HashFlare

Автор Тема: Размышления на тему индикаторов и Price Action  (Прочитано 6628 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Nick

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 190
  • -Сказали: 548
  • Сообщений: 285
  • Рефералы: 0
Хотел вначале написать пару предложений по поводу индикаторов и индикаторных систем в одной из веток, но потом решил открыть отдельную тему, может быть кому-то это будет интересно, а кто-то возможно выскажет свои мысли по этой теме и дополнит её.

Скажу сразу, я не очень хорошо знаком с индикаторами, поэтому возможно допущу некоторые неточности в их отношении. Как и большинство трейдеров я столкнулся с индикаторами в самом начале своего изучения рынка. Ну а как же без этого, почти все книги и курсы делают на их изучении акцент. Мне хватило здравого смысла понять, что это не грааль и индикаторы скорее помогут слить депозит, чем помогут заработать.

Со временем многие трейдеры приходят к выводу, что для того чтобы зарабатывать на маркете, достаточно чистых графиков. Но скажите мне, вы много знаете таких трейдеров, которые принимают решения глядя только на голый график, или более того, на чистые котировки? Думаю, что нет. Это признак высочайшего мастерства и таких профессионалов очень мало. Всем нам для принятия торговых решений нужны какие-то дополнительные инструменты. Даже таким метрам Price Action как James16 и Martin Pring. Да-да, как ни странно, и в их системах мы видим эти «нехорошие» индикаторы. Да и в обиходе практически всех успешных и знаменитых трейдеров они присутствуют. Неужели все они так сильно заблуждаются? Более того, я скажу, что ВСЕ без исключения трейдеры, в том числе уважаемые участники форума, принимают ВСЕ  свои торговые решения на основе индикаторов (но скорее всего я ошибаюсь). Ниже попробую объяснить, почему я так считаю.

В том, что мы вынуждены пользоваться индикаторами, нет ничего страшного и плохого. Все мы разные по опыту, темпераменту, восприятию информации. Поэтому часто то, что легко понимает и использует один человек, совершенно не может понять другой. Именно поэтому большинство успешных систем торговли, которые приносят прибыль одним трейдерам, никогда не сделают денег для других. Поэтому, парни, вы сами должны научиться воспринимать маркет, ту информацию которую он несёт. Пропустить её через себя, свой опыт, своё восприятие. Только тогда вы сможете зарабатывать в этом бизнесе. Никто другой вам в этом не поможет, ни одна «граальная» система, индикатор и даже паттерн Price Action (хотя, может я опять ошибаюсь).

 Давайте немного определимся с терминологией.

Price action  - в переводе звучит как «ценовое действие» или «действие цены».

Вот, что записано по этому термину в  Wikipedia: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Day_trading#Price_action

«Keeping things simple can also be an effective methodology when it comes to trading. There are groups of traders known as "Price Action Traders" who are a form of technical traders that rely on technical analysis but do not rely on conventional indicators to point them in the direction of a trade or not. These traders rely on a combination of price movement, chart patterns, volume, and other raw market data to gauge whether or not they should take a trade. This is seen as a "simplistic" and "minimalist" approach to trading but is not by any means easier than any other trading methodology. It requires a sound background in understanding how markets work and the core principles within a market, but the good thing about this type of methodology is it will work in virtually any market that exists (Stocks, Forex, Futures, Gold, Oil, etc.).»

Что в моём, может быть не лучшем, переводе звучит так:
«Хорошо сохранённые простые вещи также могут быть эффективной методологией, когда речь идет о торговле. Есть группы торговцев известные как " Price Action Traders", которые являются одной из форм технических трейдеров, которые полагаются на техническом анализ, но не полагаться на обычные индикаторы, которые указывают им, в каком направлении торговать или нет. Эти трейдеры полагаются на сочетание движения цены, графических моделей, объема и на другие исходные рыночные  данные для оценки того должны они или нет торговать. Это рассматривается как "упрощенный" и "минималистский" подход к торговле, но он отнюдь не легче, чем любая другая методология торговли. Он требует, в качестве фона, понимание того, как рынки работают и основных принципов рынка, но хорошая вещь в этом типе методологии то, что она будет работать практически на любом рынке, который существует (акций, Forex, фьючерсы, золото, нефть и т.д.).»

Ну, а что же означает «indicator»? Обратите внимание на перевод:

Indicator  - индикатор, указатель, счетчик, стрелка, показатель.

Что же получается? А получается то, что индикатор – это просто показатель, счетчик чего-то, что он рассчитывает и  на что он просто указывает. Всё. Ничего более.

Откуда же такая нелюбовь (вполне кстати обоснованная) к индикаторам? И почему ими всё таки пользуются успешные трейдеры?

Всё очень просто. Индикаторы – это просто приборы в машине трейдинга. Опытные водители – трейдеры прекрасно знают дорогу, по которой они едут и хорошо «чувствуют» машину трейдинга, которой они управляют. Они уже могут уверенно ехать по дороге и спокойно не обращать никакого внимания на показания приборов. А что новички? А новички похожи на аборигенов, которым показали только педаль газа и дали в руки руль, совершенно не рассказав о правилах движения и не объяснив, что же означают эти странные приборы в их машине.  Они видят цель движения – «большие деньги» и просто жмут со всех сил на педаль газа. А это что за интересная стрелочка на отметке 250? Скорость? Очень хорошо. 250 больше 200. Значит быстрее приедем к  «большим деньгам». А это что за странные знаки в красном кружочке? А это что за красная лампочка? Да ну их... Жмём 300!!! …….Всё……..Трейдера больше нет с нами…… Кто виноват? Приборы?

Индикаторы сами по себе не являются ни злом ни добром. Это всего лишь указатели. И указывают они на … Да,  именно, на горячо любимый нами Price Action – то есть «действие цены». Потому как в основе любого индикатора лежит цена. И рассчитываются они все именно на значениях цены (ну или связанных с ней элементов, таких как объём).

Все, кто строит свои системы торговли на индикаторах, без понимания того, какое же ценовое действие (Price Action) они описывают – неизбежно теряют свой депозит. Доказано рынком!

А зачем нам вообще нужны эти индикаторы? Да просто, чтобы отсеять лишнюю информацию и показать картинку маркета как бы со стороны, с общего ракурса. А это ещё зачем? Ну просто наш мозг так устроен. Мы можем чётко и с пониманием воспринимать очень ограниченное количество информации. И никуда от этого не денешься. Для чего мы рассматриваем графики больших периодов Н1, Н4, День, Месяц? Просто интересно? Думаю, что как раз именно для того, чтобы отсечь второстепенную информацию, которую мы будем воспринимать на более мелких периодах.   
 
Господа, чистый Price Action существует только на тиковом графике. Именно там, где мы видим каждое действие цены – каждую сделку, и каждый объём прошедший по каждой цене.
Да вы что? Может быть все тогда будем работать по тиковым графикам? Ну да, как сразу так и только. Да мы все захлебнёмся в этом огромном потоке информации (хотя некоторым уникумам удаётся, правда недолго). Как в известной поговорке – мы за деревьями не будем видеть лес.

Что ж, хотим мы того или нет, мы вынуждены обобщать каким-то образом действие цены (т.е. Price Action). А значит использовать какие-то её указатели, показатели, счётчики – то есть индикаторы.
 
И тут на арену выходит горячо любимый всеми поклонниками Price Action, несравненный и самый главный индикатор каждого трейдера… Внимание…. Алле-оп….Вот он…..:
   


Да, вы не ошиблись, именно он – Баровый (свечной и т.д.) график. Да, совершенно чистый. Но разве это не индикатор? Красивый, полезный, но индикатор. Почему? А потому, что он как любой индикатор уже обобщил показание цены, а значит потерял, и соответственно исказил часть ценового   
действия (Price Action). Со всеми вытекающими для трейдера последствиями. Именно поэтому Price Action Traders должны иметь «понимание того, как рынки работают». Именно поэтому мы с вами смотрим не только паттерны РА, а ещё и на PPZ, Фибо-уровни, трендовые или что-то ещё.

Почему за основу графика берётся какой-то период времени, конкретное начало и конец периода. Почему часовой график строится начиная с 00.00 часов, а не, скажем, 00.15 или 00.33. Что цена заканчивает движение в 59 минут 59 секунд и начинает новое в следующую секунду? Конечно нет! Но мы всё же пользуемся этими искажающими информацию графиками. Поэтому у нас и получаются разные паттерны РА у разных брокеров. Мы только часовых графиков можем построить 60 разных вариантов (это если строить их на минутках)? А для четырёхчасовых? А если строить на секундах? Что это, если не подбор (подгонка) параметров индикатора? Что это, если не искажающее действие главного индикатора – барового (свечного и т.д.) графика?

Но не всё так плохо! И на таких графиках можно зарабатывать. При условии, конечно, что мы понимаем, с чем имеем дело, и как этим пользоваться. Именно поэтому James16 успешно торгует и использует простые и экспоненциальные средние, каналы Келтнера, может ещё что-то. Он понимает, что стоит за показателями этих индикаторов, какое ценовое действие, как его интерпретировать, ну и главное как правильно применить. Ведь что такое  Moving Average как не простое среднее значение цены? Можно им пользоваться? Можно, если осторожно. Надо хорошо понимать его показания и взаимодействия с ценой. Его основа – простая статистика того, что цена всегда находится выше или ниже своего среднего значения или немного колеблется около него. Просто математика. Меня всегда искренне было интересно,  как среднее значение цены может выступать поддержкой или сопротивлением? Особенно на мелких периодах. Кто там сдерживает цену? Единственный вариант – это крупные периоды, скажем дневки, когда на средних определённых периодов крупные трейдера или фонды выставляют свои ордера (потому что тоже так научены, правда не все). Тогда, да, средняя может стать сопротивлением, да и то не всегда.

Всё вышесказанное относится и к остальным индикаторам, из которых 90% - это разные варианты использования тех же средних показаний цены. Можно на них зарабатывать? Наверное можно. Если понимать, какое они имеют реальное основание, какое действие цены (Price Action) лежит в их основе.

Поэтому очень хотелось бы, чтобы трейдеры, которые пользуются какими-либо индикаторами, или просто понимают Price Action заложенное в их основе, выкладывали своё видение этих индикаторов.
А если кто-то выкладывает свои сделки, при принятии решений по которым использовались какие-нибудь показания индикатора, чтоб он постарался объяснить действие цены, которое вызвало это показатель. Понимаю что это непросто, а кому-то просто неинтересно. Ведь нас никто не учил заглядывать в суть так называемых «индикаторов», я во всяком случае не встречал такого. Но думаю это может помочь многим лучше понять Price Action.

Со временем, многие скорее всего придут к пониманию того, что как написал Estany «паттерн ничего не решает, важно ППЗ (S/R)» и к самой сути успешного трейдинга, как написал Benefactor: "РА + ММ + своя собственная психология".

А некоторые поймут, что и в основе Price Action лежит что-то ещё. Но это уже другая тема…

Вот такие вот размышления получились. Всё ИМХО.

С уважением, Николай.

Оффлайн Владимир109

  • Фанат S.T.A.L.K.E.R. и начинающий вайбро.
  • Модератор
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 140
  • -Сказали: 1784
  • Сообщений: 2309
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Размышления на тему индикаторов и Price Action
« Ответ #1 : 07 Декабрь 2009, 17:38:47 »
Вы это, простите, к чему?
То, что не убивает тебя, лишь делает железным! (с) Тараканы!

Оффлайн Hammer

  • $ $ $
  • Освоился
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 2
  • -Сказали: 65
  • Сообщений: 48
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Размышления на тему индикаторов и Price Action
« Ответ #2 : 07 Декабрь 2009, 18:09:12 »
Да, иногда очень трудно бывает провести границу между индикаторной системой и РА. Часто они в той или иной мере сочетаются.

Оффлайн Nick

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 190
  • -Сказали: 548
  • Сообщений: 285
  • Рефералы: 0
Размышления на тему индикаторов и Price Action
« Ответ #3 : 07 Декабрь 2009, 18:14:32 »
Вы это, простите, к чему?

Да, ни к чему. Просто размышления.
На тему, что всегда надо думать своей головой, а не слушать всё, что тебе говорят. Надо пытаться понять, что стоит за тем или иным паттерном или индикатором. Какой именно Рrice Аction. Ничто чужое, слепо копируемое не сделает трейдера успешным. Даже лучшие паттерны Рrice Аction без понимания их сути могут сделать торговлю убыточной.
Может кого-то мои размышления натолкнут на какие-то свои мысли.
Или позволят взглянуть на Рrice Аction с новой стороны.
Все мы учимся слушая и стараясь понять друг друга.

С уважением, Николай.

Оффлайн PrinceFX

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 132
  • -Сказали: 339
  • Сообщений: 512
  • Рефералы: 0
Размышления на тему индикаторов и Price Action
« Ответ #4 : 07 Декабрь 2009, 18:27:25 »
Надо пытаться понять, что стоит за тем или иным паттерном или индикатором. Какой именно Рrice Аction.

Трудно отрицать, что за любым индикатором стоит какое-то Price Action.. В большинстве случаев можно понять какое, просто проанализировав формулу  :bv:

Оффлайн PrinceFX

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 132
  • -Сказали: 339
  • Сообщений: 512
  • Рефералы: 0
Размышления на тему индикаторов и Price Action
« Ответ #5 : 07 Декабрь 2009, 18:29:33 »
Вы это, простите, к чему?

Бунт на корабле?  :D

Оффлайн Nick

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 190
  • -Сказали: 548
  • Сообщений: 285
  • Рефералы: 0
Размышления на тему индикаторов и Price Action
« Ответ #6 : 07 Декабрь 2009, 18:41:54 »
Трудно отрицать, что за любым индикатором стоит какое-то Price Action.. В большинстве случаев можно понять какое, просто проанализировав формулу  :bv:

Да, конечно. Формула и наблдение за взаимодействием с ценой.
Люди, которые писали эти формулы были далеко не глупыми. Они пытались как-то формализировать какие-то закономерности в действиях цены, которые они наблюдали на графиках. Таким образом облегчив себе задачу принятия торговых решений. К сожалению, как потом часто бывает, суть забывается - остаётся только внешняя форма. По которой кто-то пытается работать. А маркет то уже изменился. И надо немного по-другому смотреть на рынок и показания индикатора. Но надо ведь думать. А кому это нравится? Проще тупо следовать сигналам. А потом удивляться, где же деньги со счёта делись, делал же всё по правилам?  :bw:

Оффлайн Сапёр

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 105
  • -Сказали: 854
  • Сообщений: 875
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Размышления на тему индикаторов и Price Action
« Ответ #7 : 07 Декабрь 2009, 18:53:48 »
Коля, ты, видимо, не первый год на рынке. Тебе помогли формулы, которые различными путями рассчитывают прошлые значения цены и затем наносят их на график в торговле? Или ты думаешь, что "недостаточно долго" их изучал?
Никто не может дать мне совет или ряд советов, которые принесут мне больше денег, чем моё собственное понимание.

Оффлайн Nick

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 190
  • -Сказали: 548
  • Сообщений: 285
  • Рефералы: 0
Размышления на тему индикаторов и Price Action
« Ответ #8 : 07 Декабрь 2009, 19:15:42 »
Коля, ты, видимо, не первый год на рынке. Тебе помогли формулы, которые различными путями рассчитывают прошлые значения цены и затем наносят их на график в торговле? Или ты думаешь, что "недостаточно долго" их изучал?

Так я честно и написал, что  "Мне хватило здравого смысла понять, что это не грааль и индикаторы скорее помогут слить депозит, чем помогут заработать" Покопавшись перед этим немного в формулах и понаблюдав за самими индикаторами.
Но есть же МА на графиках у Джеймса или Принга? Значит как то они их используют для оценки рынка? Думаю, что в чём-то они им помогают. Да и не только МА, есть же ещё и их производные. А система которую выкладывал TheThing - Base150? Разве её активно не обсуждали на этом форуме и Кроуфоре? И в конечном счёте  TheThing высказал своё мнение о ней и по вопросу взаимодействия цены и средних. Кому интересно, найдёт его пост. Очень рекомендую. А система, которую обсуждали очень активно многие участники данного форума - 4 Hour Strategy (MACD) от Phillip Nell. К чему пришли? К чему пришёл (или может просто поздно Выложил своё мнение?) сам Филлип? Опять же кому интересно - найдёт. Я к тому, что если бы пытались понять какой  именно Рrice Аction лежит в основе сигналов этих систем - всё было бы намного быстрее и результативнее. Поэтому прежде всего - надо думать своей головой. Ну и перенимать знания более опытных трейдеров. Как же без этого?  :)

Оффлайн Estany

  • Свой человек
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 304
  • -Сказали: 3082
  • Сообщений: 2514
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Размышления на тему индикаторов и Price Action
« Ответ #9 : 07 Декабрь 2009, 20:01:41 »
Будь добр, процитируй Phillip Nell'a c переводом
Trade what you see, not what you expect   Методика Квакеров  Журналы Квакеров

Оффлайн Nick

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 190
  • -Сказали: 548
  • Сообщений: 285
  • Рефералы: 0
Размышления на тему индикаторов и Price Action
« Ответ #10 : 07 Декабрь 2009, 20:14:31 »
Будь добр, процитируй Phillip Nell'a c переводом

Пожалуйста, если коротко:

"Я до сих пор слышу высказывания по скайпу, со мной беседуют и говорят о МАКДе, очень озабочены формированием округлой вершины, а потом там еще 2 или 3 часа шевеления. Вы не сможете этого сделать, т.е. я имею в виду, вы можете это делать, но это не тот путь, на который должно быть заострено ваше внимание. Ваше внимание должно быть обращено на движение цены, в ее взаимодействии с мувингами, во взаимодействии с линиями поддержки и сопротивления. Вот направление, на котором надо сфокусироваться. То есть, когда, наконец, МАКД дает сигнал, вся эта домашняя работа должна быть уже сделана."

Разве он говорит не о Рrice Аction?
А ниже расшифровка стенограммы, откуда эта цитата.

Оффлайн Hammer

  • $ $ $
  • Освоился
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 2
  • -Сказали: 65
  • Сообщений: 48
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Размышления на тему индикаторов и Price Action
« Ответ #11 : 07 Декабрь 2009, 20:17:57 »
4 Hour Strategy (MACD) от Phillip Nell изначально индикаторная система ... с прикрученым далее РА (не классическим но всеже РА)

Оффлайн Бета Финанс

  • Админ
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 517
  • -Сказали: 1827
  • Сообщений: 1825
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 8
Размышления на тему индикаторов и Price Action
« Ответ #12 : 07 Декабрь 2009, 20:28:27 »
4 Hour Strategy (MACD) от Phillip Nell изначально индикаторная система ... с прикрученым далее РА (не классическим но всеже РА)

Как раз Phillip Nell и сожалеет, что ввел в самом начале МАКД в эту систему. Он писал об этом в своей ветке...можно спросит у Кеуса, он много переводил по нему, подскажет.

Как раз сердце этой системы основано на взаимодействии цены с скользящими...без этого система не будет работать.

Оффлайн powerlexus

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 155
  • -Сказали: 539
  • Сообщений: 732
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Размышления на тему индикаторов и Price Action
« Ответ #13 : 07 Декабрь 2009, 20:51:41 »
Всегда Филипп обращал внимание на пинбары, дожи и в этом роде, и сколько раз его не слушал у него цена первична а индюки для подтверждения. Если не ошибаюсь акции он без макд торгует.
А welshguy2000 как колбасит видели? Он графики, свечные формации читает  :ay:

Оффлайн Benefactor

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 164
  • -Сказали: 1634
  • Сообщений: 1467
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Размышления на тему индикаторов и Price Action
« Ответ #14 : 07 Декабрь 2009, 21:17:15 »
Так я честно и написал, что  "Мне хватило здравого смысла понять, что это не грааль и индикаторы скорее помогут слить депозит, чем помогут заработать" Покопавшись перед этим немного в формулах и понаблюдав за самими индикаторами.
Но есть же МА на графиках у Джеймса или Принга? Значит как то они их используют для оценки рынка? Думаю, что в чём-то они им помогают. Да и не только МА, есть же ещё и их производные. А система которую выкладывал TheThing - Base150? Разве её активно не обсуждали на этом форуме и Кроуфоре? И в конечном счёте  TheThing высказал своё мнение о ней и по вопросу взаимодействия цены и средних. Кому интересно, найдёт его пост. Очень рекомендую. А система, которую обсуждали очень активно многие участники данного форума - 4 Hour Strategy (MACD) от Phillip Nell. К чему пришли? К чему пришёл (или может просто поздно Выложил своё мнение?) сам Филлип? Опять же кому интересно - найдёт. Я к тому, что если бы пытались понять какой  именно Рrice Аction лежит в основе сигналов этих систем - всё было бы намного быстрее и результативнее. Поэтому прежде всего - надо думать своей головой. Ну и перенимать знания более опытных трейдеров. Как же без этого?  :)
Замечательные посты пишешь, Ник !! респект!
1) МА используются в РА как линии поддержки и сопротивления
2) МАКД и ему подобные монстры - для поиска дивергенции.
Точка.
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2009, 21:29:58 от Benefactor »

Price Action - форум трейдеров

Размышления на тему индикаторов и Price Action
« Ответ #14 : 07 Декабрь 2009, 21:17:15 »
HashFlare