Подслушано у трейдеров

Автор Тема: Текущие сделки  (Прочитано 17765 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Silem

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 55
  • -Сказали: 235
  • Сообщений: 239
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Текущие сделки
« : 23 Ноябрь 2009, 21:21:57 »
Ну что-ж, начнем? Будем оживлять раздел :)
Не буду уже писать, что получилось до сегодняшнего дня. Определить маржу по прошлым позам в терминале TOS'а оказалось невозможным для меня.
Подсчитал только, сколько получилось к счету с даты первой сделки (5.11) - 1 558 долларов, или 44,52% к счету в 3,5К. Именно на эту сумму открыл депо, но потом выяснил, что при продаже опционов на фьючи мин счет - 25К :(
На утро сегодня позиций открытых не осталось. Текущие открытые сегодня сделки:
SOLD -3 /6BH0 1/625 JAN2 10 154 PUT @.3450027
SOLD -3 /6BH0 1/625 JAN2 10 175 CALL @.44
SOLD -1 /6EH0 1/125000 JAN2 10 1.545 CALL @.0063
SOLD -1 /6EH0 1/125000 JAN2 10 1.4 PUT @.0026

как вы заметили - это стренглы. В TOS'е мало фьючей, опционы по которым можно торговать. приходится извращаться :)
требования по марже - 2,4К по фунту и 1,512 по евро.
потенциальная прибыль - 2,7К. На маржу в 3,9К получается почти 70% за полтора месяца. неслабо... осталось удержать цены на месте :-D
Продаю опционы... ;)

Оффлайн and0001

  • Живет PA
  • ****
  • Спасибо
  • -Сказал: 92
  • -Сказали: 988
  • Сообщений: 509
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Текущие сделки
« Ответ #1 : 24 Ноябрь 2009, 01:19:10 »
Привет
Я не очень понял почему по EUR такая маржа? Она сейчас кажется 4725долл сша за контракт.
вроде разумные страйки, но для Вашей безопасности при отсутствии опыта я бы не продавал контракты следующего года(через новый год), очень велик риск неопределенности, особенно в этом году. Лучше рассмотрите декабрьские они скоро уже истекают.


Оффлайн Silem

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 55
  • -Сказали: 235
  • Сообщений: 239
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Текущие сделки
« Ответ #2 : 24 Ноябрь 2009, 06:29:15 »
Привет
Я не очень понял почему по EUR такая маржа? Она сейчас кажется 4725долл сша за контракт.
вроде разумные страйки, но для Вашей безопасности при отсутствии опыта я бы не продавал контракты следующего года(через новый год), очень велик риск неопределенности, особенно в этом году. Лучше рассмотрите декабрьские они скоро уже истекают.

я и планировал продавать декабрьские, но осталось 11 дней до экспирации, на дальних страйках цены вообще никакие. а ближние (около 2-3% дохода от маржи) склишком близкие к текущей цене - риск показался мне великоват.
По марже я и сам не понял, как ее показывает TOS. С акциями намного проще посчитать :)
Кстати, Андрей, может подскажете, где можно в нете увидеть или рассчитать маржу по опционам на фьючи?

Если все пойдет нормально, я выкуплю опционы до НГ - на этом строился расчет. Чтобы войти в новый год без открытых поз и смотреть развитие событий
Продаю опционы... ;)

Оффлайн Silem

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 55
  • -Сказали: 235
  • Сообщений: 239
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Текущие сделки
« Ответ #3 : 24 Ноябрь 2009, 08:44:21 »
текущая маржа по позициям:
фунт январский - 1284 бакса
евро январский - 1397 баксов
и уже немного прибыли накапало (цена опционов снизилась)  - 215 баксов :)

как хорошо сказано в книге - сиди и смотри, как время неумолимо "отщипывает" стоимость проданных опционов :)
Продаю опционы... ;)

Оффлайн Silem

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 55
  • -Сказали: 235
  • Сообщений: 239
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Текущие сделки
« Ответ #4 : 24 Ноябрь 2009, 20:53:06 »
Что-то решил сегодня еще продать
SOLD -1 /6EH0 1/125000 FEB1 10 1.395 PUT @.0062
по марже что-то смешное показалось...
Продаю опционы... ;)

Оффлайн and0001

  • Живет PA
  • ****
  • Спасибо
  • -Сказал: 92
  • -Сказали: 988
  • Сообщений: 509
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Текущие сделки
« Ответ #5 : 25 Ноябрь 2009, 03:50:05 »
Товарищи поймите маржа по опционам на фьючерсы НЕ МЕНЯЕТСЯ и всегда одна и она равна марже по фьючерсному контракту, лежащему в основе этого опциона. Узнать ее проще простого на сайте биржи или у брокера есть списки на сайтах обычно. А вот оценка опционов меняется с течением времени, в зависимости от цены базового актива, времени, волатильности... А маржа как была так и осталась, НО вот что касается акций там по другому, ну все уже вроде в курсе :)   

Оффлайн Silem

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 55
  • -Сказали: 235
  • Сообщений: 239
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Текущие сделки
« Ответ #6 : 25 Ноябрь 2009, 07:50:49 »
Товарищи поймите маржа по опционам на фьючерсы НЕ МЕНЯЕТСЯ и всегда одна и она равна марже по фьючерсному контракту, лежащему в основе этого опциона. Узнать ее проще простого на сайте биржи или у брокера есть списки на сайтах обычно. А вот оценка опционов меняется с течением времени, в зависимости от цены базового актива, времени, волатильности... А маржа как была так и осталась, НО вот что касается акций там по другому, ну все уже вроде в курсе :)

Андрей, я чего-то тогда не догоняю. Ведь по опционам и фьючам SPAN маржа. А она меняется. Похоже, нужен курс молодого байца пройти...
Продаю опционы... ;)

Оффлайн Silem

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 55
  • -Сказали: 235
  • Сообщений: 239
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Текущие сделки
« Ответ #7 : 26 Ноябрь 2009, 07:00:22 »
Ну вот и проявились первые ошибки :)
В погоне за прибылью слишком уж сильно чесались руки и отдыхала голова, когда на аптренде по евро, да и по фунту продавал стренгл вместо простых путов. Решил, понимаешь, увеличить плечо за счет сниженной маржи :)
в итоге проданный колл по евро со страйком 1,545 вырос за вчера до 101 пункта в цене и вполную подошел к уровню стопа. Если подрастет до 120 - буду закрывать.
По остальным позам ситуация намного лучше, но искать возможность для выхода из проданного колла по фунту с прибылью буду рассматривать также.

Продаю опционы... ;)

Оффлайн lyus

  • Модератор своей ветки
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 147
  • -Сказали: 512
  • Сообщений: 507
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Текущие сделки
« Ответ #8 : 26 Ноябрь 2009, 09:34:01 »
Ну вот и проявились первые ошибки :)
В погоне за прибылью слишком уж сильно чесались руки и отдыхала голова, когда на аптренде по евро, да и по фунту продавал стренгл вместо простых путов. Решил, понимаешь, увеличить плечо за счет сниженной маржи :)
в итоге проданный колл по евро со страйком 1,545 вырос за вчера до 101 пункта в цене и вполную подошел к уровню стопа. Если подрастет до 120 - буду закрывать.
По остальным позам ситуация намного лучше, но искать возможность для выхода из проданного колла по фунту с прибылью буду рассматривать также.
Чем плох спред по сравнению с простым путом? У тебя точно также в нем с ближайшим страйком идет проданный пут. Вся разница только в том, что ты уменьшаешь маржу за счет небольшого уменьшения премии. И пут точно также, как и стренгл будет в минусе, при заходе цены за страйк. Там только надо график смотреть, потому что за счет купленного опциона точка безубыточности смещается по сравнению с обычным проданным опционом.
Колл по евро рекомендую не закрывать, а сделать ролл. При этом его можно вывести буквально с минимальными затратами полученной премии. А т.к. евро все-таки "должно" (взял в кавычки, т.к. на рынке никто никому не должен, но все-таки) упасть, то есть шанс, что он у тебя еще может выйти в чистую продажу.
С уважением,
Леонид (можно просто Лео)

Оффлайн Silem

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 55
  • -Сказали: 235
  • Сообщений: 239
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Текущие сделки
« Ответ #9 : 26 Ноябрь 2009, 09:48:42 »
Чем плох спред по сравнению с простым путом? У тебя точно также в нем с ближайшим страйком идет проданный пут. Вся разница только в том, что ты уменьшаешь маржу за счет небольшого уменьшения премии. И пут точно также, как и стренгл будет в минусе, при заходе цены за страйк. Там только надо график смотреть, потому что за счет купленного опциона точка безубыточности смещается по сравнению с обычным проданным опционом.
Колл по евро рекомендую не закрывать, а сделать ролл. При этом его можно вывести буквально с минимальными затратами полученной премии. А т.к. евро все-таки "должно" (взял в кавычки, т.к. на рынке никто никому не должен, но все-таки) упасть, то есть шанс, что он у тебя еще может выйти в чистую продажу.

у меня стрэнгл - проданы колл и пут очень далеко вне денег. С путом-то все ок, он упал в цене на 20% после вчерашнего движняка. А вот колл вырос почти на 40%. Если колл придется выкупать по "стопу", то попробую продать колл выше. В любом случае,  я после экспирации этой комбинации буду по нулям. Поэтому, в потерях - только время.
Раз план контроля рисков есть - надо его выполнять :)
Продаю опционы... ;)

Оффлайн Silem

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 55
  • -Сказали: 235
  • Сообщений: 239
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Текущие сделки
« Ответ #10 : 30 Ноябрь 2009, 21:29:20 »
не стал дожидаться экспирации декабрьских фьючей по фунту, закрыл раньше, чтобы маржу освободить. Все равно стоимость уже не сильно изменится (закрыл по ,015)
и тут же открыл
SOLD -2 /ZWH0 1/50 (mmy 201003) FEB 10 440 PUT @9.25
посмотрел график за 25 лет. Ниже 440 цена не падала. Сейчас свинг вверх, потому (думаю, с минриском) продал путы 440.
потенциальный доход - 250 долларов на 920 долларов маржи. Или 27,17% на маржу за 80 дней
Продаю опционы... ;)

Оффлайн Silem

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 55
  • -Сказали: 235
  • Сообщений: 239
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Текущие сделки
« Ответ #11 : 30 Ноябрь 2009, 21:50:15 »
не выдержала душа поэта. ну не мог пройти мимо
SOLD -1 /ZSH0 1/50 (mmy 201003) FEB 10 1300 CALL @13.375
потенциал: 575 на 1585, или 36,27% на маржу

хотя, андрей, наверное, раскритикует эту сделку :)
Продаю опционы... ;)

Оффлайн lyus

  • Модератор своей ветки
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 147
  • -Сказали: 512
  • Сообщений: 507
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Текущие сделки
« Ответ #12 : 01 Декабрь 2009, 07:49:33 »
Далекие, как мне кажется, пролаешь опционы. Январские совсем ничего не стоили? Временной распад как раз в последний месяц сильнее всего.
Просьба, пиши словами, что за фьюч. А то буквы на память не запомнились.
С уважением,
Леонид (можно просто Лео)

Оффлайн and0001

  • Живет PA
  • ****
  • Спасибо
  • -Сказал: 92
  • -Сказали: 988
  • Сообщений: 509
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Текущие сделки
« Ответ #13 : 01 Декабрь 2009, 09:25:46 »
Ну вот и проявились первые ошибки :)
В погоне за прибылью слишком уж сильно чесались руки и отдыхала голова, когда на аптренде по евро, да и по фунту продавал стренгл вместо простых путов. Решил, понимаешь, увеличить плечо за счет сниженной маржи :)
в итоге проданный колл по евро со страйком 1,545 вырос за вчера до 101 пункта в цене и вполную подошел к уровню стопа. Если подрастет до 120 - буду закрывать.
По остальным позам ситуация намного лучше, но искать возможность для выхода из проданного колла по фунту с прибылью буду рассматривать также.
1,545 не надо закрывать дождитесь истечения

Оффлайн and0001

  • Живет PA
  • ****
  • Спасибо
  • -Сказал: 92
  • -Сказали: 988
  • Сообщений: 509
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Текущие сделки
« Ответ #14 : 01 Декабрь 2009, 09:30:19 »
Silem вы на деньги торгуете или paper trading? если на деньги никого не слушайте, чем дальше страйки, тем лучше Вам же надо заработать а не спустить. Far out of the money strikes - это наш девиз!