HashFlare

Автор Тема: Управление капиталом  (Прочитано 3107 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн JBr

  • Часто думает о Priceaction
  • ***
  • Спасибо
  • -Сказал: 111
  • -Сказали: 178
  • Сообщений: 309
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Управление капиталом
« : 17 Октябрь 2009, 13:08:26 »
обсуждаем стратегии управления капиталом...
обсуждаем-
Райан Джонс Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами_!!!
а так же Ральф Винс. Математика управления капиталом
Ральф Винс. Новый подход к управлению капиталом
у Винса довольно заумно написано
ссылка на литературу http://evotrade.ru/books/moneymanagement/
« Последнее редактирование: 17 Октябрь 2009, 13:17:36 от JBr »
Главная польза капитала не в том, чтобы сделать больше денег, а в том, чтобы делать деньги ради улучшения жизни..

Оффлайн rolan

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 111
  • -Сказали: 147
  • Сообщений: 194
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Управление капиталом
« Ответ #1 : 16 Ноябрь 2009, 13:11:15 »
Money Manager - программа для анализа и моделирования торговой стратегии, подбора к ней оптимального метода управления капиталом и его последующего применения в процессе торговли.


Возможности Money Management Kit: Money Manager:

подробная и разносторонняя оценка торговой тактики, выявление её слабых и сильных сторон с целью последующего использования полученных знаний при выборе оптимальной стратегии управления капиталом;
моделирование возможных результатов торговли с помощью нескольких альтернативных модельных алгоритмов, позволяющее наглядно продемонстрировать различные, в т.ч. худшие варианты будущей торговли;
тестирование торговой тактики с различными стратегиями управления капиталом, и на основе сравнения результатов выбор наиболее оптимального варианта money management (ММ);
расчет лота для очередной сделки на основе выбранной стратегии ММ.
Кроме того, Money Manager позволяет обеспечить:

мониторинг изменений показателей торговой тактики во времени – с целью выявления существенных изменений (как правило, в сторону ухудшения) показателей используемой торговой системы;
сравнение показателей различных торговых тактик с целью отбора лучших из имеющихся, принятия решения о перераспределении капитала между торговыми системами и т.п. и прочее.
The Holy Grail is between your ears!

Оффлайн Estany

  • Свой человек
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 304
  • -Сказали: 3082
  • Сообщений: 2514
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Управление капиталом
« Ответ #2 : 16 Ноябрь 2009, 13:40:52 »
Хм....Rolan, а ты использовал Money Manager этот ?
Trade what you see, not what you expect   Методика Квакеров  Журналы Квакеров

Оффлайн rolan

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 111
  • -Сказали: 147
  • Сообщений: 194
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Управление капиталом
« Ответ #3 : 16 Ноябрь 2009, 13:51:31 »
Честно нет. Но посматрел вроде ничего. Поддерживает все популярные методы управлением капитала. А что какой то вопрос по программе?
The Holy Grail is between your ears!

Оффлайн Hammer

  • $ $ $
  • Освоился
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 2
  • -Сказали: 65
  • Сообщений: 48
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Управление капиталом
« Ответ #4 : 17 Ноябрь 2009, 05:12:40 »
Ниже хочу привести отрывок из книги Ральфа Винса "Математика управления капиталом"



Давайте назовем следующую систему «Система А». Она состоит из 2 сделок: пер­вая выигрывает 50%, вторая проигрывает 40%. Если мы не реинвестируем при­быль, то выигрываем 10%, если реинвестируем, та же последовательность сделок дает проигрыш 10%.




Теперь давайте посмотрим на систему В (выигрыш 15% и проигрыш 5%), которая так же, как и система А, приносит 10% за 2 сделки при отсутствии реин­вестирования. Но посмотрите на результаты системы В при реинвестировании:
в отличие от системы А она зарабатывает деньги.


Важно понимать, что при торговле с реинвестированием выигрышная система может превратиться в проигрышную систему, но не наоборот! Выигрышная систе­ма превращается в проигрышную систему при торговле с реинвестированием, если доходы недостаточно последовательны.
Изменение порядка или последовательности сделок не влияет на окончательный результат. Это не только верно при отсутствии реинвестирования, но и при ре­инвестировании (хотя многие ошибочно полагают, что это не так).

Очевидно, что последовательность сделок не влияет на окончательный резуль­тат, неважно, используем мы реинвестирование или нет. Одним из плюсов при тор­говле на основе реинвестирования является то, что проигрыши обычно сглажива­ются. Когда система входит в период проигрышей, за каждой проигрышной сдел­кой следует сделка с меньшим количеством контрактов.
На первый взгляд кажется, что лучше торговать без реинвестирования, так как в этом случае вероятность выигрыша больше. Однако это неправильное ут­верждение, так как в реальной торговле мы не забираем все прибыли и не по­крываем все наши убытки, добавляя средства на счет. Более того, природа инвестирования или торговли основана на смешивании исходных и полу­ченных в результате торговли средств. Если мы не производим этого смешивания (как в случае отсутствия реинвестирования), то не можем надеется на значительное увеличение капитала.
Если система достаточно эффективна, то прибыли, полученные на основе реинвестирования, будут намного больше прибылей, полученных без инвестирования.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2009, 05:16:46 от Hammer »

Оффлайн rolan

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 111
  • -Сказали: 147
  • Сообщений: 194
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Управление капиталом
« Ответ #5 : 18 Март 2010, 00:59:47 »
Всем привет. Вот решил подобрать какую систему манименеджмента выбрать и провел некоторое исследование. За основу взята система на пробития диапазона предыдущего дня. Тейк профит 15 пунктов и стоп лос 5 пунктов. Начальный депо 200. В тесте использовал 4 системы манименеджмента и три вида случайных данных 2/6, 2/5, 50/50. В конце приведены графики сравнения.  Лучше всего оказался метод "процент от депо 5%". Если что не понятно по файлу задавайте вопросы.
« Последнее редактирование: 18 Март 2010, 01:02:55 от rolan »
The Holy Grail is between your ears!

Price Action - форум трейдеров

Управление капиталом
« Ответ #5 : 18 Март 2010, 00:59:47 »
HashFlare