Торговля при помощи спокойного мартингейла

Я думаю, что про мартингейл и что он из себя представляет не стоит особо долго говорить. Это чуть ли не самая популярная и всем известная стратегия рисков. Для тех, кто родился вчера поясню, что мартингейл – это постоянное увеличение своих рисков после отрицательного результата с целью в конце получить положительный результат, который сильно превышает по размеру предыдущие убытки.

Теперь давайте подробнее разберемся с этой стратегией.

Использование на рынке

Чтобы использовать мартингейл в своей торговле не нужно читать специальную литературу или иметь какие-то супер способности. Все максимально понятно и прозрачно. Рассмотрим момент на рынке:

У нас есть восходящее движение, и мы думаем, что оно уже ослабевает, и цена скоро развернется. Соответственно, мы шортим инструмент с объемом 0,1:

мартингейл стратегия

Что мы можем наблюдать далее. Восходящее движение не закончилось, но и мы еще уверены в своем анализе инструмента и считаем, что вероятность разворота цены по-прежнему большая. Поэтому мы открываем еще одну позицию в том же направлении и не закрываем старую. Единственное отличие от первой сделки — это объем. Теперь мы шортим 0,2 лота:

система мартингейла

Далее мы видим, что ситуация повторяются и движение по-прежнему не в нашу сторону, но идея о развороте также сидит в голове. Следовательно, трейдер открывает еще один трейд только с еще большим объемом – 0,4. А потом еще один. И так до тех пор, пока цена не пойдет в нужную сторону, и трейдер заработает или пока депозит не подойдет к нулю:

метод мартингейла

Могу вам с уверенностью сказать, что соблюдая подобный риск менеджмент вы гарантированно потеряете свои деньги. Вы можете зарабатывать много раз подряд, но потом один минус и игра для вас будет закончена. Поэтому мартингейл в вышеописанном стандартном виде я не рекомендую использовать никогда.

Так что же делать? Можно немного модернизировать мартингейл для использования в торговле и сейчас я расскажу, как именно это делать.

Хороший алгоритм и плечо

Когда вы захотите использовать модернизированный мартингейл задайте себе вопрос – У меня есть работающая система? Под работающей системой я понимаю четкий алгоритм при выполнении которого у вас получается зарабатывать деньги на рынке на длительной дистанции. Если ваш ответ – нет, то тогда забудьте об этом и ищите себя на рынке. Если же ваш ответ – да, то все что от вас требуется это еще приличное кредитное плечо. Например, 1 к 100. Да, вы наверняка знаете, что плечо убивает. Но мое мнение такое – Плечо убивает слабых и помогает сильным. Поэтому если у вас есть все пункты нужные для мартингейла, то переходим непосредственно к методу торговли.

Модернизация метода

Stop loss

Первое, что мы должны поменять в такой торговле, так это постановка stop loss. Как мы знаем с вами, в стандартной версии мартигейла stop loss вообще не используется. Уверяю вас, спекулятивная торговля без ограничения своих рисков равна потери полного депозита. Более того, очень большая вероятность, что вы останетесь должны своему брокеру. Поэтому stop loss должен использоваться в вашей торговле.  

Тест на истории и определение величины минусовых трейдов подряд

Следующий шаг для вас будет исторический тест инструмента, который вы торгуете по вашей стратегии. Нужно определить – сколько подряд вы закрывали сделок по stop loss. Как только вы нашли это число, то можете себе пометить, что такое же количество раз вы и будете докупаться по методу мартингейла. Тут все просто. Если у вас было 5 сделок подряд на истории в минус, значит вам нужно будет распределить свои риски так, чтобы вы могли открыть 5 позиций друг за другом в одну сторону.

Что касается исторического теста, то определите для себя таймфрейм для торговли. Если это минутные таймфреймы (1мин, 5мин), то тест нужно сделать хотя бы за 2 месяца. Если вы торгуете среднесрок и ваш таймфрейм дневка, то тест должен быть за последние 2 года.

Пример:

Рассмотрим пример. Для условия возьмем заранее некоторые данные, которые у вас должны быть по умолчанию. Допустим, stop loss = 10, take profit = 20. Исторических минусовых трейдов на истории у вас было 3.

Теперь перейдем к рыночной ситуации. У вас есть восходящее движение и стратегия подсказывает вам, что нужно продавать. Шортим с объемом 0,1:

мартингейл на форекс

Движение вверх продолжилось и stop loss закрыл позицию. У вас минус 10 пунктов.

Далее вы наблюдаете и решаете еще раз продать, исходя из условий стратегии. Только теперь вам нужно увеличить объем. Многие думают, что мартингейл это обязательное удвоение, но я рассматриваю мартингейл как просто увеличение. В нашем случае давайте увеличим объем на 50%:

торговля по мартингейлу

Теперь наш шорт уже 0,15 и у нас снова минус по нашей системе. Уже две сделки подряд нас выбило.

Далее продолжаем торговлю и опять видим сигнал на шорт. Снова повысили лот на 50% и заходим в третий раз:

принцип мартингейла

И действительно, цена идёт в нашу сторону, и мы зарабатываем тейк профит в 20 пунктов. Теперь давайте посчитаем, что бы произошло, если бы мы не увеличили лот, а торговали всё время с лотом 0,1. В первый раз мы проиграли 10$, во второй раз мы проиграли с тем же лотом 10$, а в третий раз у нас был бы take profit. Так как лот тот же самый, то получается 20$.

В итоге мы вышли в ноль, что даже хорошо, ведь мы не понесли убытки.

Теперь давайте посчитаем, сколько бы мы получили при увеличении лота на 50%. В первый раз мы проигрываем 10$, во второй раз 15$, а в третий раз тейк профит даёт нам 40$.

В итоге, мы получаем 15$ чистой прибыли вместо 0$, как в случае если бы лот был бы постоянным.

Что делать, если третья сделка принесла нам убыток и график продолжил бы своё движение вверх?

Допустим, что цена начала двигаться дальше и вновь появился сигнал. Мы вновь начинаем продавать. Но какой при этом будет использован лот? Из истории мы выяснили, что в среднем по стратегии может быть три убыточных сделки. Следовательно, мы можем увеличить свою позицию ровно три раза. Четвёртый раз считается уже нестандартным случаем.

Если произошло нестандартное отклонение не в нашу сторону, рисковать не стоит, будет лучше плавно снизить лот до 0,15, либо сразу возвратится к 0,1 и начать торговать вашим стандартным лотом до того, как стратегия войдёт в обычный режим убыточных и прибыльных сделок.

Не привязывайтесь к покупкам или продажам

тактика мартингейла

Мартингейл привыкли рассматривать с точки зрения того, что мы цепляемся за определённое направление графика. На самом деле делать этого не стоит.

Представим, что у вас есть какая-то убыточная сделка на продажу. Цена идёт против нас. Выбивает стоп лосс, а затем появляется сигнал на покупку. Почему бы его не взять? Мы открываем ордер на покупку, но с увеличенным лотом 0,15. Давайте представим, что цена вновь пошла против нас и пробила значимый уровень. Открываем продажу с лотом 0,2 и впоследствии зарабатываем. Если бы у нашей стратегии было бы пять убыточных сделок в истории, то мы бы использовали 5 колен.

Самый большой лот — не более 10% от депозита

В своей торговле не стоит забывать и о мани менеджменте. Самый большой лот в вашей череде ордеров должен быть не более 10% от депозита, это делается на случай срабатывания stop loss на последнем колене.

Конечно, мы немного увеличиваем свои риски, но при этом придерживаемся благоразумия, ведь наша задача получить прибыль, а не слить весь депозит.

 

Поделиться