Подслушано у трейдеров

Автор Тема: Дожеобразные паттерны. Тестирование...  (Прочитано 19810 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн jaja1

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 501
  • Сообщений: 987
  • Рефералы: 0
Еще перед выходом первого журнала, располагающегося на данном форуме, я говорил, что открою две темы после опубликования моей статьи. Наконец-то в третьем номере статья вышла полностью и теперь ничего не держит меня от исполнения данного мной обещания...
Вот как я поступлю с ДВУМЯ темами:
1. Одна будет расположена в свободном доступе, где вы, уважаемый читатель сейчас находитесь;
2. Другая тема посвящена очень, на мой взгляд, перспективному паттерну, а также так называемым "сильным" моделям и рассмотрению формирующейся графической картины на основе четырех (а, может, пяти) графических подсистем...
Итак, в путь!

Оффлайн jaja1

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 501
  • Сообщений: 987
  • Рефералы: 0
Дожеобразные паттерны. Тестирование...
« Ответ #1 : 31 Январь 2010, 17:53:36 »
Не скрою, что тестирование дожеобразных моделей я провожу и на других форумах. Там они не вызывают особого интереса. Поэтому тестирование здесь будет более глубоки, но об этом я поговорю в следующих сообщения, а пока выложу накопленный до сегодняшнего дня материал. Картинок и текста будет много, поэтому до следующих выходных попрошу "форумную общественность", по возможности, не задавать вопросов, а копить их для будщего обстоятельного и продуктивного разговора...

Оффлайн jaja1

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 501
  • Сообщений: 987
  • Рефералы: 0
Дожеобразные паттерны. Тестирование...
« Ответ #2 : 31 Январь 2010, 17:58:48 »
Немного не по теме.
*******
Несколько лет назад я был твердо убежден, что мои исследования ценовой активности укладываются в понятие «графический анализ». Но вот в нашу жизнь мощно ворвалась методика Price Action. Теперь оказывается, что я заядлый «прайс-экшист». Однако мне не нравится этот новомодный термин. Поэтому с полной уверенностью могу сказать, что данная тема посвящена графическому анализу.
*******
Не так давно в «горячей» теме одного из форумов я обнаружил заявление примерно такого содержания : «Для прибыльной торговли необходимо соотношение планируемой прибыли к планируемому убытку не менее чем 3 к 1»! Я тут же вспомнил твердо укоренившееся мнение о том, что нужно ограничивать убытки и «дать прибыли расти». Такие «лозунги» хорошо соотносятся с внутренними убеждениями большинства игроков финансовых рынков. Но верны ли они в реальной торговле? Убежден, что если бы высказывающие такие утверждения провели бы тест своих паттернов или индикаторов на широком спектре временных интервалов и обширном наборе инструментов, то результаты могли бы не соответствовать изначально высказываемым гипотезам….
********
Какую модель выбрать для торговли? На какой временной период обратить свое основное внимание? Где установить защитную остановку? Когда закрывать прибыльную позицию? Пожалуй, перечисленные вопросы задают себе все: новички и опытные трейдеры. Существуют ли однозначные ответы на эти «кирпичики трейдерского мироздания»? Попытаюсь найти решение поставленной задачи в этой теме. А помогут мне в этом:
1. Моя статья «Как же называется этот паттерн?», опубликованная в 1, 2 и 3 номерах журнала «Price Action»
2. Подсистема тестирования, к описанию которой я приступаю…
*******
Что тестируется.
В этой «веточке» тестированию подвергнутся дожеобразные модели:
1. Верхний дожеобразный разворот (TTJ);
2. Нижний дожеобразный разворот (TBJ);
3. Дож продолжения (CJ).
Рассмотрю следующие временные периоды с присвоением соответствующих цветов:
1. Часовой (Н1) – зеленый;
2. Четырехчасовой (Н4) – синий;
3. Дневной (D1) – красный;
4. Недельный (W1) – пурпурный;
5. Месячный (MN) – серый.
Тестируемый инструмент – британский фунт.
Все дожеобразные бары на графиках обозначены квадратами двух цветов.
Если с первыми тремя временными периодами все понятно, и их тест в режиме реального времени возможен, то два последних (W1 и MN) будут «исследованы» в основном на исторических данных. А теперь перейду к рассмотрению таких параметров тестирования, как стоп-сигнал и Take Profit (TP).
*******
Установочные наборы моделей (IMK).
1. Нулевые наборы.
При появлении модели открывается позиция в сторону сигнала. При появлении встречной модели текущая позиция закрывается и открывается противоположная. Разделю тест на три «модельных набора»:
А) IMK TTJ-TBJ;
Б) IMK TTJ-TBJ-CJ;
В) IMK CJ.
Если появляется модель сонаправленная с моделью, от которой открыта текущая позиция, то такая модель игнорируется.
2. Кратные IMK.
Приму в кратком обозначении различных IMK следующие правила.
Первая цифра после “IMK”:
0 – стоп-сигнал на границе торгового диапазона;
1 – стоп-сигнал в ближайшем относительном максимуме (минимуме) с параметром m=1;
2 – стоп-сигнал в ближайшем относительном максимуме (минимуме) с параметром m=2;
3 – стоп-сигнал в ближайшем относительном максимуме (минимуме) с параметром m=3.
Вторая цифра после “IMK”:
1 – ТР на расстоянии одной величины риска от уровня открытия позиции;
2 – ТР на расстоянии двух величин риска от уровня открытия позиции;
3 – ТР на расстоянии трех величин риска от уровня открытия позиции.
Например, обозначение CJ (MN) IMK 1-1 расшифровывается так:
рассматривается модель Дож продолжения (CJ);
используется месячный график (MN);
стоп-сигнал установлен в ближайшем относительном минимуме (максимуме) с параметром m=1;
уровень ТР установлен на расстоянии от уровня открытия позиции, равном одной мере риска (Изображение 1).

Оффлайн jaja1

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 501
  • Сообщений: 987
  • Рефералы: 0
Дожеобразные паттерны. Тестирование...
« Ответ #3 : 31 Январь 2010, 18:00:35 »
3. Специальные установочные наборы.
В этой «области» подвергнем» рассмотрению такое сочетание. Размещу стоп-сигнал на границе торгового диапазона. Позиция будет ликвидирована после первого, второго и третьего закрытия в безубыточной области. Причем второе закрытие должно быть выше (для покупки) первого, а третьему необходимо превзойти второе (Изображение 2). Обозначим данные установочные наборы так: IMK Close-1; IMK Close-2; IMK Close-3.


Оффлайн jaja1

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 501
  • Сообщений: 987
  • Рефералы: 0
Дожеобразные паттерны. Тестирование...
« Ответ #4 : 31 Январь 2010, 18:02:21 »
4. Динамический установочный набор.
Для теста динамического IMK примем один набор: IMK D 3-3. Стоп-сигнал будет установлен в ближайшем минимуме (максимуме) с параметром m=3. Если возникнет новый максимум (минимум) с параметром m=3, то в такой уровень будет перемещена защитная остановка. Например, на Изображении 3 два верхних дожеобразных разворота TTJ12 и TTJ13 дважды переносили свои стоп-сигналы в точки a и b.
Результаты будут подводиться в конце каждой недели как в абсолютном значении (в пунктах), так и в относительном: количестве положительных и отрицательных исходов. Все модели получат свои соответствующие номера.

Оффлайн jaja1

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 501
  • Сообщений: 987
  • Рефералы: 0
Дожеобразные паттерны. Тестирование...
« Ответ #5 : 31 Январь 2010, 18:08:29 »
Итак, на сегодня с 1-го января 1978 года на месячном графика британского фунта выявлено:
1. 13 дожей продолжения;
2. 19 дожеобразных разворота.

Оффлайн jaja1

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 501
  • Сообщений: 987
  • Рефералы: 0
Дожеобразные паттерны. Тестирование...
« Ответ #6 : 31 Январь 2010, 18:10:12 »
Осталось свести результаты "теста на бумаге" в таблицу и представить их почтенной публике форума. Вот этим занимательным делом я сейчас и увлечен! Через небольшое время будут результаты и , как следствие, анализ таковых с очень неожиданными выводами...

Оффлайн jaja1

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 501
  • Сообщений: 987
  • Рефералы: 0
Дожеобразные паттерны. Тестирование...
« Ответ #7 : 31 Январь 2010, 18:13:17 »
Итак, рассмотрим таблицу результатов работы установочных наборов. Вся статистика сведена в таблицу. В левом верхнем углу - временной период (MN).
Три больших столбца содержат данные по трем модельным наборам:
TTJ-TBJ - дожеобразные развороты;
CJ - дожи продолжения;
TTJ-TBJ-CJ - совместное рассмотрение паттернов.
Столбцы.
IMK - краткая аббревиатура установочных наборов моделей;
"+" - количество положительных исходов;
"-" - количество отрицательных итогов;
пустой столбец с итогами в пунктах;
% - процент положительных исходов.
Строки.
sum - суммарный результат нескольких сходных IMK.
Внизу - строка с результатом всех наборов.
Некоторые ячейки закрашены цветами:
розовый - лучший результат в столбце;
желтый - второй результат;
зеленый - третий результат;
серый - три наихудших результата.
То что несколько ячеек в одном столбце имеют желтый или другой цвет объясняется одинаковыми результатами разных IMK.

Оффлайн jaja1

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 501
  • Сообщений: 987
  • Рефералы: 0
Дожеобразные паттерны. Тестирование...
« Ответ #8 : 31 Январь 2010, 18:14:42 »
А теперь проанализируем результаты...
1. Неоспоримое лидерство специальных установочных наборов. Первые места во всех модельных номинациях! Более того, результат 85% даже мне, тому кто "корпел" над графике, кажется просто фантастикой! Единственный специальный IMK, чей процент положительных исходов "подпортил" общую картину TBJ Close-3, при этом таковой набор оказался на втором месте по результативности в пунктах! У специальных IMK не оказалось и ни одного из последних мест (нет серых ячеек)!
2. Все наборы, у которых планируемая прибыль превышала планируемый убыток в три раза заняли последние места во всех номинациях! Нет в лидерах и наборов с соотношением прибыли к убытку 2:1. Ну и кто теперь будет утверждать, что планируемая прибыль ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ планируемый убыток? Более того, в подавляющем количестве сделок со специальными IMK НАОБОРОТ планируемый убыток в 3...5 раз превышал планируемую прибыль! Замечу однако, что позиции по специальным IMK очень быстро закрывались (если закрытие через 3...5 месяцем можно назвать быстрым).
3. Особняком стоит набор с динамическим IMK (D 0-3). Никаких цветных ячеек.
4. Хотя паттерн CJ показал наибольшее количество отрицательных результатов, но у него есть два козыря:
а) этот паттерн показал наибольший процент положительных исходов;
б) эта модель имеет единственное призовое место в нулевом IMK.
Однако не все так просто...
Дело в том, что некоторые модели все еще работают:
TTJ3 (1-2;1-3; 2-2; 2-3) TTJ19 (0-3; 1-2; 1-3);
CJ5 1-3; CJ13 (1-1; 1-2; 1-3); CJ5 2-3:
TTJ 18 D0-3; TTJ19 D0-3...
Остается ждать исхода этих позиций.
Ну а теперь протестирую недельный временной период. Как только результаты будут, выложу их и проанализирую...

Оффлайн jaja1

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 501
  • Сообщений: 987
  • Рефералы: 0
Дожеобразные паттерны. Тестирование...
« Ответ #9 : 31 Январь 2010, 19:06:57 »
Ну что же, переходим на недельный временной период...

Оффлайн jaja1

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 501
  • Сообщений: 987
  • Рефералы: 0
Дожеобразные паттерны. Тестирование...
« Ответ #10 : 31 Январь 2010, 19:08:25 »
Так же как и на месячном интервале "отматываем" историю назад в поиске последних 19-ти дожеобразных разворотов и 13-ти дожей продолжения...

Оффлайн jaja1

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 501
  • Сообщений: 987
  • Рефералы: 0
Дожеобразные паттерны. Тестирование...
« Ответ #11 : 31 Январь 2010, 19:09:42 »
А на этой картинке произошло два примечательных события.
1. Как и на месячном периоде встретился период (серый прямоугольник), где все установочные наборы понесли наибольшие потери.
2. На самом верху движения фунта (Изображение 7) от дожа продолжения CJ11 установочный набор Close-1 все же взял небольшую, но прибыль...

Оффлайн jaja1

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 501
  • Сообщений: 987
  • Рефералы: 0
Дожеобразные паттерны. Тестирование...
« Ответ #12 : 31 Январь 2010, 19:11:11 »
Перед тем как выложить таблицу результатов и перейти к их анализу выложу последнюю картинку, потому как положение обязывает. Посмотрите на Изображение8. Да! В последнюю пятницу закончилось формирование верхнего дожеобразного разворота. И теперь я ожидаю как минимум одного закрытия (недельного) ниже закрытия прошедшей недели, прежде чем цена достигнет верхней границы торгового диапазона указанной модели.

Оффлайн jaja1

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 501
  • Сообщений: 987
  • Рефералы: 0
Дожеобразные паттерны. Тестирование...
« Ответ #13 : 31 Январь 2010, 19:13:26 »
А вот и результаты недельного временного периода...

Оффлайн jaja1

  • Price Action Group
  • *****
  • Спасибо
  • -Сказал: 0
  • -Сказали: 501
  • Сообщений: 987
  • Рефералы: 0
Дожеобразные паттерны. Тестирование...
« Ответ #14 : 31 Январь 2010, 19:14:44 »
Ну что же, посмотрим...
1. Опять первенство в "процентах" принадлежит установочному набору Close-1!
2. Зато наборы Close-2 и Close-3 оказались среди худших.
3. Впервые в число "положительных" вошел установочный набор 2-3, у которого планируемая прибыль превышает планируемый убыток.
4. Динамический набор D3-3 показал себя "сверхбоевым":
с одной стороны он набрал наибольшее количество серых клеток;
с другой стороны ему не было равных в количестве набранных пунктов.
по всему оправдывается надежда на клич: "Бери от тренда все"!
5. Провальное "выступление" дожей продолжения на месячном периоде на недельном "тайм-фрейме" уже подбирается к лидерам.
6. Нулевой набор опять "отсиживался" в стороне:
ни одной серой клеточки;
скромное третье место в процентах у дожеобразных разворотов.
7. Пока заметна слабая миграция неплохих результатов в сторону большего риска.