Влияет ли время на прайс экшн?

Все в курсе, что дилинговые конторы имеют разное время в МТ4 относительно друг друга. Может быть на минутках и подобных временных интервалах это не сильно видно и не бросается в глаза, то чем старше таймфрейм, тем свечи начинают отличаться друг от друга. Некоторые думают, что время (GMT) влияет на прибыльность различных систем прайс экшн. Давайте разберемся с этим вопросом подробнее.

Основная идея

Чтобы разобраться во всем это, нам нужно взять некоторые модели прайс экшн и протестировать их. Рассмотрим пин-бар, внешний бар, внутренний бар по тренду и на разворот, доджи. Тестить будем по одной валютной паре евро доллар. Абсолютные числовые результаты нам не важны. Мы будет сравнивать одно с другим и делать вывод, что лучше, а что хуже. Идеалом для нас это тест с GMT+3. Рассмотрим такие таймфреймы как H1, H4 и D1.

Что у нас есть

Итак, как и для выполнения любой задачи, нам нужна некоторая подготовка, ведь без инструментов невозможно даже забить гвоздь. Любое исследование начинается с подготовки данных и нам нужно получить по выбранной паре котировки с различными отклонениями от GMT 0. Изучив материал в интернете, я не решил эту проблему. Поэтому решил написать скрипт, который при присоединении к графику необходимого периода сохраняет в папке терминала MQL4 — Files файлы с отклонениями от GMT -12 до GMT 12. Данные мы подготовили, теперь нам нужно получить тесты. У меня есть некоторые умения в прайс экшн и я даже делал своего советника. Поэтому я взял за основу именно его, чтобы заново не изобретать велосипед. Немного подправив код и убрав все лишнее, я оставил только trailing stop, stop loss по индикатору ATR и take profit, который задается, как stop loss, умноженный на определенный в настройках коэффициент. Затем я оптимизировал каждый паттерн в советнике на эталонном GMT и сохранил настройки в .set файлы. Именно эти настройки мы и будем использовать для тестов на данных с отклонениями от эталонного GMT.
Что мы получаем

На выходе у нас оказалось 375 тестов. Чтобы не выкладывать 375 картинок, я сделал сводные тесты — собрал все паттерны каждого таймфрейма в один файл и получил всего 75 тестов. Так как это также слишком много инфы, пришлось сделать итоги теста в 3х таблицах — один таймфрейм на одну таблицу. Предлагаю вашему вниманию все, что у меня получилось.
D1 chart:

прайс экшн

Вот гистограмма для наглядности:

таймфрейм D1

На таймфрейме D1 мы видим отклонение на 4932$ от среднего результата в 30097$. А это целых 16 процентов. Значит можем сделать вывод, что разница GMT влияет на результаты достаточно существенно (в пределах 20%).

Далее h4 chart:

таймфрейм прайс экшн

График:

график прайс экшн

Итак, видим на Н4 разницу между результатами примерно на 100%. Это очень много. Можем сделать вывод, что изменение во времени однозначно влияет на прибыль на этом таймфрейме. Исходя из процентов, можно предположить, что изменение во времени может сделать из прибыльной стратегии абсолютно убыточную.

И наконец Н1 chart:

h1

Снова гистограмма:

Мы можем увидеть, что самые маленькие отклонения от средней прибыли (295 долларов или 2%) наблюдаются на периоде Н1. Возможно есть небольшие помарки в самом тестировании. Но в любом случае, на часовике мы не видим изменений в результатах.

Итог

Итак, какие выводы мы можем сделать из всего вышеперечисленного?

Если ваш таймфрейм это часовик, то время абсолютно не влияет на вас и вашу прибыльность. Что касается дневки, то результаты отличаются, но не принципиально. А вот Н4 сильно вас удивит в худшую сторону. Поэтому прежде чем торговать, обязательно сделайте из всего этого соответствующие выводы. Не забудьте, что хорошие стратегии и методы работают абсолютно везде, на любом рынке и на любом таймфрейме. Самое главное, чтобы вы всегда могли логически объяснить, почему стоить заходить в сделку или почему из нее нужно выйти. Всем удачи и будьте внимательны.

Поделиться