Автор Тема: Объемы, market depth, стакан.  (Прочитано 11508 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн M42

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 24
  • -Сказали: 107
  • Сообщений: 199
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Объемы, market depth, стакан.
« : 08 Декабрь 2009, 17:20:30 »
Возникла идея поюзать это в качестве фильтра, для торговли на касании.
Однако пока не очень получается ориентироваться и интерпретировать эти циферки.

Поставил демку E-quotes от CME. На графике еврик, справа от него - market depth:

Заказы = накопленное количество торговых операций с начала сессии
Объем = накопленные обьемы по сделкам с начала сессии
Спрос размер = количество ордеров на покупку по ценам ( стакан)



И собсна вопрос, может есть у кого опыт анализа этой штуки?
С идеями как-то туго пока.  :bw:
It's all about Support\Resistance. :)))))
                                           raczekfx

Оффлайн Nick

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 190
  • -Сказали: 548
  • Сообщений: 285
  • Рефералы: 0
Re: Объемы, market depth, стакан.
« Ответ #1 : 08 Декабрь 2009, 18:52:57 »
Тема очень хорошая и безусловно нужная.  :ay:

К сожалению на форуме объёмы практически не обсуждаются, хотя вижу, что многие их учитывают (не знаю, может в закрытой части что-то есть  :bw:). И обещают затронуть эту тему в следующем номере журнала Рrice Аction. Ждём с интересом.  :bq:

Между тем считаю Рrice Аction без учёта объёмов немного "инвалидным".  :(

Язык объёмов - это второй язык цены. Такой же важный как и язык чартов. В основе всех движений цены лежит спрос и предложение. А они в свою очередь зависят от количества товара - то бишь объёмов.

По самим горизонтальным уровням объёмов информации в рунете уже довольно много. Но какого-то однозначного мнения как ими пользоваться нет. Моё мнение - это такие же горизонтальные уровни S\R как и наши PPZ. Со всеми вытекающими последствиями. Есть конечно некоторые нюансы.  :)

Что касается стакана - то информации по нём немного. Моё ИМХО - это такой же непростой инструмент трейдинга как и все остальные. Использовать его имеет смысл больше на стоках, да и то не всех. Для валютных фьючерсов он скорее всего не подходит, в силу больших объёмов сделок и их высокой скорости. Вы просто не успеете анализировать такой объём информации. Хотя иногда и там можно успеть заметить кое-что интересное  :).
Ну и ещё один момент - рассматривать стакан необходимо только в совокупности с Лентой котировок.
 

Оффлайн Бета Финанс

  • Админ
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 517
  • -Сказали: 1827
  • Сообщений: 1825
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 8
Re: Объемы, market depth, стакан.
« Ответ #2 : 08 Декабрь 2009, 22:05:23 »
Почистил тему - если что не так, просьба в личку ко мне стучать

Оффлайн Nick

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 190
  • -Сказали: 548
  • Сообщений: 285
  • Рефералы: 0
Re: Объемы, market depth, стакан.
« Ответ #3 : 08 Декабрь 2009, 23:16:51 »
Я опять пропустил что-то интересное?  :(

Оффлайн Serg60

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 27
  • -Сказали: 123
  • Сообщений: 181
  • Рефералы: 0
Re: Объемы, market depth, стакан.
« Ответ #4 : 09 Декабрь 2009, 00:36:17 »
Возникла идея поюзать это в качестве фильтра, для торговли на касании.
Однако пока не очень получается ориентироваться и интерпретировать эти циферки.

Поставил демку E-quotes от CME. На графике еврик, справа от него - market depth:

Заказы = накопленное количество торговых операций с начала сессии
Объем = накопленные обьемы по сделкам с начала сессии
Спрос размер = количество ордеров на покупку по ценам ( стакан)

Наш русский американец Герчик очень подробно об этом всём рассказывает :D

И собсна вопрос, может есть у кого опыт анализа этой штуки?
С идеями как-то туго пока.  :bw:



Наш русский американец Герчик очень подробно об этом в своих семинарах :D
Ссылка на скачку семинара http://www.nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=137023

Оффлайн Сапёр

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 105
  • -Сказали: 854
  • Сообщений: 875
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Объемы, market depth, стакан.
« Ответ #5 : 09 Декабрь 2009, 09:39:10 »

Наш русский американец Герчик очень подробно об этом в своих семинарах :D
Ссылка на скачку семинара http://www.nnm-club.ru/forum/viewtopic.php?t=137023
В торговле стоками есть свои отличия, Герчик рассказывает только о торговле на NYSE, даже NASDAQ это уже другая тема, не говоря о фьючерсах.
Никто не может дать мне совет или ряд советов, которые принесут мне больше денег, чем моё собственное понимание.

Оффлайн M42

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 24
  • -Сказали: 107
  • Сообщений: 199
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Объемы, market depth, стакан.
« Ответ #6 : 09 Декабрь 2009, 10:34:39 »
В торговле стоками есть свои отличия, Герчик рассказывает только о торговле на NYSE, даже NASDAQ это уже другая тема, не говоря о фьючерсах.

Согласен, там чуть-чуть другое.
Однако, именно от Герчика, саму идею подцепил. :) У него в книге, "Курс активного трейдера", есть глава про ППЗ (стр. 53-54). И там абзац:

"Опытный трейдер, должен уметь отличать реальные движения цены через поддержку и сопротивление от фальшивых (False Breakouts). В первую очередь, на помощь ему приходит динамика объема. ................."

Потому и начал мудрить с этими фьючерсными фишками, чтобы разобраться с  "динамикой объема". И при торговле на касании в реальном времени, распознавать, входить на отскок или по BPC. 
It's all about Support\Resistance. :)))))
                                           raczekfx

Оффлайн M42

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 24
  • -Сказали: 107
  • Сообщений: 199
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Объемы, market depth, стакан.
« Ответ #7 : 09 Декабрь 2009, 11:07:21 »
Ссылка на "Курс активного трейдера", 17 мб, pdf.

http://depositfiles.com/files/2gz7p29db

А по этому терминалу E-quotes, к сожалению на русском нет инфы, ни описания, ни мануала. 

It's all about Support\Resistance. :)))))
                                           raczekfx

Оффлайн Сапёр

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 105
  • -Сказали: 854
  • Сообщений: 875
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Объемы, market depth, стакан.
« Ответ #8 : 09 Декабрь 2009, 12:07:54 »
Потому и начал мудрить с этими фьючерсными фишками, чтобы разобраться с  "динамикой объема". И при торговле на касании в реальном времени, распознавать, входить на отскок или по BPC.
Мудрить не надо, все просто, - если ценовой уровень пробит и мы видим на шкале объема подтверждение в виде большого столбика, - считаем, что пробой истинный; нет большого столбика, - ложный.
Никто не может дать мне совет или ряд советов, которые принесут мне больше денег, чем моё собственное понимание.

Оффлайн Estany

  • Свой человек
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 304
  • -Сказали: 3082
  • Сообщений: 2514
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Объемы, market depth, стакан.
« Ответ #9 : 09 Декабрь 2009, 12:12:15 »
Мудрить не надо, все просто, - если ценовой уровень пробит и мы видим на шкале объема подтверждение в виде большого столбика, - считаем, что пробой истинный; нет большого столбика, - ложный.
А если пробит, с большим столбиком объема но по VSA бар закрылся в нижней трети бара? :bw:
Trade what you see, not what you expect   Методика Квакеров  Журналы Квакеров

Оффлайн Nick

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 190
  • -Сказали: 548
  • Сообщений: 285
  • Рефералы: 0
Re: Объемы, market depth, стакан.
« Ответ #10 : 09 Декабрь 2009, 12:15:54 »
Мудрить не надо, все просто, - если ценовой уровень пробит и мы видим на шкале объема подтверждение в виде большого столбика, - считаем, что пробой истинный; нет большого столбика, - ложный.

Я бы не был столь категоричным.  :)

Есть много нюансов.  :bw:

Хотя, если у вас есть по этому утверждению позитивная статистика, тогда - конечно, да.  :)

Оффлайн M42

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 24
  • -Сказали: 107
  • Сообщений: 199
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Объемы, market depth, стакан.
« Ответ #11 : 09 Декабрь 2009, 12:35:06 »
Мудрить не надо, все просто, - если ценовой уровень пробит и мы видим на шкале объема подтверждение в виде большого столбика, - считаем, что пробой истинный; нет большого столбика, - ложный.


Это понятно, но если ценовой уровень пробит, мы уже получим лося(если входили на отскок). А я пытаюсь, глядя на market depth, заранее определять, пробой или отскок. 

А пост-фактум, мну даже проще делает, если уровень пробит, то переключаюсь на мелкий ТФ и смотрю, если при пробое, движение резкое было, то пробой истинный, а если "ползли" через уровень, то ложный, даже без объемов. 


It's all about Support\Resistance. :)))))
                                           raczekfx

Оффлайн Сапёр

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 105
  • -Сказали: 854
  • Сообщений: 875
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Объемы, market depth, стакан.
« Ответ #12 : 09 Декабрь 2009, 12:44:30 »
А если пробит, с большим столбиком объема но по VSA бар закрылся в нижней трети бара? :bw:
Лучше конкретный пример рассмотреть...

Я бы не был столь категоричным.  :)
Есть много нюансов.  :bw:
Хотя, если у вас есть по этому утверждению позитивная статистика, тогда - конечно, да.  :)
Нюансов в трейдинге так много, что если их всех учитывать - придется не в рынке быть, а на заборе. Другими словами, если много этих "если", то сомнений еще больше... Есть сигнал - есть вход, нет сигнала - входа нет.
Никто не может дать мне совет или ряд советов, которые принесут мне больше денег, чем моё собственное понимание.

Оффлайн Estany

  • Свой человек
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 304
  • -Сказали: 3082
  • Сообщений: 2514
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Объемы, market depth, стакан.
« Ответ #13 : 09 Декабрь 2009, 12:45:13 »
Это понятно, но если ценовой уровень пробит, мы уже получим лося(если входили на отскок). А я пытаюсь, глядя на market depth, заранее определять, пробой или отскок. 

А пост-фактум, мну даже проще делает, если уровень пробит, то переключаюсь на мелкий ТФ и смотрю, если при пробое, движение резкое было, то пробой истинный, а если "ползли" через уровень, то ложный, даже без объемов. 

Ага, практически тоже самое делаю, да, для оценки истинности пробоев на форе, необходимо применять всякие пробойные методики, на акциях в этом плане проще, появился объем, проанализировали его, посмотрели как бары на мелких тф закрываются и с каким объемом и вперед ....
Trade what you see, not what you expect   Методика Квакеров  Журналы Квакеров

Оффлайн Сапёр

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 105
  • -Сказали: 854
  • Сообщений: 875
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Объемы, market depth, стакан.
« Ответ #14 : 09 Декабрь 2009, 12:48:01 »
Это понятно, но если ценовой уровень пробит, мы уже получим лося(если входили на отскок). А я пытаюсь, глядя на market depth, заранее определять, пробой или отскок. 
Ты в "глубине рынка" будущее что-ли хочешь узреть?  :D
Никто не может дать мне совет или ряд советов, которые принесут мне больше денег, чем моё собственное понимание.