«Ошибка жирного пальца» или подсказка долгосрочным инвесторам

Что случилось с курсом gbp/usd в октябре 2016 года? Анализ рыночной ситуации

В одной из наших статей мы рассказывали о том, каким образом можно пользоваться инструментами Фибоначчи, а именно уровнями. Но, как известно, в теории всегда все работает хорошо, в то время как на практике ситуация может измениться в любую минуту . Чтобы стать профессионалом, трейдеру необходимо научиться различать как сильные технические сигналы, так и фундаментальные подсказки. О неоднозначной ситуации 2016 года, которая произошла с парой GBP/USD на рынке форекс мы поговорим в нашей сегодняшней статье.

7 октября 2016 года, курс британской валюты обвалился до абсолютного минимума за 168 лет. Цена фунта за 2 минуты похудела на 6,1%, рухнув с отметки 1,2610 до значения 1.1841 (по данным Bloomberg) или даже 1.1819 (по данным Reuters). На самом деле разброс котировок у брокеров, получающих поток цен от Bloomberg и Reuters, был гораздо больше. Так в терминалах разных дилинговых центров котировки gbp/usd могли достигать отметки 1.12, поэтому компаниям пришлось установить искусственный курс на основе среднего арифметического между максимальным и минимальным значениями отклонения.

Аналитики так и не смогли разгадать причину 2-минутного помешательства фунта стерлингов. Кто-то полагал, что во всем виноваты роботы и низкая ликвидность на рынке, другие связывали падение британца с феноменом «ошибки жирного пальца» (когда крупный инвестор ошибается и продает/покупает большее число активов, чем предполагал, вызывая сильное движение на рынке). Впрочем, такой же неразгаданной загадкой для экспертного сообщества осталось и падение нефти в 2009 году, к разбору чего мы еще вернемся в наших следующих публикациях. Тем не менее, по нашему мнению, такое аномальное поведение GBP/USD на биржевых площадках было ничем иным как фундаментальным сигналом к торговле, предполагающему покупку британца против американского доллара. В 2017 году пара GBP/USD достигла значения 1.3500 и выше. Теперь разберем поведение пары с технической точки зрения и сделаем небольшой обзор торговой стратегии Фибоначчи при игре с GBP против американского доллара.        

Максимум есть, а минимум размыт

Как мы помним, чтобы правильно растянуть сетку Фибоначчи и таким образом верно определить уровни коррекции, необходимо верно выбрать таймфрейм (для фунта лучше выбирать таймфрейм не ниже недели) определить начало и конец локального тренда. И начало, и конец тренда характеризуются таким важным явлением, как консолидация ценового диапазона, когда цена фактически не выходит за пределы определенных границ. В нашем случае, началом локального нисходящего движения является отметка 1.7191-1.7193 (максимум июля 2014 года). А вот определить точку затухания даунтренда оказалось сложно, так как она является фактически разбросом значений между 1.1841 и 1.12. Таким образом, из-за этого уровень коррекции 23,6% также становится «блуждающим», а именно его пробитие вверх будет означать смену нисходящей тенденции и служить сигналом для открытия сделок на покупку (buy).

Определяем точку входа: Чтобы определить точку входа можно использовать либо минимальное значение котировок, которое мы видим на графиках Bloomberg (1.1841), либо максимальный low на терминалах во время аномального движения (1.12). При натяжении сетки Фибоначчи, мы видим, что в первом случае уровень коррекции 23,6% соответствует значению 1.3115, в то время как при натяжении фибо до отметки 1.12, цена начинает «гулять» через уровень 23,6%, чего быть не должно. Соответственно, данное минимальное значение для определения точки входа в сделку непригодно. Тем не менее, еще одну примерную точку для раннего входа в позицию мы можем определить математическим путем, вычислив среднее арифметическое между 1.1841 и 1.12, мы получаем значение 1.1520. При расчете точки входа в данном случае, она окажется равна 1.2861. Однако данная точка должна рассматриваться скорее как индикатор, подтверждающий нашу гипотезу о покупках, поэтому если и начинать покупки с этого значения, то минимальными лотами.  

Определяем точку выхода при позитивном сценарии (тейк профит): Согласно игре по стратегии Фибо, точкой выхода для нас будет служить уровень коррекции 38.2%. При расчете точки выхода мы получаем также два значения. Первое – исходя из минимальной отметки окончания тренда 1.1841; второе – 1.1520. Они равны 1.3891 и 1.3685 соответственно, таким образом, трейдер может получить от 700 – 1 000 пунктов прибыли.

точка выхода при позитивном сценарии

Определяем точку выхода при негативном сценарии (стоп-лосс): Согласно правилу 1 к 3 стоп-лосс должен быть меньше потенциальной прибыли в три раза. Таким образом, в нашем случае стоп-лосс не должен превышать 330 пунктов, и, соответственно его значение равно 1,2530 или 1,2680 в зависимости от точки входа.

Мы начали покупать фунты против доллара на значении 1.28, сделка открылась в апреле 2017 года, когда Мэй объявила о досрочных выборах. Несмотря на то что фунт заставил изрядно понервничать летом, когда партия Мэй получила меньше мест в парламенте, тенденция движения цены к уровню коррекции 38,2% восстановилась осенью, а зимой достигла целевого значения. Таким образом, удержание позиции по времени составило чуть более полугода.                         

Поделиться