Stop loss – как это работает?

Новички задаются вопросом: «Как так?!Меня снова выбило!»

Первое, что слышат такие люди, приходя на рынок, это важность постановки stop loss. В противном случае ваш депозит пропадёт очень быстро.

Ведь всего один трейд, который пойдет не в вашу сторону может уничтожить все ваши старания. Кто-нибудь сомневается в этом? Давайте поподробнее расскажу, как залезть в голову остальным трейдерам.

Как работает stop loss?

Stop loss это отложенный ордер, который ждет исполнения по заранее установленной цене. Но исполняется он по цене, которая есть в данный момент на рынке.  Рыночные ордера исполняются по лучшей доступной цене и склонны к проскальзыванию, особенно на неактивных рынках и в условиях большой волатильности.

Stop loss придаёт импульс цене, а также дает рынку ликвидность.

Важность стопов

Не важно, что за система у вас, stop loss поможет вам:

  1. Торговать вместе с более крупными игроками;
  2. Заработать быстрые деньги;
  3. Обобрать других трейдер-конкурентов.

Внизу на картинке показывается самое распространенное мнение о stop loss:

«После захода в позицию, установите stop за хай/лоу чего-либо».

Например, это может быть уровень поддержки

stop loss что это

На том же уровне будут еще лимитники трейдеров, которые хотят зайти в позу, когда цена дойдет до этого уровня.

Наш вопрос, есть ли под уровнем стоп-лоссы? Могу сказать, что на это влияет таймфрейм и движение цену возле это уровня.

  • В целом, колебания цены на более высоких таймфреймах будут содержать большее количество стопов, чем на более низких таймфреймах. На часовом графике точка разворота может дольше оставаться нетронутой, и, следовательно, ее могут видеть большее количество людей, чем на 5-минутном графике.
  • Более быстрое движение цены от зоны поддержки может объяснять тот факт, что данное направление ценового движения поддерживается выраженным интересом со стороны трейдеров, и, следовательно, в нем может присутствовать большее количество участников рынка, более крупные позиции и, в конечном счете, большее количество стопов.

что такое stop loss

Когда цена доходит до этого уровня, трейдеры по-прежнему заинтересованы в длинных позициях, но на этот раз цена не отбивается от этого уровня, как можно было бы ожидать. Она не пробивает его, не демонстрирует более низких минимумов, но отображает более низкие максимумы.

Например, вы хотите зайти в лонг. Что будет дальше? Обычный трейдер открылся бы в лонг сразу после отскока от уровня, a stop loss поставил бы за него. Если мой план — это зайти лимиткой, то я бы не спешил с этим. Почему?

  1. Свечи/бары отображает более низкие максимумы;
  2. Цена не растет так быстро, как можно было бы ожидать;
  3. Вы знаете, что чуть ниже области поддержки полно стоп-ордеров.

Что потом? Цена идет вниз, забирает stop трейдеров, которые сидят в лонгах, а так как stop это маркет ордер, то цена еще идет дальше внизу по инерции.

Помимо этого, участники которые хотел шорт заходят в позицию из-за пробития уровня, а рынок в свою очередь машет им рукой и уходит в противоположном направлении, забирая уже stop loss этих продавцов-неудачников.

stop loss

Нюансы

Также у нас есть участники рынка, которые изначально хотели позицию лонг, их вынесли, они решили не мириться с поражением и зашли еще раз, тем самым толкая цену вверх. Теперь график выглядит так:

стопы биржа

И далее снова по кругу. Те участники, которые зашли в лонг, опять поставят stop loss за новым уровнем. И так далее. Именно так ходит цена на рынке, постоянно срывая стопы и забирая ликвидность с помощью stop loss. Неважно какой таймфрейм, инструмент и т.д.

Осознайте все вышесказанное

Я рассказал вам общую философию рынка. На этих знаниях можно построить кучу систем и стратегий. Все зависит только от вас и вашего анализа рынка в моменте. Я надеюсь, вы поняли идею того, что рассказано в статье.

Я не буду описывать какую-то конкретную систему, потому что:

  • Философия важнее готовой системы
  • Сначала идет идея, а только потом торговая система

Эта статья будет полезна для трейдеров, которые никогда не задумывались о том, что логикой можно понять, где собраны много stop loss. Наверняка они увидят себя во всем этом. Теперь вы сможете быть на шаг впереди толпы и уже думать, как крупный игрок.

Помните, на рынке главное постоянно логически думать и анализировать ситуацию. Тогда у вас будет профит.