: 5 minute Wave Analysis. (Intraday price action method)
« Ответ #5 : 09 Октябрь 2009, 18:27:47 »
Спасибо за интересную систему!!  :bf:
Я давно интересуюсь входами по пробитию пиков на малых ТФ, и ищу разные фильтры для них- поэтому для меня тема очень интересна :bq: Система на первый взгляд выглядит неплохо, я вижу  здесь несколько положительных моментов:
1) мультитаймфреймовость - мы смотрим на движение рынка в целом, как завещал дедушка Элдер, это критически важно для торговли на малых ТФ, я например, большинство ошибок совершаю обычно из-за того, что не учитываю основную тенденцию и срываюсь, пытаясь поймать коррекцию.
2) Ограничение торговли во флэте - тут комментировать, я думаю, ничего не нужно - основную прибыль обычно приносит тренд
3) Возможность постановки малого стопа, т.к. входим с 5М
4) Ну и то что это именно система - то есть  понятная и конкретно, четко сформулированная идея, которая, однако, оставляет возможность для "творчества".  :)
Если Вам приходится много думать, значит у Вас мало правил (с)

Оффлайн Estany

  • Свой человек
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 304
  • -Сказали: 3080
  • Сообщений: 2514
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: 5 minute Wave Analysis. (Intraday price action method)
« Ответ #6 : 09 Октябрь 2009, 19:20:19 »
Ага, творчества по этой системе хоть отбавляй...однако....ниже 4 часов я не смотрю, за редким исключением 1 час...а тут м5...хм.......пробой пиков и впадин на м5......хм....интересно, напоминает технику Герчика А.М. основную тенденцию раз или два в день смотрит на хай ТФ, а торгует на м5..... Но как мы по опыту знаем баровые паттерны на м5....не так крепки как на 4часах....придется от чего то отказаться.....можно в принципе подумать.....Ребята, у кого есть индюк, который показывает пики или впадины, или еще лучше будет если есть индюк, строящий и отображающий HH HL LL LH в ообще была бы сказка. Я хочу оттетсировать ТС по истории, как паттерн "Источник". Кстати по паттерну источник, раз сказал, к слову, уже выработал правила торговли от линий баров 1 и 3....так что Welcome на обсуждение.
Если нет из выше  описанных индюков, дык мож кто-нить сделает ? А то так тяжко будет тестить исторический период за 2-3 года .....
Trade what you see, not what you expect   Методика Квакеров  Журналы Квакеров

Оффлайн PrinceFX

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 131
  • -Сказали: 330
  • Сообщений: 512
  • Рефералы: 0
Re: 5 minute Wave Analysis. (Intraday price action method)
« Ответ #7 : 09 Октябрь 2009, 20:11:19 »
.Ребята, у кого есть индюк, который показывает пики или впадины, или еще лучше будет если есть индюк, строящий и отображающий HH HL LL LH в ообще была бы сказка. Я хочу оттетсировать ТС по истории, как паттерн "Источник". Кстати по паттерну источник, раз сказал, к слову, уже выработал правила торговли от линий баров 1 и 3....так что Welcome на обсуждение.
Если нет из выше  описанных индюков, дык мож кто-нить сделает ? А то так тяжко будет тестить исторический период за 2-3 года .....

так а стандартный индикатор Fractals чем не устраивает?  :) все пики и впадины покажет..

Оффлайн Estany

  • Свой человек
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 304
  • -Сказали: 3080
  • Сообщений: 2514
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: 5 minute Wave Analysis. (Intraday price action method)
« Ответ #8 : 09 Октябрь 2009, 21:09:17 »
не стандартный не катит, стандртный работает типа: _ _ |_ _  а это немного не то помоему, образно показал как фрактал работает  :D :D
Trade what you see, not what you expect   Методика Квакеров  Журналы Квакеров

Оффлайн Estany

  • Свой человек
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 304
  • -Сказали: 3080
  • Сообщений: 2514
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: 5 minute Wave Analysis. (Intraday price action method)
« Ответ #9 : 09 Октябрь 2009, 23:43:58 »
может что- то подойдет...
Если не сложно, можно скрины, что показывают индюки ?
Trade what you see, not what you expect   Методика Квакеров  Журналы Квакеров

Оффлайн Владимир109

  • Фанат S.T.A.L.K.E.R. и начинающий вайбро.
  • Модератор
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 140
  • -Сказали: 1784
  • Сообщений: 2309
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: 5 minute Wave Analysis. (Intraday price action method)
« Ответ #10 : 10 Октябрь 2009, 11:51:52 »
Обычные зигзаги с различными настройками...
То, что не убивает тебя, лишь делает железным! (с) Тараканы!

Оффлайн PrinceFX

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 131
  • -Сказали: 330
  • Сообщений: 512
  • Рефералы: 0
Re: 5 minute Wave Analysis. (Intraday price action method)
« Ответ #11 : 10 Октябрь 2009, 17:08:04 »
Кстати, система напомнила описанное у Гребенщикова "Форекс и мы".. Только у него начало выстраивания подобного же движка на М5 - от границ канала большего ТФ...

ну и меня всегда интриговало умение доливаться в таком тренде (у меня не получалось  :bm: ) ... скажем слышал о людях, с кем-то даже общался, которые доливаются в такого типа трендах так, что при взятии движка в 100 пп, эффективных прибыльных пунктов получается около 400-500..



Оффлайн Владимир109

  • Фанат S.T.A.L.K.E.R. и начинающий вайбро.
  • Модератор
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 140
  • -Сказали: 1784
  • Сообщений: 2309
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: 5 minute Wave Analysis. (Intraday price action method)
« Ответ #12 : 10 Октябрь 2009, 19:57:30 »
Кстати, система напомнила описанное у Гребенщикова "Форекс и мы".. Только у него начало выстраивания подобного же движка на М5 - от границ канала большего ТФ...

ну и меня всегда интриговало умение доливаться в таком тренде (у меня не получалось  :bm: ) ... скажем слышал о людях, с кем-то даже общался, которые доливаются в такого типа трендах так, что при взятии движка в 100 пп, эффективных прибыльных пунктов получается около 400-500..


Похоже.... Тока у него игра в канале, а тут именно в тренде.
То, что не убивает тебя, лишь делает железным! (с) Тараканы!

Оффлайн Владимир109

  • Фанат S.T.A.L.K.E.R. и начинающий вайбро.
  • Модератор
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 140
  • -Сказали: 1784
  • Сообщений: 2309
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: 5 minute Wave Analysis. (Intraday price action method)
« Ответ #13 : 10 Октябрь 2009, 20:02:08 »
Я хочу оттетсировать ТС по истории, как паттерн "Источник". Кстати по паттерну источник, раз сказал, к слову, уже выработал правила торговли от линий баров 1 и 3....так что Welcome на обсуждение.

А вот у меня с "Источником" как-то не заладилось, зато 5WA сразу попёрло... Каждому своё...
То, что не убивает тебя, лишь делает железным! (с) Тараканы!

Оффлайн Estany

  • Свой человек
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 304
  • -Сказали: 3080
  • Сообщений: 2514
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: 5 minute Wave Analysis. (Intraday price action method)
« Ответ #14 : 10 Октябрь 2009, 21:15:09 »
Владимир, на ваш суд и обозрение , хочу тоже поделиться системкой на основе ПА, которую нашел на ФФ, полистайте плз, и скажи, есть смысл там что-нить от туда переводить, подчеркивать и т.д. (по картинкам вроде бы как интересно и не которые посты ТС тоже)
Отдельную тему не стал создавать, если что то удалю своё сообщение, как будто ничего и не было  :D
Итак, система:
Price action with training wheels: Three Strikes Method
Разбита на две ветки:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=76391
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=82180
Trade what you see, not what you expect   Методика Квакеров  Журналы Квакеров