Автор Тема: Торговля фьючерсами на основе обьемов.  (Прочитано 7799 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн MrRich

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 365
  • -Сказали: 928
  • Сообщений: 915
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Предлагаю в этой теме рассмотреть способы и стратегии торговли фьючерсами с помощью обьемов.
Время-самый дорогой ресурс...

Оффлайн MrRich

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 365
  • -Сказали: 928
  • Сообщений: 915
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Торговля фьючерсами на основе обьемов.
« Ответ #1 : 11 Декабрь 2009, 14:54:25 »
 :bv: Вот некоторые размышления на эту тему:
- торговля на основе обьемов дает "снайперские" входы в рынок, на уровнях крупных накоплений обьемов ( максимальные обьемы часа, дня, недели, контракта и т.д. )
- очень интересное соотношение Тейк профит / стоп лосс, примерно 7/1, так как если нет резкой реакции цены на обьем, то смысла держать большой стоп нету.

Теперь о грустном:
- количество обьемных уровней очень велико, цена может отреагировать на любой из них ( может "стрельнуть" от крупной 15-ти минутки, а на контракт вообще неотреагировать). Отсюда появляется проблема фильтрования таких уровней.

Я пытался пользовать в качестве фильтра разные инструменты: и дельту, и тиковые вливы, и тех. анализ. Но с переменным успехом.

У кого есть какие либо наработки в этой сфере, прошу присоединиться к обсуждению.
Время-самый дорогой ресурс...

Оффлайн MrRich

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 365
  • -Сказали: 928
  • Сообщений: 915
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Торговля фьючерсами на основе обьемов.
« Ответ #2 : 11 Декабрь 2009, 15:02:21 »
Сразу о источнике инфы:
использую данные по обьемам из платформы NinjaTrader. Поставщик котировок Dzen-Fire.
Торгую 6E. ( Аналог на споте EUR/USD ).
Время-самый дорогой ресурс...

Оффлайн Nick

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 190
  • -Сказали: 548
  • Сообщений: 285
  • Рефералы: 0
Re: Торговля фьючерсами на основе обьемов.
« Ответ #3 : 11 Декабрь 2009, 15:04:08 »
:bv: Вот некоторые размышления на эту тему:
- торговля на основе обьемов дает "снайперские" входы в рынок, на уровнях крупных накоплений обьемов ( максимальные обьемы часа, дня, недели, контракта и т.д. )
- очень интересное соотношение Тейк профит / стоп лосс, примерно 7/1, так как если нет резкой реакции цены на обьем, то смысла держать большой стоп нету.

Теперь о грустном:
- количество обьемных уровней очень велико, цена может отреагировать на любой из них ( может "стрельнуть" от крупной 15-ти минутки, а на контракт вообще неотреагировать). Отсюда появляется проблема фильтрования таких уровней.

Я пытался пользовать в качестве фильтра разные инструменты: и дельту, и тиковые вливы, и тех. анализ. Но с переменным успехом.

У кого есть какие либо наработки в этой сфере, прошу присоединиться к обсуждению.

Так, просто мысли для раздумий....
Подумайте - при таком подходе, мы пытаемся делать  "снайперские" входы в рынок от совсем не "снайперских" уровней крупных накоплений

Может именно отсюда и такие "проблемы"?  :)
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2009, 15:15:36 от Nick »

Оффлайн Silem

  • Уже много прочитал
  • **
  • Спасибо
  • -Сказал: 55
  • -Сказали: 235
  • Сообщений: 239
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Торговля фьючерсами на основе обьемов.
« Ответ #4 : 11 Декабрь 2009, 15:33:52 »
только информация. ни подтвердить, ни опровергнуть ее не могу. это от человека, который очень плотно общался (вплоть до обучения и передачи средств в управление) с  людьми, которые "торговали на объемах", в том числе и связанными с разработчиками volfix.
так вот, объемы это, конечно, хорошо и иногда они помогают, но стабильную прибыльную систему, основанную на торговле объемами, получить не удалось. поэтому, эта тема была хорошо пропиарена в сети, обучение торговле и продажа программного обеспечения (тот же volfix) приносит хорошие деньги. но на этом все и заканчивается.

мое мнение: думаю, что все-таки есть люди, которые зарабатывают на объемах. но их также мало, как и использующих более привычные техники. Объемы - не панацея и не самодостаточная система. Они могут использоваться в комплексе и тогда будет толк.

вот...
Продаю опционы... ;)

Оффлайн MrRich

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 365
  • -Сказали: 928
  • Сообщений: 915
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Торговля фьючерсами на основе обьемов.
« Ответ #5 : 11 Декабрь 2009, 15:54:22 »
Для этого я создал эту тему. Для того что бы попытаться грамотно так сказать "скрестить" данные по обьемам с каким-либо другим инструментарием.
Согласен, что обьемы сами по себе не панацея, но уровни максимальных накоплений отрабатываються уж очень заманчиво.
Время-самый дорогой ресурс...

Оффлайн MrRich

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 365
  • -Сказали: 928
  • Сообщений: 915
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Торговля фьючерсами на основе обьемов.
« Ответ #6 : 11 Декабрь 2009, 15:59:41 »
Так, просто мысли для раздумий....
Подумайте - при таком подходе, мы пытаемся делать  "снайперские" входы в рынок от совсем не "снайперских" уровней крупных накоплений

Может именно отсюда и такие "проблемы"?  :)

Обьясните пожалуйста что вы имели в виду под выражением "совсем неснайперских уровней"?
Время-самый дорогой ресурс...

Оффлайн Estany

  • Свой человек
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 304
  • -Сказали: 3081
  • Сообщений: 2514
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Торговля фьючерсами на основе обьемов.
« Ответ #7 : 11 Декабрь 2009, 16:04:12 »
продажа программного обеспечения (тот же volfix) приносит хорошие деньги. но на этом все и заканчивается.


Это ключевой момент :) имел радость купить абон плату для волфикса, давненько это было. Впечатления от торговли от уровней объемов: хех )) да тоже самое что и я делаю сейчас, теже S/R, которые нельзя не увидеть на графике.
Далее, углубляемся в суть вопроса, давайте подумаем, что это за объемы ?:)
Приводим пример: поступила заявка по биду на 20.000.000 уе, как вы думаете,  заявка будет удовлетворена на одном ценовом уровне ?) или  на нескольких ?:) Отсюда и проблема, которую описали выше, не понятно от какого объемного уровня торговать :)
Далее, лично мое мнение, когда используем объемы, мы (психологически, кстати говоря больше) отчуждаемся от использования других уровней, которые видны на графике. Т.е. привязка идет к уже конкретным ценовым уровням (объемы), которые показала программка, или сайт или еще что.
Наверное появляется мысль, дык давайте фильтровать эти объемы с нашими ППЗ, я хотел так делать, пробовал, но к сожалению,  для меня эта тактика не подошла. Ну как то много уровней получается: наши ППЗ, дневные объемы, вчерашние объемы, недельные, месячные, контракта. Да, можно  сказать, типа ну вот вчерашние объемы имеют "более низкий вес", чем другие...хех,  ну а тогда где же систематизация действий? (именно системность подхода, а не МТС). Например, как часто же мы видим, что S/R линии, сформированные только за 1 день, оказывают, достаточно сильное влияние на цену ?:) Ну тут конечно же объемщик скажет, а потому что тут большой объем был сформирован :))))..........

Trade what you see, not what you expect   Методика Квакеров  Журналы Квакеров

Оффлайн MARS

  • Тут недавно
  • *
  • Спасибо
  • -Сказал: 2
  • -Сказали: 4
  • Сообщений: 4
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Торговля фьючерсами на основе обьемов.
« Ответ #8 : 11 Декабрь 2009, 16:14:35 »
Присоединяясь к автору темы хочу дополнить его вопрос относительно объемом: каким образом можно совместить объемы с опционами (их уровнями)? Может кто-то пробовал брать данные отчетов СМЕ по опционам и высчитывать уровни S/R самих опционов?
Мы сами несем ответственность за свои поступки

Оффлайн MrRich

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 365
  • -Сказали: 928
  • Сообщений: 915
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Торговля фьючерсами на основе обьемов.
« Ответ #9 : 11 Декабрь 2009, 16:19:53 »
Приводим пример: поступила заявка по биду на 20.000.000 уе, как вы думаете,  заявка будет удовлетворена на одном ценовом уровне ?)
Ну вот кое-какие соображения:
Если влили особо крупный обьем по биду, то это продажа по рынку, либо покупка лимитником ( поправте, если я не так трактую ). Если продажа, то на этом уровне будут удовлетворены все заявки на покупку, и если обьем вкинутой заявки будет очень велик, то на данном уровне не останеться покупателей...соответственно цена опуститься ниже в поисках новых покупателей, и так до тех пор, пока не удовлетвориться вся заявка на продажу.
И так мы получили трендовое движение цены.
ИМХО
Время-самый дорогой ресурс...

Оффлайн Владимир109

  • Фанат S.T.A.L.K.E.R. и начинающий вайбро.
  • Модератор
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 140
  • -Сказали: 1784
  • Сообщений: 2309
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Торговля фьючерсами на основе обьемов.
« Ответ #10 : 11 Декабрь 2009, 16:27:31 »
Всем скептикам сразу.
Парни, если у вас не пошло, не значит, что никто торговать не сможет  :bs:
Я с успехом применяю объёмы в своей торговле. И с того момента, как начал их применять результативность моей торговли только выросла.
Другое дело, что я не пользуюсь объёмными уровнями и всевозможными прибабахами типа волфикса и нинзи. Всё что надо есть и в МТ4.
Если вкратце, то я использую (пытаюсь  :)) VSA. Если охота обсуждать - прошу сюда:
 http://priceaction.ru/index.php?topic=226.msg12501#new
То, что не убивает тебя, лишь делает железным! (с) Тараканы!

Оффлайн Nick

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 190
  • -Сказали: 548
  • Сообщений: 285
  • Рефералы: 0
Re: Торговля фьючерсами на основе обьемов.
« Ответ #11 : 11 Декабрь 2009, 16:41:53 »
Обьясните пожалуйста что вы имели в виду под выражением "совсем не снайперских уровней"?


Estany уже дал частично ответ: "как вы думаете,  заявка будет удовлетворена на одном ценовом уровне ?"

Для того чтобы торговать от уровней объёмов надо понимать как они формируются и кто формирует этот уровень.
Подумайте дальше. Вы хотите сделать "снайперский" вход, а значит это точная цифра практически с нулевым отклонением.  А как вы её получили? Взяли максимальный показатель 15-ти минутки или часа. А что такое эта "15-ти минутка"? Это бар или свеча за 15 минут. А что такое бар (свеча)? Индикатор. Почему? По этому вопросу я немного сумбурно "поразмышлял" в теме http://priceaction.ru/index.php?topic=597.0. А разве цена в предыдущих 15-ти минутках или следующих не была на этом уровне или рядом? А если просуммировать? В общем, если немного подумать, то это уже не совсем "снайперский" уровень.

Ну ещё подумайте о том, какие есть игроки на рынках. В каких зонах формируется этот уровень? Вспомните ещё про "автоматическую" торговлю, которая даёт десятки процентов наторгованых обёмов.

Опять же надо учитывать рынок на котором мы работаем. Роль объёмов может быть разной.

В общем уровни накоплений - это скорее зоны интересов, как наши PPZ, а не "снайперские" уровни. С соответствующим подходом к работе с ними.

Да, иногда они (как впрочем и многие другие уровни) дают снайперскую точность. Но это скорее математическая закономерность, чем правило.

По уровням накопленных объёмов тоже наверное можно работать. Но неплохо было бы знать статистику того как часто цена отталкивается от уровня, с каким заносом, насколько далеко потом уходит, на каком периоде и т.д. Тогда думаю можно будет придумать что-то толковое. Если у вас есть эти данные или вы возьмётесь их собрать, неплохо бы их выложить для обсуждения. Думаю всем будет очень интересно и получится предметный разговор.  :)
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2009, 16:59:42 от Nick »

Оффлайн Estany

  • Свой человек
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 304
  • -Сказали: 3081
  • Сообщений: 2514
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Торговля фьючерсами на основе обьемов.
« Ответ #12 : 11 Декабрь 2009, 16:49:32 »
Всем скептикам сразу.
Парни, если у вас не пошло, не значит, что никто торговать не сможет  :bs:
Я с успехом применяю объёмы в своей торговле. И с того момента, как начал их применять результативность моей торговли только выросла.
Другое дело, что я не пользуюсь объёмными уровнями и всевозможными прибабахами типа волфикса и нинзи. Всё что надо есть и в МТ4.
Если вкратце, то я использую (пытаюсь  :)) VSA. Если охота обсуждать - прошу сюда:
 http://priceaction.ru/index.php?topic=226.msg12501#new

Владимир, VSA руль, а мы же говорим о объемах, которые строятся горизонтальными линиями, на конкретной цене.
Trade what you see, not what you expect   Методика Квакеров  Журналы Квакеров

Оффлайн Nick

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 190
  • -Сказали: 548
  • Сообщений: 285
  • Рефералы: 0
Re: Торговля фьючерсами на основе обьемов.
« Ответ #13 : 11 Декабрь 2009, 16:52:39 »
Всем скептикам сразу.
Парни, если у вас не пошло, не значит, что никто торговать не сможет  :bs:
Я с успехом применяю объёмы в своей торговле. И с того момента, как начал их применять результативность моей торговли только выросла.
Другое дело, что я не пользуюсь объёмными уровнями и всевозможными прибабахами типа волфикса и нинзи. Всё что надо есть и в МТ4.
Если вкратце, то я использую (пытаюсь  :)) VSA. Если охота обсуждать - прошу сюда:
 http://priceaction.ru/index.php?topic=226.msg12501#new


Очень правильно сделали, что перенесли эту тему в открытую часть.  :ay:
С интересом ознакомлюсь.

Хочу просто добавить, что VSA намного лучше "разрекламированой" торговли от уровней накопленных объёмов. И хорош он именно тем, что заставляет думать и понимать то, что происходит на рынке.
А анализ горизонтальных и вертикальных уровней объёмов неплохо дополняют друг друга.  :)

Оффлайн powerlexus

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 155
  • -Сказали: 539
  • Сообщений: 732
  • Пол: Мужской
  • Рефералы: 0
Re: Торговля фьючерсами на основе обьемов.
« Ответ #14 : 11 Декабрь 2009, 16:55:19 »
Владимир, VSA руль, а мы же говорим о объемах, которые строятся горизонтальными линиями, на конкретной цене.
Вот и я о том же, если вчера по цене Х были максимальные объемы, почему они должны быть там же сегодня?
ВСА дает больше инфы чем голые объемы имхо.

Price Action - форум трейдеров

Re: Торговля фьючерсами на основе обьемов.
« Ответ #14 : 11 Декабрь 2009, 16:55:19 »