Система Поглощения – стратегия игры на бирже

Чтобы торговать паттерны прайс экшн, мы должны не бездумно торговать, а четко понимать, что происходит на рынке и почему цена должна пойти в ту или другую сторону.

Если в случае системы Поглощения поглощаемый бар был меньшего размера, то это означает, что цена не могла определиться с дальнейшим направлением движения. А все это произошло из-за отсутствия у участников рынка четкого общего направления.

На примере сигнала на продажу внешний бар сорвал стопы тех, кто планировал рост. После этого свеча развернулась и пошла в обратном направлении. В итоге свеча поглотила не только тело, но и минимум свечи, тем самым показывая, что шорт очень вероятен, и цена определилась с направлением движения.

система поглощения

Если же внешняя свеча полностью поглотила и превысила предыдущую (одинакового по размеру), то это показывает нам четкую смену движения. То есть на открытии внешнего бара цена еще немного двигалась по инерции, вынося оставшиеся стоп ордера, а после сделала разворот, прошив максимум предыдущей свечи.

Трейды

На скрине доллар/йена на дневном таймфрейме мы видим, что цена немного застоялась, образовав сначала один небольшой бар, а за ним еще один. Сразу после этой ситуации появляется формация, которая полностью поглотила и тело предшествующей свечи и точки максимума и минимума. На данном скрине внешний бар поглотил даже две предыдущих свечи, что говорит о наличии сильного сигнала.

Если немного отдалить график, то станет видно, что нижний хвост вертикального бара упирается в уровень поддержки. При этом уровень очень хороший, много раз был отторгован ранее на графике. Это говорит о том, что мы обнаружили некую опору. Запомните, без точки опоры ни один сигнал прайс экшн не торгуется.

Итак, у нас есть формация для входа, которая состоит из свечи, которая закрылась и зафиксировалась. Что будем делать дальше? Входить в лонг маркет ордером не нужно, как и в случае любой модели прайс экшн, мы должны войти в трейд лимитным ордером. Место входа будет расположено чуть выше точки максимума свечи, которая дала нам сигнал. Стоп ордер, напротив, размещаем чуть ниже точки минимума. Тейк профит мы можем установить на противоположных уровнях или можно разместить тейк исходя из обычных правил риск менеджмента, например 1 к 3.

Также найдем пример убыточной сделки и разберем, что тут не так. Мы видим, как на графике отрисовывается огромный волатильный бар, который закрывает все движения цены, которые ему предшествовали. Разумеется, заходить в лонг после такой формации не нужно, так как подобные свечи обусловлены эмоциями участников торгов (жадность или страх). Крупные деньги используют такие моменты, чтобы закрыть свои позиции, что вызывает дальнейшую коррекцию, которую мы видим на скрине.

Соответственно, если мы видим, что на конкретном торговом инструменте повысилась волатильность и обнаруживаем огромные бары относительно предыдущих дней, то мы не должны влезать в рынок, а найти что-то более спокойное и разумное.

Выше было уже сказано, что для любой модели прайс экшн необходима точка на которую можно опереться. Для кого-то это уровни фибо, уровни трендов или различные поддержки и сопротивления. Рассмотрим сразу пример, чтобы не быть голословным. У нас есть модель поглощения внешним баром предыдущей свечи.

Но, когда мы расширим график, то увидим, что у бара ничего на что можно опереться. Можно сделать вывод, что если бы вы зашли в лонг по этой формации, то это было бы не только убыточно, но еще и неправильно, если мы говорим о самой системе.

На основе системы Поглощение вход можно рассматривать исключительно по тренду. Идеальней всего, если сигнал вырисовывает после отката на хорошем тренде. Стопы мы размещаем немного ниже свечи, которая дала нам сигнал. Что касается закрытие позиции по тейк ордеру, то можем это делать на ближайших уровнях или согласно обычному риск менеджменту, где прибыль должна превышать риск в несколько раз. Как правило, это 1 к 3 и выше.

Рассмотрим пример на дневном тренде по евро доллару. Тут мы видим, что после небольшого отката образовался внешний бар, захвативший одновременно две свечи. К тому же свеча дающая сигнал пришлась на понедельник и из-за остановки торгов на выходных получился gap. Далее делаем все как описано выше, устанавливаем лимитку на продажу чуть ниже лоу свечи дающей сигнал, стоп ордер чуть выше хая. Исходя из соотношения 1:2, устанавливаем тейк профит. Если трендовое движение достаточно сильное, тейк можно ставить и в три стопа.

Заключение по методу поглощения

При торговле по прайс экшн нужно обращать внимание на сразу несколько факторов. Свечные модели дают ориентировку к действию, но при этом нельзя упускать из виду основной тренд и ценовые уровни. Помните, что сама формация всегда должна иметь что-нибудь для опоры. Подобная комплексная оценка поможет избежать заведомо ложных входов, а привычка к расчетливому подходу – только к лучшему.